デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 8

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Prival:

有限分散のランダムプロセス（SP）は、そのOLS（m.o.）と共分散関数が時間変化に対して不変、すなわちOLSが一定（時間依存しない）で、共分散関数が引数t 2- t 1の差にのみ依存するなら、広義には定常と呼ばれる。





非定常なプロセスが定常なプロセスに変換できる場合もある（今回のFXのケースがそうだと思われる）。







明らかに静止画に還元される。おそらく、いわゆる周期定常過程、あるいは循環定常過程を扱っているのだろう。





数学 私はあなたにTikhonovを与えました、それはすべてを持っているようです。

そんな教科書はないと思います。 ありがとうございました。
 
本の断片をスキャンしてあるのですが、とにかく掲示板に収まらないのです。もし差し支えなければ、Sypeで転送した方が便利で早いのですが。
 
bstone: 実際のところ、何が問題なのか理解できないのですが？定常ランダム過程とは、数学的に明確な概念があり、時間と共に確率特性が変化しないランダム過程のことである。
OK、ローマン、すべてがあなたにとって非常に明白である場合（OK、 "あなたのために"？）プロセスは、例えば1999年からEuRにH4で、広義の 静止[i]= Close[i]-Close[i+1] （MQL4記法）であるかどうかを教えてください？まだ、わからないんです。そして、このシリーズのどのような特徴を知ればいいのか、まだよくわからない。
 
Mathemat:

OK、ローマン、すべてがあなたにとって明白である場合（あなたにとって大丈夫ですか）、（MQL4表記で）戻り[i] = Close[i]-Close[i+1] は広い意味で、例えば1999年からeuまでのH4で定常であるか教えてください？まだ、わからないんです。そして、このシリーズのどのような特徴を知ればいいのか、まだよくわからない。

そうですね......記憶をたどって、定義を述べました。しかし、プライバルの答えにはもっと注意を払った方がいい。広義の定常性を判断するアルゴリズムとして、分散の有限性、タイムシフトに対するm.o.とcov.fii nanceの不変性があります。カウント分散、シフト時間、カウントR.O.、cov.fie。そして、結論を導き出す。私は、非定常性に賭ける。:)
 

ローマンに代わって回答してみる。この変換により、BP価格は定常的に、BGSに減少する

オリジナルBPはこちら

以下はリターンです。

ここでACF（自己相関関数戻り値）を見てみると、デルタ関数、つまりBGSに似ているので、スペクトルをプロットして確認してみよう。

スペクトラム

周波数領域全体が均一なスペクトル、つまりCMPです。したがって、この変換によってBPは定常過程に還元される。

Z.U.これが、利益を出せないという証明の根拠です（ウィーナープロセス）。しかし、この変革はトレンドを殺すものであり、それこそが1つの稼ぎ頭なのです。IHMOです。

 
bstone: 不安定さに賭けている。:)
うん、そうだね、そう思う。よくわからないけど、そう思う。また、厳密な意味での永続性とは何でしょうか。プライベートの、説明、え？ティホノフの作品には、それが見られなかった。くっそー、なんでプロセスが据え置きとかありえねーんだよ、ちくしょー

プライヴァル、BGSに還元したんですね。OKです。教えてください-据え置きなのか、そうでないのか？個人的には、儲かれば何でもいいんです。静止しているかどうか、どういう意味で静止しているのかが気になるのです。私は純粋な科学者であるプライヴァリーチ です。私の言うことがわかるか？というか、BSHってどうやったらわかるんですか？
 
Z.U.金儲けができない（ウィーナープロセス）というのは、こういう証明です。しかし、この変身はトレンドを殺してしまうので、まさにお金を稼ぐことができるのです。IHMOです。

なぜ、トレンドを殺してしまうのか？この質問は、すでに別のスレッドで議論されているようです。リターンから逆変換しても、トレンドはトレンドのまま。
 
Mathemat:
私は 非定常性に賭ける。:)
うん、そうだね、そう思う。よくわからないけど、そう思う。また、厳密な意味での一貫性とは何でしょうか。プライベートの、説明、ですか。ティホノフの作品には、それが見られなかった。くっそー、なんでプロセスが据え置きとかありえねーんだよ、ちくしょー

プライヴァル、BGSに還元したんですね。OKです。教えてください-据え置きなのか、そうでないのか？


狭義にも広義にも静止している。 Can＝一定、sko＝一定。

GBSの符号→ACF＝デルタ関数

 
bstone:
Z.U.金儲けができない（ウィーナープロセス）というのは、こういう証明です。しかし、この変身はトレンドを殺してしまうので、まさにお金を稼ぐことができるのです。IHMOです。

なぜ、トレンドを殺してしまうのか？この質問は、すでに別のスレッドで議論されているようです。リターンから逆変換しても、トレンドはトレンドのままです。

たしかにインバースは初期定数まで正確に復元しますが、リターンにトレンドはなく、ノイズがあるだけです。だからこそ、それを適用するとデッドロックになり、解析するものがないのです。このスレッドで以前申し上げたように、別の方法で文房具に還元すべきです。
 
Prival: 狭義にも広義にも定常的である。
すごい。Privalych、あなたのおかげでとても幸せになりました。これでぐっすり眠れそうです。ありがとうございました。もちろん、やりすぎなんですが、狭いほうで十分なんです。MO、RMS、AFを定数（統計的）とし、それ以外を地獄に落とす．

P.S. また、出てきたものがBGS（厳密には）であることは、どのように判断されたのでしょうか？
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