通貨指数を正しく計算する。 - ページ 2 123456789...25 新しいコメント Mykola Demko 2009.02.05 17:23 #11 Prival >> : 通貨は定数係数を用いて計算します。というのは、かつて誰かが計算したことがあるんです。思い通りに動作させるために。通貨レートは、係数を計算したときから変わっていないはずです。そうすれば、すべてが辻褄が合う。しかし、為替レートは変化するので、すべてが浮動します。 通貨の重さは、通貨の流通量に左右されるので、瞬時には変わらないと思います。 為替レートはなぜ収束し、そしてまた乖離するのか？ TheXpert 2009.02.05 17:29 #12 Mathemat >> : よし、プライバルの要望を繰り返そう！数式をお願いします。ユーロとポンドの指標はどのように算出するのですか？ 私も参加します。 また、通貨や計算の重さを感覚的にでも正当化している人がいたら、教えてください。 Vadim Zhunko 2009.02.05 17:29 #13 Urain >> : 通貨の重さは、通貨の流通量（＝インフレ率）に依存するので、瞬時には変わらないと思うのですが そして、なぜ「ルートが合流し、また分岐するのか :) 」は、上の写真をご覧ください。 もしかしたら、重量は瞬間的に変化するのでは？例えば1点差で。 重さが常に変化していると仮定する。 通貨の指数を計算する場合、重要なのは、通貨同士がどのように離れていくかということです。それ以外のことは関係ない。特に、これらのインデックスから導かれる合成ペアが現実のペアに類似していないことは問題ではありません。 そうでなければ、なぜ計算しないのですか？自然なペアをとって、鑑賞する。 Mykola Demko 2009.02.05 17:33 #14 Mathemat >> : よし、プライバルの要望を繰り返そう！数式をお願いします。ユーロとポンドの指標はどのように算出するのですか？ usdx = 50.14348112 *(gbpusd, -0.133)*(eurusd, -0.59 )*(usdchf, 0.05 )*(usdjpy, 0.136)*(usdcad, 0.091) x,y ）はxのy乗を意味します。 EURx=EURUSD/USDX GBPx=GBPUSD/USDX その結果、EURGBPは常にEURx/GBPxと等しくなるわけではありません。 Mykola Demko 2009.02.05 17:42 #15 Zhunko >> : やはり瞬時に重さが変わるということなのでしょうか。例えば1点差で。 重量が常に変化していると仮定する。 通貨指数を計算する際に重要なのは、互いの通貨の力関係である。それ以外のことは関係ない。これらの指標から得られる合成ペアが現実のペアに似ていないことを含めても、重要ではありません。 そうでなければ、なぜ計算しないのですか？本物のペアを使用して、楽しむことができます。 個人的には、1つのペアが2つの通貨の動きを含んでいるため、正しく外挿することが難しく、外挿の目的で必要です。 難しい計算が必要で、通貨を分けた方がすべてが早く、正確になります。 Mykola Demko 2009.02.05 18:04 #16 TheXpert >> : 私も参加します。 また、通貨の重さや、少なくともわかりやすい正当性のある通貨計算をされている方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 6つの通貨バスケットによるドルインデックス（USDX）の計算は偶然ではありません。これは、米国の主要な対外貿易高を構成する国々の通貨による貿易加重ドルインデックスを計算するために連邦準備制度が使用するデータと一致しています。米国の国際貿易は、ユーロ圏が57.6％と最も多く、次いで日本13.6％、英国11.9％、カナダ9.1％、スウェーデン4.2％、スイス3.6％となっています。 usdx = 50.14348112 *(gbpusd, -0.133)*(eurusd, -0.59)*(usdchf, 0.05)*(usdjpy, 0.136)*(usdcad, 0.091) x,y ）はxのy乗を意味します。 NYBOTのUSDXのUSDSEKの4.2%のウェイトをユーロ圏の1.4%で割った式（すべての証券会社がスウェーデンのクォートを持っていないため、スウェーデンのユーロ圏との取引高は80%以上、すなわちUSDSEKはユーロ圏と直接関係している）。 михаил потапыч 2009.02.05 18:21 #17 インデックスを自分で作るというのは残酷なトリックです。それよりも重要なのは、すべての真の市場参加者が何を見るかである。非標準のETFと同様です。定番の1時間バーの良いところ 標準時のバーの良いところは、みんな同じであることです。 Sceptic Philozoff 2009.02.05 18:23 #18 それなら、ウレインも 納得です。FXではAC / BC != AB（A、B、Cを通貨とした場合）。その理由は、「間違った」指数計算式ではなく、EURUSD、GBPUSD、EURGBPが独立して、しかも異なる時点で相場が決まっていることにあります。アービトラージ（裁定取引）の機会が発生するが、すぐに平準化される。 Mykola Demko 2009.02.05 18:46 #19 Mathemat >> : それなら、ウレインも納得です。FXではAC / BC != AB（A、B、Cを通貨とした場合）。その理由は、「間違った」指数計算式ではなく、EURUSD、GBPUSD、EURGBPが独立して、しかも異なる時点で相場が決まっていることにあります。裁定取引の機会が発生するが、すぐに平準化される。 コードをつっこんでみたら、クロスレートの計算がおかしいと EURx/GBPx しかし、このように． (EURx,0.59)/(GBPx,0.133) 良くはなっているが、まだまだ は、USDXと程度が逆になっています。 どなたか正しい方法をご存じないでしょうか？ Mykola Demko 2009.02.05 19:03 #20 Mischek >> : インデックスを自分で作るというのは、残酷なトリックを使うことになります。それよりも重要なのは、すべての真の市場参加者が何を見るかである。非標準のETFと同様です。定番の1時間バーの良いところ ということです。 USDXのチャートでS&Pがブレイクアウトすると何が良いかというと、Straightのペアに影響を与えることです。 すでに書きました。 「個人的には、各ペアに2つの通貨の動きが混在しているため、正しく外挿するのが難しいので、外挿に必要です。 そのため、インデックス計算が必要で、チェックすると、その値が 通貨ペアの 123456789...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
