ご意見をお聞かせください。 - ページ 7 12345678 新しいコメント 削除済み 2008.04.29 07:48 #61 LeoV: そして、その統計は決して良いものばかりではないと思うのです。4ヶ月で多くのトレードは部分的なものです。損失は利益の半分以上です。儲かる取引と負ける取引はほぼイコールです。期待値が小さい......。 まあ、これはあくまで市場がどれだけ予測可能か（再現性があるか）というテストであって、既成のTSではないんですけどね。直近の数本のバー（原始的な価格パターンとも言える）を取り、その履歴から次のバーの上下に関する統計を取り、この統計を愚直に確率に「変換」し、あとはオープン/クローズするだけである。それが全専門家、だから頻度が高いのです。しかし、このシンプルでプリミティブな手法が、なぜ2008年初頭には「うまく」いき、2007年初頭には「うまく」いかないのか、その方が不思議だ。トピックの質問の文脈では、考えるべきことがたくさんあると思います。以上、まだTCの話は出ていません。 最適化は全くしておらず、掲載したのはEAのファーストパスです。私は今3つの利用可能なパラメータの最適化を開始 しました、それはゆっくりと動作します（すべてのバーが再び過去のデータを通過し、私はそれらをファイルに保存する必要がありますが、私はそれを緊急に行いました）。というわけで、結果は後ほどご紹介するとして、今回も驚きの結果が...。 Леонид 2008.04.29 07:57 #62 Figar0: まあ、これはあくまで市場がどれだけ予測可能か（再現性があるか）というテストであって、既成のTSではないんですけどね。直近の数バー（原始的な価格パターンと呼んでもよい）を取り、その履歴から次のバーの上下に関する統計を取り、この統計を愚直に確率に「変換」し、あとはオープン/クローズするだけである。それが全専門家、だから頻度が高いのです。しかし、このシンプルでプリミティブな手法が、なぜ2008年初頭には「うまく」いき、2007年初頭には「うまく」いかなかったのか、その方が驚きです。トピックの質問の文脈では、考えるべきことがたくさんあると思います。以上、まだTCの話は出ていません。 最適化は全くしておらず、掲載したのはEAのファーストパスです。現在、3つの利用可能なパラメータの最適化を開始しました、それはゆっくりと動作します（すべてのバーが再び過去のデータを通過します、私はそれらをファイルに保存する必要がありましたが、私はそれを緊急に行いました）。ということで、結果は後ほど掲載しますが、今回も驚きの結果が...。 面白いですね、はい。 しかし、私のExpert Advisorは、2007年の初めにはうまく機能していると言えるでしょう。ただ、私の個人的な意見としては、2007年当初はうまくいかなくてもいいと思っています。市場は時代とともに変化するものです。噂通り、今は動いてくれてありがたい))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 削除済み 2008.04.29 11:34 #63 最適化が終わったと考えましょう。少なくとも、検討されたすべてのバリエーションが通過し、これからは繰り返しがあるのみです。最適化報告書を添付します。結果は非常に面白く、確率論的なExpert Advisorが失敗するケースは全くないのです! どんな入力パラメータの組み合わせでも、どんなに小さくても利益はある。 1ページ目の統計から、EURUSD Strategy Testerのテスト期間です。私のちょっとした研究が、今後のExpert Advisorの堅牢性についての結論の参考になれば幸いです。 ファイル: probab2.zip 32 kb Леонид 2008.04.29 11:48 #64 最適化はどのような期間で行われたのでしょうか？ また、実験のためにフォワードテスト（OOS）を行うことは可能でしょうか？ 削除済み 2008.04.29 16:29 #65 そして、2007年の1月から5月までの同じ期間に、同じ最適化は、任意の有益な亜種を見つけることができない、またはむしろそれは2つを見つけるが、非常にばかげた、全くペニー）おそらく今はTSのための時間であるとすべての色の確率を使用していますが、それは長く続くのでしょうか。知っていればいいのですが・・・もしかしたら、それが最初の質問の答えかもしれませんね。 そして、最初のテストは前方のもの。そして、一般的には、専門家が研究目的でまだ突っ走っているのでしょう。 Леонид 2008.04.29 18:47 #66 まあ、私はそういうわけにもいかないようですが。