ご意見をお聞かせください。 - ページ 6 12345678 新しいコメント Avals 2008.04.28 17:49 #51 LeoV:アヴァルス： 曲線の形状からシステムの堅牢性を判断するのは難しい。ロバスト性はアイデアの中にある。NSの場合は、入力データの前処理を正しく行うことが重要で、トポロジーなどは二の次という考え方です。入力データは、使用する市場プロセスを最も正確かつ明確に記述するものでなければならず、そのためには、そのイメージを持つことが必要である。そして、システム拒絶ルールの正しい基準。ちゃんと書いてあるじゃないですか。私もそう思います。しかし、あまりに大雑把すぎて、正しい解答を見つけることができません。何事も「about everything and nothing」と言われるように。具体的に説明したい。カーブ形状以外にも、便利な情報をたくさん見ることができます。利益、取引回数、数学的な期待値など......。今後、私のTSの作業能力を推定する際に、この情報が役に立つと思われます。それとも私の勘違いでしょうか？最後の一文がよくわからないけれど......。 要は、システム全体を開示せずに結果を出しても意味がないのです。それを開示すれば、似たようなシステムのトレードに成功した人たちが、あなたの力になってくれるはずです。NSはシステムではなく、彼らにとってのポイントは、ほぼインプットの中身なんです。安定は、アイデアやそのニュアンスの中にありますが、指標にはありません。 故障の基準について。システムを使うことを決めたら、次は実際の取引で結果を出してください。システムはいつ、どのような条件で廃棄されるのですか？永遠のシステムは存在せず、どんなシステムもクラッシュする可能性があります。普遍的な適応性は神話、聖杯の 夢、私たちのために考えるスマートマシンの夢です)))) 例えば、失敗の基準は、ある期間の取引ごとの平均利益と、基準（ヒストリカル）のものとの比較である。低くなっている場合は却下。実は、株式でトレンドフォローをしているのです。他の方法もありますが、効率はシステムの仕様に依存します。 Леонид 2008.04.28 18:28 #52 Avals: 要は、システム全体を開示せずに結果を出しても意味がない、ということです。開示すれば、似たようなシステムの取引に成功した人たちが助けてくれるでしょう。 ここにコードを掲載するということでしょうか？ Леонид 2008.04.28 18:30 #53 Avals: 却下の基準としては、例えば、一定期間の取引ごとの平均利益を推定し、ベンチマーク（過去のもの）と比較することなどが挙げられる。低くなっている場合は却下。実はこれ、株式に関するトレンド・トラッキングなんです。他の方法もありますが、効率はシステムの仕様に依存します。 利益に対する平均的なトレードの比較は興味深い。他にどのような方法があるのでしょうか？ 削除済み 2008.04.28 22:06 #54 そこで、私たちは話し合い、「2008年にすべての神経を奪われた場合、一般的に確率はどのように振る舞うのか」を確認することにしました。私は最後のいくつかのバーを見て、次のバーの確率を計算する簡単なExpert Advisorを作りました（アップ/ダウン）、テスト中に渡されたバーは、すなわち、次のバーの確率の計算に参加し、「改善」されています。 同じペア、同じタイムフレーム、同じ2008年現在（2001年が写っていますが、目を疑わないでください、Expert Advisorの期間制限は、過去のデータの可用性のために実装されています）を撮影しています。パラメータはほとんど何もなく、開始の確率、終了の確率、確率計算のためのバーの数です。パラメータは自分の直感で取っています。パラメータの完全なセットについては、フルアトリビュートを参照してください。結果 ストラテジーテスターレポート デジタルパターンズ_OC MetaQuotes-Demo (Build 216) シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1 時間 (H1) 2001.01.01 00:00 ～ 2008.04.21 23:59 (2001.01.01 ～ 2008.04.22) モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータ Lots=0.1; StudyBars=1000; OpenProbab=0.25; CloseProbab=0.1; ヒストリーバー 46459 ダニの模擬実験 91907 シミュレーション品質 非対称性 チャートの不一致エラー 0 初回入金額 3000.00 当期純利益 1921.37 利益合計 4779.62 全損 -2858.25 収益性 1.67 期待されるペイオフ 7.51 絶対値ドローダウン 50.55 