ファンダメンタルズ分析に基づくアドバイザー - ページ 3

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そうですね、このようなアドバイザーを作るには、少なくとも2年はかかるでしょう。
 
wenay:
そうですね、このEAは作るのに少なくとも2年 =)、見つけるのに半年くらい、それからこのFAをテストするのに半年くらいかかるでしょう =)ので、非現実的な考えだと思いますね。

理由を教えてください。なぜ半年なのか？
 
多変量統計解析の方向で掘り下げていく必要があると思うのです。他に何かアイデアはありますか？
 
アイデアは面白いのですが、いくつかの問題が発生する可能性があり、事前に解決策を考えておく必要があります。
最初に思い浮かんだのは、
。
  • ニュースの識別の問題数字を強調しても、私たちが自動的に推定することは難しいのです。例えば、キッドの借り換え金利の 引き下げは、50ベーシスポイントでユーロが上昇し、最近では75ベーシスポイントでユーロが下落しました。
  • テストの問題テスト結果では、ニュースリリース時にエントリーするのが最適ですが、実際の取引では、あるいはデモ取引でもスリッページが20～30pipsと大きくなる場合があります。
  • ニュースや指標の重要性判断の問題点。例えば、1日に25件のニュースが発表されています。より重要なもの、何も影響を与えなかったもの、動きを鈍らせたものをどう判断するか。
個人的にはこれらの疑問にはまだ答えられないので、FAはあくまでストップ＆テイクオフを計算するための追加フラグとして使っています。Expert AdvisorはFAの問題を解決しない、私が解決する。
 
さらに、古典的なFAの基本原則をいくつかのルールという形で整理してみました。
 

この場合の速度は、主にテキストファイルの作成速度で決まります。次に、インジケータがあります - その公表の瞬間、値があります：現在、前、および他のすべての以前の値。はじめに、ある指標の公開ポイントとその値を表示するインジケータがあります。すると、Expert Advisorと最適化で何かあるのかないのかが表示されます。こんなインジケータ付きのファイルがあれば、何でもできる。

 
Kharin:
面白いアイデアですが、いくつか問題があるかもしれませんので、事前に解決策を考えておく必要がありますね。
というのが頭に浮かびます。
  • ニュースの識別の問題。数字を強調しても、それを自動的に評価することは難しいでしょう。例えば、クオードの借り換え金利が50ベーシスポイント下がるとユーロが上昇し、最近では75ベーシスポイント下がるとユーロが飛ぶという具合だ。
  • テストの問題点テスト結果によると、最適なエントリーはニュースリリースの瞬間となりますが、本番でもデモでも20～30pipsの深刻なスリッページが発生する可能性があります。
  • ニュースやインデックスの重要度判断の問題。例えば、1日に25件のニュースが発表されています。どれがより重要で、どれが何の効果もなく、どれが動きを鈍らせたかを判断する方法です。
個人的には、これらの疑問にはまだ答えられないので、FAはあくまでストップ＆テイクオフの計算のための追加フラグとして使っています。Expert AdvisorはFAの問題を解決しない、私が解決する。


1）更新や変更が可能な、ニュースの参考書のようなものが欲しい。ニュースの一覧、識別子、名前、重要度（アイデア次第でニュースの重要度が変わるため）がデフォルトで表示されます。ニュースの識別子や名前はソースによって変わることがあるので、ディレクトリの識別子とソースの識別子やキーの対応表を別途作成する必要がある。

2）ニュースリリース中にエントリーすべきか、ニュースリリースをもとにエントリーすべきか迷っている。FAは、ある期間の一般的な傾向を教えてくれる。あるいは、しばらく待つ（ニュースリリースの時間でフィルターを設定し、すべてが落ち着くまでしばらく待つ）こともできます。ところで、市場に参入する最適なタイミングは、テストとヒストリカルデータの分析の段階で見つけることができます。ただし、その場合はスリッページを推定することはできません。しかし、時間とスリッページの値に関する統計を考慮することは可能です。

3）ニュースの重要性は多くの資料で示されている。例えばhttp://www.dailyfx.com/calendar。 そして、過去のデータを分析した上で、主要なニュースの重要度を推定し、いくつかのウェイトを割り当てることができると思います。

 
もし、興味と意欲があれば、私たちは協力し合い、共同の努力とアイデアでこのような指標／アドバイザーを作ることができます。
 
また、ニュースを特徴づける数字を処理するアルゴリズムも想像できません（ところで、どなたかいらっしゃいますか？すでにニュースの識別子が設定されたデータベースがあるとします。そして、新しいインデックス値を定義して、前のインデックス値と比較し、...それからどうする？そして、比較結果を評価する必要があります。という疑問が生まれます。最終的には、Expert Advisorに次のような行が含まれるようにします。

if(...)オーダー送信(OP_BUY...)
else if(...) OrderSend(OP_SELL...);
else return(0);

ただ、その時々で、同じニュースでも、その時々によって受け取り方が違うということはありますね。例えばユーロバックスで起こったように。以上で推移すれば、レートは下がるというのがアナリストの予測だ。そして、その通りになりました。しかし、どうすれば機械に同じ結論を出させることができるのか。結局、同じ変化で、反対方向に開くはずだったのです。
 
kailex:

ファンダメンタル分析指標に応じて一般的な市場センチメントを表示するEA（または別の指標）を開発するアイディアがあるのですが...。

皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

kailexさん、なぜ必要なんですか？

それとも、これらの指標やFAを元に、儲かるEAを書くことは可能なのでしょうか？

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