同じTCを、オーバートレーニングでもない、2007年1月から5月までの期間だけ紹介します。私見ではもっと悪いけど、それでもいい。そして、もっと早い時期（2006年末）にトレーニングすれば、OKだと思います。 ストラテジーテスターレポート№1 テスト2 シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1時間（上半期） 2007.04.10 16:00 ～ 2008.04.29 22:59 （2007.01.01～2008.05.31現在） モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータ Lots=0.1; IndicatorSymbol="EURUSD"。 歴史に残るバー 6581 モデル化されたダニ 13051 モデリング品質 非対称性 チャートの不一致エラー 0 初回入金額 10000.00 当期純利益 4483.77 利益合計 6775.93 全損 -2292.16 収益性 2.96 期待されるペイオフ 44.39 アブソリュートドローダウン 206.07 最大ドローダウン 632.50 (6.04%) 相対的ドローダウン 6.04% (632.50) 総取引高 101 ショートポジション(勝率) 50 (36.00%) ロングポジション(勝率) 51 (54.90%) 利益を得た取引(全体の割合) 46 (45.54%) 損失取引(全体に占める割合) 55 (54.46%) 最大 儲け話 860.24 負け組み -199.72 平均値 得な話 147.30 負け組み -41.68 最大数 れんしょう 5 (1531.28) 継続的損失（ロス） 6 (-381.35) 最大 継続勝ち越し 1531.28 (5) 連続損失（損失数） -381.35 (6) 平均値 連勝 2 継続的な損失 2 ストラテジーテスターレポートno.2 テスト2 シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1時間（上半期） 2007.04.10 16:00 ～ 2008.04.29 22:59 （2007.01.01～2008.05.31現在） モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータ Lots=0.1; IndicatorSymbol="EURUSD"。 歴史に残るバー 6581 モデル化されたダニ 13051 モデリング品質 非対称性 チャートの不一致エラー 0 初回入金額 10000.00 当期純利益 4748.36 利益合計 8537.02 全損 -3788.66 収益性 2.25 期待されるペイオフ 19.78 絶対値ドローダウン 327.92 最大ドローダウン 471.81 (4.65%) 相対的ドローダウン 4.65% (471.81) 総取引高 240 ショートポジション(勝率) 120 (42.50%) ロングポジション(勝率) 120 (54.17%) 利益を得た取引(全体の割合) 116 (48.33%) 損失取引(全体に占める割合) 124 (51.67%) 最大 儲け話 391.11 負け組み -207.17 平均値 得な話 73.60 ディールロス -30.55 最大 れんしょう 6 (668.06) 継続的損失（ロス） 6 (-80.00) 最大 継続的な利益（勝利数） 668.06 (6) 連続損失（損失数） -241.96 (2) 平均値 連勝 2 継続損失 2 MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ アバランチ 将来の操作性を判断する。 Mihail Marchukajtes 2008.04.30 10:04 #67 なぜ、一時期うまくいって、その後うまくいかなくなり、またうまくいくのか、不思議に思っている人たちを見てきました。もちろんグローバルにではなく、ローカルに問題を解決しようとしたのです。1〜2週間以内に。この場合、最初の1週間はうまくいくが、2週間目はうまくいかないという仕組みになっている。最初の1週間はうまくいくが、2週間目はうまくいかないという別のシステムもある。そして、選択するのです。要は、あるTSにはある入力があり、別のTSには別の入力があるということです。そして、それらの入力と要求されるツメの相関を計算し、相関の高いTSを使用します。つまり、これらの入力はその瞬間にペアに作用する。説明不足かもしれないが、本質は伝わっていると思う......とにかくそうであってほしい。 