最大ドローダウン 341.10 (8.26%) 相対的ドローダウン 8.26% (341.10) 総取引高 256 ショートポジション(勝率) 114 (57.89%) ロングポジション(勝率) 142 (62.68%) 利益を得た取引(全体の割合) 155 (60.55%) 損失取引(全体に占める割合) 101 (39.45%) 最大 儲け話 161.00 負の取引 -143.00 平均値 得な話 30.84 ディールロス -28.30 最大数 れんしょう 11 (346.90) 継続的損失（ロス） 4 (-74.00) 最大 継続的な利益（勝利数） 346.90 (11) 連続損失（損失数） -224.00 (2) 平均値 連勝 2 継続的な損失 2 2008年のEURUSDは非常に予測しやすく、学習・最適化なしで1時間で書かれた200行のEAが許容範囲の結果を示しています。Expert Advisorが良い結果を示すのは当然です。この「素」の確率を、最も原始的なニューラルネットワークにさえ入力させれば、その結果は遜色ない。 Z.I. 2007年で確認したところ、2007年半ばまでは2008年と同じペースで伸びているんです。 ファイル: probab.zip 20 kb アバランチ [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! 開発者が適切なテスターを作れなかった理由 Avals 2008.04.29 03:07 #55 LeoV: アヴァルス要は、システム全体を開示せずに結果を出しても意味がない、ということです。開示すれば、似たようなシステムの取引に成功した人たちが助けてくれるでしょう。 ここにコードを掲載するということでしょうか？ NSの場合はなかなか難しいのですが、結果的に何を得たかは自分で考えることができます。 IMHOでは、NSは1種類の取引、モメンタム取引、パターン、セッショナリズムなどを使わなければなりません。理解しがたい合成物を探し続けるのではなく、変化する市場にメソッドを適応させる。インプットデータである学習基準には、この点を考慮する必要があります。NSを特定の手法に限定し、できるだけ自由度を与えないことが必要です。1つのシステム（TSポートフォリオ）内で複数の方式を使用しなければならない場合、複数の独立したNSを使用する必要があります。そうでなければ、結果の安定性が保てない。時々、頑強な変種が現れることがありますが、一定の調整が必要です。しかし、調整済みのバリエーションが必ず出てくるので、一時的なものです。 Avals 2008.04.29 03:16 #56 LeoV: アヴァルス却下の基準としては、例えば、一定期間の取引ごとの平均利益を推定し、ベンチマーク（過去のもの）と比較することなどが挙げられる。低くなっている場合は却下。実はこれ、エクイティのトレンド・トラッキングなんです。他の方法もありますが、効率はシステムの仕様に依存します。 利益に対する平均的なトレードの比較は興味深い。他にどのような方法があるのでしょうか？ 例えば、いくつかの平均値を使うこと。わずかな期間N1の取引あたりの平均利益が0以下になった場合、ロットを3分の1に減らし、その後さらに遅く交差した場合、さらに3分の1にする。そして、その反対方向の増加。 MIDDを使用し、その値に達するとシステムトレードを停止します。通常、ファクターが掛け合わされます。実は、株式のトレーリングストップの類似品です。 前作の統計的アナログですが、シグマの計算と3シグマ以上のエクイティの終了に基づきます。 エクイティは、トレンド（1トレードあたりの平均利益がプラス）、トレンド、トラッキングであること。また、システム上での取引再開も課題です。NSの場合、1つの方式ではなく、複合的な方式を使用するため、ここでも難しい。フィットのピーク時には、いつでも取引を再開することができます。 Леонид 2008.04.29 05:13 #57 Figar0: この「素」の確率を、最も原始的なニューラルネットワークの 入力に与えても、結果は同程度になるはずだ。 事実ではありません。さらに悪いことに......確率的ネットワークは、入力増強剤としては機能しないのです。入力されたデータから確率を計算する。そして、確率から確率、あなたの言っていることは、何か複雑すぎます。ですから、一義的に良くなると断言することはできません。 Леонид 2008.04.29 05:15 #58 Figar0: そこで、私たちは話し合い、「2008年にすべての神経を奪われた場合、一般的に確率はどのように振る舞うのか」を確認することにしました。私は最後のいくつかのバーを見て、次のバーの確率を計算する簡単なExpert Advisorを作りました（アップ/ダウン）、テスト中に渡されたバーは、すなわち、次のバーの確率の計算に参加し、「改善」されています。 