ホドリック・プレスコットフィルター - ページ 5 1234567891011 新しいコメント Aleksandr Pak 2009.01.02 14:33 #41 Neutron писал(а)>> トレードの問題を俯瞰すると、我々は最終的に価格の絶対値ではなく、価格の刻み幅に興味があり、価格の変化でお金を稼ぐのである。 したがって、この場合は、元の価格の系列ではなく、気配値の最初の価格差の系列を対象としています。最初の差分系列（例えばOpen[i]-Open[i+1]）では、隣接するサンプル間の相関係数は小さく（<<1）、常に負と なります。微分法を任意のBPに適用するためには（例えば、テイラー級数展開とそれに基づく予測モデルの構築-これは私たちが移動平均から得ようとするものです）、その最初の差の級数は正の自己相関でなければなりません（それは最初の級数の滑らかさをもたらします）、残念ながら価格級数はこの条件を満たしていないのです。ミューウイングは歴史を示すものであり、私たちの場合は期待できないと申し上げたのは、まさにこの事実です。ところで、20年前、価格系列は、弱いが、正の相関があった（その最初の差）、それは古典的なTAの単純なモデルを使用して稼ぐことができます。今は状況が異なり、効果的な取引を行うためには、自明ではないアプローチが必要です。 それは、隣り合った読みの間です。 なぜ隣接読書が必要なのか？ なぜ、ネイキッドとアンタイトルドBPを直接区別する必要があるのでしょうか？ さらに、隣接する2つのカウントではなく、4から200まで、つまりもっと多くのカウントのウィンドウがあります。 - テクニカル指標の期間 - 入出力のための分析用セグメントの長さ -length=ファンダメンタル分析が関連する暦年の長さ。 したがって、我々の自己相関は正で0.5より大きく、確かな確率0.95である。 Neutron 2009.01.02 17:11 #42 心の眠りは怪物を産む（ニーチェ）。 Леонид 2009.01.02 21:07 #43 Neutron писал(а)>> 例えば、第一差分系列に負の自己相関を持つBPに対して有効なTaylor系列展開の代替案がある。これは、複数入力の単層Neural Networkの問題を解いた結果として明示的に求めることができる。例えば、2入力のNSの解として得られたこのような分解の第1項は次のとおりである。 ここで、d[i+1]は価格系列のi+1刻みの予測値である。 私は、誰もがどのように考えているかわかりませんが、私の理解によれば、価格シリーズまたは価格シリーズの増分を予測することは約10年前にあきらめた - このアクションの無駄と低収益のために......)))) Prival 2009.01.02 21:50 #44 それは変ですね。 自己相関の話ですね。でも、あまり理解できないんです。もしかしたら、既知の「自己相関関数」とは違うのかもしれません。 0.9～0.6とかマイナスの「いつも」はどこから来るんだ？胸を張ってください、きっと役に立つと思います。 価格系列とその第一差のACFは、系列が予測可能であることを示す非常に良い形をしています （デルタ関数ではありません）。 Prival 2009.01.02 21:52 #45 LeoV писал(а)>> ここにいる人がどう考え、思っているかは知らないが、私の考えや概念では、価格系列や価格帯の刻みを予測することは10年前に放棄した-その活動の無駄と低い収益性から......である。)))) 惑星の動きを予言しているのか、それとも別の何かか？ 正しく構築された適切な予測のみが、収益性の高いTSを構築することを可能にする。あとはペテン師だけ。 Леонид 2009.01.02 21:54 #46 Prival писал(а)>> 惑星の動きを予言しているのか、それとも別の何か？ 進行方向......))))。これは、惑星の動きよりもずっと効果的です......))) Prival 2009.01.02 22:12 #47 LeoV писал(а)>> 方向性 ......))))))この方がよっぽど効率がいい......。 惑星の動きでなくてよかった（笑）。 単純な方向性予測が価格系列予測より優れていることを説明しなさい。 1.方向性予測 - 1分アップ、3分ダウン、3分アップ、など。 2.価格帯別予想。明日12時の為替レートは、そう±10pipsです。 ???? 私は2番目の予報が正しければそれを選びますが、1番目の予報はたとえ100％正しくても必要ありません。 私の気持ちを変えてほしい。 Леонид 2009.01.02 22:25 #48 Prival писал(а)>> 私の気持ちを変えてほしい。 基本的に、あなたの考えを変えるような仕事はしていません。しかし、私は、上下の動きを予測するのは簡単であることをお見せしようと思います。それは、例えば、1.4521や1.4522よりも、互いに非常に強く異なるたった2つの値です。それは、たった0.007%の値です。超メガ準魔術師でさえ、その値を予測することはできません。100pipsは約0.7％（ユーロドルの場合）に過ぎないという計算になりますが、これも実に予想しにくいことです。ですから、決めるのはあなたです。しかし、頭のいい人たちが作ったニューラルネットワークのプログラムを進めていくと、私たちのように2～3年ではなく、何年も、あるいは数十年も価格系列の予測を作っている人たちは、長い間価格系列の予測を作らない--それは、とてもいいことだと思います......。 Леонид 2009.01.02 22:48 #49 Prival писал(а)>> 1.方向性予測 - 1分アップ、3分ダウン、3分アップ、など。 TFにもよりますが - そして、特に価格が今どの方向に行くかを1分ごとに予測する必要はありません - たとえ分単位であっても、TFそのものよりもグローバルな予測（そしてそれはよりスムーズになるでしょう）ができれば十分です - 分グラフを見ても、1分以上続くトレンドを見ることができます.........。)))) Prival 2009.01.02 22:59 #50 私は20年ほど前、ニューラルネットワークを 構築していました。まだ、そう呼ばれていなかったのです。そして、その手順が書かれた数学が研究開発されたのです。後日、ファンダでこれらの手順を見たのですが、人間の脳の代わりになるのではと期待して、数えながら作っていたものですが、そうではありませんでした。 他人が自分より賢いとあらかじめ思ってしまうこと、 は損です。 予測については、これまでの議論では、方向を予測する方が簡単だというものがありましたが、そうですね、簡単ですね。でも、それが良いというわけではありません。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレードの問題を俯瞰すると、我々は最終的に価格の絶対値ではなく、価格の刻み幅に興味があり、価格の変化でお金を稼ぐのである。