Denis Zhbankov 2008.05.29 16:12 #68 (測ってるのか？) シンボルマークGBPJPY（イギリスポンド vs日本円） 期間1時間（上半期） 2007.07.11 20:00 ～ 2008.04.30 00:00 （2007.01.01～2008.04.30まで） 初回入金額50.00 当期純利益678787.37利益合計1319219.46全損-640432.10 収益性2.06期待されるペイオフ76.62 絶対値ドローダウン2.46最大ドローダウン2966.24 (13.44%)相対的ドローダウン16.48% (10.91) 総取引高8859ショートポジション(勝率)6101 (59.12%)ロングポジション(勝率)2758 (57.00%) 利益を得た取引(全体の割合)5179 (58.46%)損失取引(全体に占める割合)3680 (41.54%) 最大儲け話853.33負の取引-276.10 平均値得な話254.72負け組み-174.03 最大数れんしょう18 (3743.72)継続的損失（ロス）8 (-1496.32) 最大継続的な利益（勝利数）3999.25 (7)連続損失（損失数）-1496.32 (8) 平均値連勝2継続損失1 最適化されたのは、今年の4月だと思います。3月くらいかな、だいぶ前だから覚えてないけど。ロットはある時点から一定しているようです。 そして、その結論はお分かりですか？本当の姿は、本当のアカウントによってのみ示されるのです。 アバランチ マーチンゲールを正気に戻せ [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! Леонид 2008.05.29 18:41 #69 Wisard: 測定中？) 最適化されたのは、今年の4月だと思います。3月くらいかな、だいぶ前だから覚えてないけど。いつの頃からか、ロットは一定になったようです。そして、その結論はどうなったか、ご存じですか？実際のアカウントだけが、その実態を表しているのです。 正直なところ、私はそのような栄光は信じて いません。適切なMMを使用すれば、さらに良い結果が得られるでしょうし、特に可能な限り大きなロット（写真のようなもの）を使用すれば、なおさらです。そして、実はこのスレッドは「計測」ではなく、別のことについて書かれていました ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Alexandr Andreev 2008.05.29 18:50 #70 LeoV: ウィザード 測定中？) 最適化されたのは、今年の4月だと思います。3月くらいかな、だいぶ前だから覚えてないけど。いつの頃からか、ロットは一定になったようです。そして、その結論はどうなったか、ご存じですか？実際のアカウントだけが、その実態を表しているのです。 正直なところ、私はそのような栄光は信じて いません。適切なMMで、さらに最善を尽くせばいいのです。そして実はこのスレッドの話題は「計測」ではなく別のことだった ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) チェックポイントテスト...- はもはや聖杯ではない。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、その統計は決して良いものばかりではないと思うのです。4ヶ月で多くのトレードは部分的なものです。損失は利益の半分以上です。儲かる取引と負ける取引はほぼイコールです。期待値が小さい......。
まあ、これはあくまで市場がどれだけ予測可能か（再現性があるか）というテストであって、既成のTSではないんですけどね。直近の数本のバー（原始的な価格パターンとも言える）を取り、その履歴から次のバーの上下に関する統計を取り、この統計を愚直に確率に「変換」し、あとはオープン/クローズするだけである。それが全専門家、だから頻度が高いのです。しかし、このシンプルでプリミティブな手法が、なぜ2008年初頭には「うまく」いき、2007年初頭には「うまく」いかないのか、その方が不思議だ。トピックの質問の文脈では、考えるべきことがたくさんあると思います。以上、まだTCの話は出ていません。
最適化は全くしておらず、掲載したのはEAのファーストパスです。私は今3つの利用可能なパラメータの最適化を開始 しました、それはゆっくりと動作します（すべてのバーが再び過去のデータを通過し、私はそれらをファイルに保存する必要がありますが、私はそれを緊急に行いました）。というわけで、結果は後ほどご紹介するとして、今回も驚きの結果が...。