同じペア、同じタイムフレーム、同じ2008年現在（2001年が写っていますが、目を疑わないでください、Expert Advisorの期間制限は、過去のデータの可用性のために実装されています）を撮影しています。パラメータはほとんど何もなく、開始の確率、終了の確率、確率計算のためのバーの数です。パラメータは自分の直感で取っています。データセットの全容は添付ファイルをご覧ください。その結果 ただ、よくわからないのは、最適化の期間なのか、まったく最適化しないのか。 Леонид 2008.04.29 05:17 #59 Figar0: 2008年のEURUSDは非常に予測しやすく、トレーニング/最適化なしで1時間で書かれた200行のEAは、かなり許容範囲の結果を示しています。Expert Advisorが良い結果を示すのは当然です。この「素」の確率を、最も原始的なニューラルネットワークにさえ 入力させれば、その結果は遜色ない。 Z.U. 2007年で確認したところ、2007年半ばまでは、2008年と同じペースで伸びていますね。 まあ、個人的な意見としては、皆さんと違って、TCはいつでもどこでも使えるというわけではないのですが......。だから、私としてはOKなのですが......。 Леонид 2008.04.29 05:28 #60 そして、スタッツは、私見ではすべてgoudouではありません。4ヶ月で非常に多くの取引 - 部分的なもの。損失は利益の半分以上を食いつぶしています。利益トレードと損失トレードはほぼイコールです。期待値も収益性も非常に低い......。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
曲線の形状からシステムの堅牢性を判断するのは難しい。ロバスト性はアイデアの中にある。NSの場合は、入力データの前処理を正しく行うことが重要で、トポロジーなどは二の次という考え方です。入力データは、使用する市場プロセスを最も正確かつ明確に記述するものでなければならず、そのためには、そのイメージを持つことが必要である。そして、システム拒絶ルールの正しい基準。
ちゃんと書いてあるじゃないですか。私もそう思います。しかし、あまりに大雑把すぎて、正しい解答を見つけることができません。何事も「about everything and nothing」と言われるように。具体的に説明したい。
カーブ形状以外にも、便利な情報をたくさん見ることができます。利益、取引回数、数学的な期待値など......。今後、私のTSの作業能力を推定する際に、この情報が役に立つと思われます。それとも私の勘違いでしょうか？
最後の一文がよくわからないけれど......。
要は、システム全体を開示せずに結果を出しても意味がないのです。それを開示すれば、似たようなシステムのトレードに成功した人たちが、あなたの力になってくれるはずです。NSはシステムではなく、彼らにとってのポイントは、ほぼインプットの中身なんです。安定は、アイデアやそのニュアンスの中にありますが、指標にはありません。
故障の基準について。システムを使うことを決めたら、次は実際の取引で結果を出してください。システムはいつ、どのような条件で廃棄されるのですか？永遠のシステムは存在せず、どんなシステムもクラッシュする可能性があります。普遍的な適応性は神話、聖杯の 夢、私たちのために考えるスマートマシンの夢です))))
例えば、失敗の基準は、ある期間の取引ごとの平均利益と、基準（ヒストリカル）のものとの比較である。低くなっている場合は却下。実は、株式でトレンドフォローをしているのです。他の方法もありますが、効率はシステムの仕様に依存します。
要は、システム全体を開示せずに結果を出しても意味がない、ということです。開示すれば、似たようなシステムの取引に成功した人たちが助けてくれるでしょう。
ここにコードを掲載するということでしょうか？
却下の基準としては、例えば、一定期間の取引ごとの平均利益を推定し、ベンチマーク（過去のもの）と比較することなどが挙げられる。低くなっている場合は却下。実はこれ、株式に関するトレンド・トラッキングなんです。他の方法もありますが、効率はシステムの仕様に依存します。
利益に対する平均的なトレードの比較は興味深い。他にどのような方法があるのでしょうか？
そこで、私たちは話し合い、「2008年にすべての神経を奪われた場合、一般的に確率はどのように振る舞うのか」を確認することにしました。私は最後のいくつかのバーを見て、次のバーの確率を計算する簡単なExpert Advisorを作りました（アップ/ダウン）、テスト中に渡されたバーは、すなわち、次のバーの確率の計算に参加し、「改善」されています。