通貨は定数係数を用いて計算します。というのは、かつて誰かが計算したことがあるんです。思い通りに動作させるために。通貨レートは、係数を計算したときから変わっていないはずです。そうすれば、すべてが辻褄が合う。しかし、為替レートは変化するので、すべてが浮動します。
通貨の重さは、通貨の流通量に左右されるので、瞬時には変わらないと思います。
為替レートはなぜ収束し、そしてまた乖離するのか？
よし、プライバルの要望を繰り返そう！数式をお願いします。ユーロとポンドの指標はどのように算出するのですか？
私も参加します。
また、通貨や計算の重さを感覚的にでも正当化している人がいたら、教えてください。
通貨の重さは、通貨の流通量（＝インフレ率）に依存するので、瞬時には変わらないと思うのですが
そして、なぜ「ルートが合流し、また分岐するのか :) 」は、上の写真をご覧ください。
もしかしたら、重量は瞬間的に変化するのでは？例えば1点差で。
重さが常に変化していると仮定する。
通貨の指数を計算する場合、重要なのは、通貨同士がどのように離れていくかということです。それ以外のことは関係ない。特に、これらのインデックスから導かれる合成ペアが現実のペアに類似していないことは問題ではありません。
そうでなければ、なぜ計算しないのですか？自然なペアをとって、鑑賞する。
よし、プライバルの要望を繰り返そう！数式をお願いします。ユーロとポンドの指標はどのように算出するのですか？
usdx = 50.14348112 *(gbpusd, -0.133)*(eurusd, -0.59 )*(usdchf, 0.05 )*(usdjpy, 0.136)*(usdcad, 0.091)
x,y ）はxのy乗を意味します。
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
その結果、EURGBPは常にEURx/GBPxと等しくなるわけではありません。
やはり瞬時に重さが変わるということなのでしょうか。例えば1点差で。
重量が常に変化していると仮定する。
通貨指数を計算する際に重要なのは、互いの通貨の力関係である。それ以外のことは関係ない。これらの指標から得られる合成ペアが現実のペアに似ていないことを含めても、重要ではありません。
そうでなければ、なぜ計算しないのですか？本物のペアを使用して、楽しむことができます。
個人的には、1つのペアが2つの通貨の動きを含んでいるため、正しく外挿することが難しく、外挿の目的で必要です。
難しい計算が必要で、通貨を分けた方がすべてが早く、正確になります。
私も参加します。
また、通貨の重さや、少なくともわかりやすい正当性のある通貨計算をされている方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
6つの通貨バスケットによるドルインデックス（USDX）の計算は偶然ではありません。これは、米国の主要な対外貿易高を構成する国々の通貨による貿易加重ドルインデックスを計算するために連邦準備制度が使用するデータと一致しています。米国の国際貿易は、ユーロ圏が57.6％と最も多く、次いで日本13.6％、英国11.9％、カナダ9.1％、スウェーデン4.2％、スイス3.6％となっています。
usdx = 50.14348112 *(gbpusd, -0.133)*(eurusd, -0.59)*(usdchf, 0.05)*(usdjpy, 0.136)*(usdcad, 0.091)
x,y ）はxのy乗を意味します。
NYBOTのUSDXのUSDSEKの4.2%のウェイトをユーロ圏の1.4%で割った式（すべての証券会社がスウェーデンのクォートを持っていないため、スウェーデンのユーロ圏との取引高は80%以上、すなわちUSDSEKはユーロ圏と直接関係している）。
インデックスを自分で作るというのは残酷なトリックです。それよりも重要なのは、すべての真の市場参加者が何を見るかである。非標準のETFと同様です。定番の1時間バーの良いところ
標準時のバーの良いところは、みんな同じであることです。
それなら、ウレインも 納得です。FXではAC / BC != AB（A、B、Cを通貨とした場合）。その理由は、「間違った」指数計算式ではなく、EURUSD、GBPUSD、EURGBPが独立して、しかも異なる時点で相場が決まっていることにあります。アービトラージ（裁定取引）の機会が発生するが、すぐに平準化される。
それなら、ウレインも納得です。FXではAC / BC != AB（A、B、Cを通貨とした場合）。その理由は、「間違った」指数計算式ではなく、EURUSD、GBPUSD、EURGBPが独立して、しかも異なる時点で相場が決まっていることにあります。裁定取引の機会が発生するが、すぐに平準化される。
コードをつっこんでみたら、クロスレートの計算がおかしいと
EURx/GBPx
しかし、このように．
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
良くはなっているが、まだまだ
は、USDXと程度が逆になっています。
どなたか正しい方法をご存じないでしょうか？
インデックスを自分で作るというのは、残酷なトリックを使うことになります。それよりも重要なのは、すべての真の市場参加者が何を見るかである。非標準のETFと同様です。定番の1時間バーの良いところ
ということです。 USDXのチャートでS&Pがブレイクアウトすると何が良いかというと、Straightのペアに影響を与えることです。
すでに書きました。
「個人的には、各ペアに2つの通貨の動きが混在しているため、正しく外挿するのが難しいので、外挿に必要です。
そのため、インデックス計算が必要で、チェックすると、その値が
通貨ペアの