まあ、これはあくまで市場がどれだけ予測可能か（再現性があるか）というテストであって、既成のTSではないんですけどね。直近の数バー（原始的な価格パターンと呼んでもよい）を取り、その履歴から次のバーの上下に関する統計を取り、この統計を愚直に確率に「変換」し、あとはオープン/クローズするだけである。それが全専門家、だから頻度が高いのです。しかし、このシンプルでプリミティブな手法が、なぜ2008年初頭には「うまく」いき、2007年初頭には「うまく」いかなかったのか、その方が驚きです。トピックの質問の文脈では、考えるべきことがたくさんあると思います。以上、まだTCの話は出ていません。
最適化は全くしておらず、掲載したのはEAのファーストパスです。現在、3つの利用可能なパラメータの最適化を開始しました、それはゆっくりと動作します（すべてのバーが再び過去のデータを通過します、私はそれらをファイルに保存する必要がありましたが、私はそれを緊急に行いました）。ということで、結果は後ほど掲載しますが、今回も驚きの結果が...。
面白いですね、はい。
しかし、私のExpert Advisorは、2007年の初めにはうまく機能していると言えるでしょう。ただ、私の個人的な意見としては、2007年当初はうまくいかなくてもいいと思っています。市場は時代とともに変化するものです。噂通り、今は動いてくれてありがたい)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
最適化が終わったと考えましょう。少なくとも、検討されたすべてのバリエーションが通過し、これからは繰り返しがあるのみです。最適化報告書を添付します。結果は非常に面白く、確率論的なExpert Advisorが失敗するケースは全くないのです! どんな入力パラメータの組み合わせでも、どんなに小さくても利益はある。
1ページ目の統計から、EURUSD Strategy Testerのテスト期間です。私のちょっとした研究が、今後のExpert Advisorの堅牢性についての結論の参考になれば幸いです。
最適化はどのような期間で行われたのでしょうか？
また、実験のためにフォワードテスト（OOS）を行うことは可能でしょうか？
そして、2007年の1月から5月までの同じ期間に、同じ最適化は、任意の有益な亜種を見つけることができない、またはむしろそれは2つを見つけるが、非常にばかげた、全くペニー）おそらく今はTSのための時間であるとすべての色の確率を使用していますが、それは長く続くのでしょうか。知っていればいいのですが・・・もしかしたら、それが最初の質問の答えかもしれませんね。
そして、最初のテストは前方のもの。そして、一般的には、専門家が研究目的でまだ突っ走っているのでしょう。
まあ、私はそういうわけにもいかないようですが。同じTCを、オーバートレーニングでもない、2007年1月から5月までの期間だけ紹介します。私見ではもっと悪いけど、それでもいい。そして、もっと早い時期（2006年末）にトレーニングすれば、OKだと思います。
なぜ、一時期うまくいって、その後うまくいかなくなり、またうまくいくのか、不思議に思っている人たちを見てきました。もちろんグローバルにではなく、ローカルに問題を解決しようとしたのです。1〜2週間以内に。この場合、最初の1週間はうまくいくが、2週間目はうまくいかないという仕組みになっている。最初の1週間はうまくいくが、2週間目はうまくいかないという別のシステムもある。そして、選択するのです。要は、あるTSにはある入力があり、別のTSには別の入力があるということです。そして、それらの入力と要求されるツメの相関を計算し、相関の高いTSを使用します。つまり、これらの入力はその瞬間にペアに作用する。説明不足かもしれないが、本質は伝わっていると思う......とにかくそうであってほしい。
(測ってるのか？)
最適化されたのは、今年の4月だと思います。3月くらいかな、だいぶ前だから覚えてないけど。ロットはある時点から一定しているようです。 そして、その結論はお分かりですか？本当の姿は、本当のアカウントによってのみ示されるのです。
測定中？)
最適化されたのは、今年の4月だと思います。3月くらいかな、だいぶ前だから覚えてないけど。いつの頃からか、ロットは一定になったようです。そして、その結論はどうなったか、ご存じですか？実際のアカウントだけが、その実態を表しているのです。
測定中？)
最適化されたのは、今年の4月だと思います。3月くらいかな、だいぶ前だから覚えてないけど。いつの頃からか、ロットは一定になったようです。そして、その結論はどうなったか、ご存じですか？実際のアカウントだけが、その実態を表しているのです。
チェックポイントテスト...- はもはや聖杯ではない。