同じペア、同じタイムフレーム、同じ2008年現在（2001年が写っていますが、目を疑わないでください、Expert Advisorの期間制限は、過去のデータの可用性のために実装されています）を撮影しています。パラメータはほとんど何もなく、開始の確率、終了の確率、確率計算のためのバーの数です。パラメータは自分の直感で取っています。パラメータの完全なセットについては、フルアトリビュートを参照してください。結果
2008年のEURUSDは非常に予測しやすく、学習・最適化なしで1時間で書かれた200行のEAが許容範囲の結果を示しています。Expert Advisorが良い結果を示すのは当然です。この「素」の確率を、最も原始的なニューラルネットワークにさえ入力させれば、その結果は遜色ない。
Z.I. 2007年で確認したところ、2007年半ばまでは2008年と同じペースで伸びているんです。
要は、システム全体を開示せずに結果を出しても意味がない、ということです。開示すれば、似たようなシステムの取引に成功した人たちが助けてくれるでしょう。
ここにコードを掲載するということでしょうか？
NSの場合はなかなか難しいのですが、結果的に何を得たかは自分で考えることができます。
IMHOでは、NSは1種類の取引、モメンタム取引、パターン、セッショナリズムなどを使わなければなりません。理解しがたい合成物を探し続けるのではなく、変化する市場にメソッドを適応させる。インプットデータである学習基準には、この点を考慮する必要があります。NSを特定の手法に限定し、できるだけ自由度を与えないことが必要です。1つのシステム（TSポートフォリオ）内で複数の方式を使用しなければならない場合、複数の独立したNSを使用する必要があります。そうでなければ、結果の安定性が保てない。時々、頑強な変種が現れることがありますが、一定の調整が必要です。しかし、調整済みのバリエーションが必ず出てくるので、一時的なものです。
却下の基準としては、例えば、一定期間の取引ごとの平均利益を推定し、ベンチマーク（過去のもの）と比較することなどが挙げられる。低くなっている場合は却下。実はこれ、エクイティのトレンド・トラッキングなんです。他の方法もありますが、効率はシステムの仕様に依存します。
利益に対する平均的なトレードの比較は興味深い。他にどのような方法があるのでしょうか？
例えば、いくつかの平均値を使うこと。わずかな期間N1の取引あたりの平均利益が0以下になった場合、ロットを3分の1に減らし、その後さらに遅く交差した場合、さらに3分の1にする。そして、その反対方向の増加。
MIDDを使用し、その値に達するとシステムトレードを停止します。通常、ファクターが掛け合わされます。実は、株式のトレーリングストップの類似品です。
前作の統計的アナログですが、シグマの計算と3シグマ以上のエクイティの終了に基づきます。
エクイティは、トレンド（1トレードあたりの平均利益がプラス）、トレンド、トラッキングであること。また、システム上での取引再開も課題です。NSの場合、1つの方式ではなく、複合的な方式を使用するため、ここでも難しい。フィットのピーク時には、いつでも取引を再開することができます。
事実ではありません。さらに悪いことに......確率的ネットワークは、入力増強剤としては機能しないのです。入力されたデータから確率を計算する。そして、確率から確率、あなたの言っていることは、何か複雑すぎます。ですから、一義的に良くなると断言することはできません。
そこで、私たちは話し合い、「2008年にすべての神経を奪われた場合、一般的に確率はどのように振る舞うのか」を確認することにしました。私は最後のいくつかのバーを見て、次のバーの確率を計算する簡単なExpert Advisorを作りました（アップ/ダウン）、テスト中に渡されたバーは、すなわち、次のバーの確率の計算に参加し、「改善」されています。
同じペア、同じタイムフレーム、同じ2008年現在（2001年が写っていますが、目を疑わないでください、Expert Advisorの期間制限は、過去のデータの可用性のために実装されています）を撮影しています。パラメータはほとんど何もなく、開始の確率、終了の確率、確率計算のためのバーの数です。パラメータは自分の直感で取っています。データセットの全容は添付ファイルをご覧ください。その結果
ただ、よくわからないのは、最適化の期間なのか、まったく最適化しないのか。
2008年のEURUSDは非常に予測しやすく、トレーニング/最適化なしで1時間で書かれた200行のEAは、かなり許容範囲の結果を示しています。Expert Advisorが良い結果を示すのは当然です。この「素」の確率を、最も原始的なニューラルネットワークにさえ 入力させれば、その結果は遜色ない。
Z.U. 2007年で確認したところ、2007年半ばまでは、2008年と同じペースで伸びていますね。
まあ、個人的な意見としては、皆さんと違って、TCはいつでもどこでも使えるというわけではないのですが......。だから、私としてはOKなのですが......。