したがって、この場合は、元の価格の系列ではなく、気配値の最初の価格差の系列を対象としています。最初の差分系列（例えばOpen[i]-Open[i+1]）では、隣接するサンプル間の相関係数は小さく（<<1）、常に負と なります。微分法を任意のBPに適用するためには（例えば、テイラー級数展開とそれに基づく予測モデルの構築-これは私たちが移動平均から得ようとするものです）、その最初の差の級数は正の自己相関でなければなりません（それは最初の級数の滑らかさをもたらします）、残念ながら価格級数はこの条件を満たしていないのです。ミューウイングは歴史を示すものであり、私たちの場合は期待できないと申し上げたのは、まさにこの事実です。ところで、20年前、価格系列は、弱いが、正の相関があった（その最初の差）、それは古典的なTAの単純なモデルを使用して稼ぐことができます。今は状況が異なり、効果的な取引を行うためには、自明ではないアプローチが必要です。
それは、隣り合った読みの間です。
なぜ隣接読書が必要なのか？
なぜ、ネイキッドとアンタイトルドBPを直接区別する必要があるのでしょうか？
さらに、隣接する2つのカウントではなく、4から200まで、つまりもっと多くのカウントのウィンドウがあります。
- テクニカル指標の期間
- 入出力のための分析用セグメントの長さ
-length=ファンダメンタル分析が関連する暦年の長さ。
したがって、我々の自己相関は正で0.5より大きく、確かな確率0.95である。
例えば、第一差分系列に負の自己相関を持つBPに対して有効なTaylor系列展開の代替案がある。これは、複数入力の単層Neural Networkの問題を解いた結果として明示的に求めることができる。例えば、2入力のNSの解として得られたこのような分解の第1項は次のとおりである。
ここで、d[i+1]は価格系列のi+1刻みの予測値である。
私は、誰もがどのように考えているかわかりませんが、私の理解によれば、価格シリーズまたは価格シリーズの増分を予測することは約10年前にあきらめた - このアクションの無駄と低収益のために......))))
それは変ですね。
自己相関の話ですね。でも、あまり理解できないんです。もしかしたら、既知の「自己相関関数」とは違うのかもしれません。
0.9～0.6とかマイナスの「いつも」はどこから来るんだ？胸を張ってください、きっと役に立つと思います。
価格系列とその第一差のACFは、系列が予測可能であることを示す非常に良い形をしています （デルタ関数ではありません）。
ここにいる人がどう考え、思っているかは知らないが、私の考えや概念では、価格系列や価格帯の刻みを予測することは10年前に放棄した-その活動の無駄と低い収益性から......である。))))
惑星の動きを予言しているのか、それとも別の何かか？
正しく構築された適切な予測のみが、収益性の高いTSを構築することを可能にする。あとはペテン師だけ。
惑星の動きを予言しているのか、それとも別の何か？
方向性 ......))))))この方がよっぽど効率がいい......。
惑星の動きでなくてよかった（笑）。
単純な方向性予測が価格系列予測より優れていることを説明しなさい。
1.方向性予測
- 1分アップ、3分ダウン、3分アップ、など。
2.価格帯別予想。明日12時の為替レートは、そう±10pipsです。
????
私は2番目の予報が正しければそれを選びますが、1番目の予報はたとえ100％正しくても必要ありません。
私の気持ちを変えてほしい。
基本的に、あなたの考えを変えるような仕事はしていません。しかし、私は、上下の動きを予測するのは簡単であることをお見せしようと思います。それは、例えば、1.4521や1.4522よりも、互いに非常に強く異なるたった2つの値です。それは、たった0.007%の値です。超メガ準魔術師でさえ、その値を予測することはできません。100pipsは約0.7％（ユーロドルの場合）に過ぎないという計算になりますが、これも実に予想しにくいことです。ですから、決めるのはあなたです。しかし、頭のいい人たちが作ったニューラルネットワークのプログラムを進めていくと、私たちのように2～3年ではなく、何年も、あるいは数十年も価格系列の予測を作っている人たちは、長い間価格系列の予測を作らない--それは、とてもいいことだと思います......。
1.方向性予測
- 1分アップ、3分ダウン、3分アップ、など。
TFにもよりますが - そして、特に価格が今どの方向に行くかを1分ごとに予測する必要はありません - たとえ分単位であっても、TFそのものよりもグローバルな予測（そしてそれはよりスムーズになるでしょう）ができれば十分です - 分グラフを見ても、1分以上続くトレンドを見ることができます.........。))))
私は20年ほど前、ニューラルネットワークを 構築していました。まだ、そう呼ばれていなかったのです。そして、その手順が書かれた数学が研究開発されたのです。後日、ファンダでこれらの手順を見たのですが、人間の脳の代わりになるのではと期待して、数えながら作っていたものですが、そうではありませんでした。 他人が自分より賢いとあらかじめ思ってしまうこと、 は損です。
予測については、これまでの議論では、方向を予測する方が簡単だというものがありましたが、そうですね、簡単ですね。でも、それが良いというわけではありません。