ジグザグインジケーターとニューラルネット - ページ 4

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eugenk:
SK さん、100％そう思います。そして、一般的にジグザグはエリオット波動のファンが使うことが多いようですね。そして、この理論に対して、私は、非常に軽く、かなり慎重に扱っている。しかし、ジグザグはデータ圧縮において比類がない。それも認めざるを得ないと思います。


麦と籾殻を分けなければいけないと思います。

エリオット波も その一つです。良いのか悪いのか...。彼はそうだと言い、他の人はそうでないと言う。私としては、トレンドはあくまで語るべきであり、必ず存在することを要求すべきではないと考えています。信仰の問題というか、もっと（厳密には）統計の問題ですね。

一方、ジグザグは、市場の何らかの特徴をグラフ化したものである。認識といえば、ジグザグは、過去の歴史にある値の極値の列が存在する（これを誤ってフラクタルと呼ぶ）、という必要な特性を100％の精度で示すことができるのである。ポイントは、ジグザグの結果得られたデータセットは、最初の相場セットを全く改善せず、粗くなることと遅れることという2つのデメリットを与えることです。

さらに!
この「圧縮」......なんだかなぁ。平均化ということであれば、昔から様々なMAがありました。そしてジザグは、とても具体的で...。一方では「ノイズ」を平滑化するように直線的な角度の痕跡を残し、他方では隣接するローソク足を考慮せずに単一のローソク足の高値と安値に極値を構築しているのです。

私の考えでは、ジグザグの特徴はただひとつ、極限が明確であることです。そして、この可視化こそが、この絵が過去の歴史を参照するものであり、予測に役立たないという事実を知らない新米トレーダーを迷わせるのです。これを理解するためには、何十ものフォーラムでジグザグを長時間回し、応用と観察という非常に獣的な方法で経験を積む必要がある。しかし、今はもっと効果的に行動することが可能です。このプロセスに何ヶ月も何年もかけるのではなく、1時間か2時間考えて、何が何だか理解することができるのです。

 
SK. писал (а):

エリオット波動もその一つです。良いのか悪いのか...。彼はそうだと言い、他の人はそうでないと言う。私自身は、トレンドというだけで、それが必ず存在することを要求してはいけないと思うのですが、いかがでしょうか。信仰の問題というか、もっと（厳密には）統計の問題ですね。

一方、ジグザグは、市場の何らかの特徴をグラフ化したものである。認識について言えば、ジグザグは必要な特性、すなわち過去の歴史におけるある値の極値の連続の存在（これは誤ってフラクタルと呼ばれている）を100％の精度で示すことができる。 ポイントは、ジグザグの結果得られたデータセットは、最初の相場セットを全く改善せず、粗密と遅延という二つの欠点を与えるということである。

さらに!
この「圧縮」というのは......なんだかなぁ。平均化ということであれば、昔からさまざまなMAがありました。そして、ジザグはとても具体的です。一方では、「ノイズ」を平滑化するように直線的な角度の痕跡を残し、他方では、隣接するローソク足を考慮することなく、単一のローソク足のハイ・ジャックとローソク足のロウに極値を構築する。

私の考えでは、ジグザグそのものの特徴はただ一つ、極値が見えることです。そして、この可視化こそが、絵が過去の歴史を表しており、予測に役立たないという事実を知らない新米テリアを迷わせるのである。これを理解するためには、何十ものフォーラムでジグザグを長時間回し、応用と観察という非常に獣的な方法で経験を積む必要がある。しかし、今はもっと効果的に行動することが可能です。何ヶ月も何年もかけるのではなく、1、2時間考えて何が何だか理解することができるのです。


ジグザグは不利であるが、否定できない利点がある。ジグザグはどんな 数列に対しても構成できる。指定するのは、その感度という数字ひとつだけ。その結果、トレンドとフラットという、形式化されていない2つのFXの概念を図式化した興味深いグラフが出来上がりました。このグラフをもとに、「波」という概念に非常に具体的な意味を持たせることができる。ですから、エリオットでなくても、波が存在することは確かなのです。そして、エリオットの良心に残っているのは、値動きの波の性質についての理解ではなく、5-3タイプの具体的なパターンの決定だけである。最新のMT4ツールを使えば、MQL4に習熟している人なら誰でも、（eugenkが 書いたような）簡単なスクリプトを書いて統計画像を見たり、エリオット構造が市場を支配していることを理解することができます。EWT支持者はなぜかそれをやらない。信仰を疑われることを恐れているのでは？:-))

予測の適性について質問です。 FXで予測をするのに適しているのは何だと思われますか？もし、ソースシリーズ（価格）が定義上、予測不可能であるならば、そこから派生するすべてのツールについて何が言えるでしょうか。

 
Yurixx:

FXの予想に適しているものは何だと思いますか？もし、原系列である価格が定義上予測不可能であるなら、そこから派生するすべての商品について何が言えるでしょうか？

オリジナルのシリーズが予測不可能であることには同意しない。

形式的に答えれば、「予測可能な機器は一つもない」と言えるかもしれません。このような質問の仕方は全く正しくないのではと思います。道具のことではありません。数学的な特性を反映しているに過ぎない。

予測するためには、市場を特徴づけるパラメータを見つけ出し、それを利用する必要があります。例えば、反復性、周期性、周期性、フラクタルなど。つまり、市場がある程度左右される依存関係を見極める必要があるのです。そして、これが成功すれば、戦略をプログラムコードに実装する段階で、必ずしも標準的なツールのリストからではなく、1つまたは別のツール、あるいはそれらの組み合わせが使用できるようになるのです。すべての市場法則が単純なツールで記述できるわけではありません。

 
ユリックス、波がある、大きな波は小さな波に加算される、などというのは、単に関数を 級数分解 する理論に過ぎない。エリオットはここで新しいことは何も言っていない。これは、フーリエ級数を知っている人なら誰でもわかることです。しかし、エリオットの言うウェーブレット分解とは、むしろ波紋が時間的に局在していることを指している。このような混乱は、まさにこのパターンの普遍性が仮定され、フィボナッチ数列につながる5-3の法則が紹介されたときから始まる。1つ目は、もっともなことです。実際、分足以外のチャートは、目視ではほとんど区別がつかないほど似ている。それも何らかの形で正当化されなければならないが。一方、5対3の法則は、まったく理解できないものである。4-2や7-5ではダメなのか？エリオットは、黄金比やフィボナッチ数などを知っていて、組み合わせの法則の中で、かなり意図的にそのような波数を選んだという印象がある。だから、どこから来るのかが全く説明されていないため、私は信じていない。同時に、いくつかのパターンが存在する可能性も非常に高い。ほとんどの場合、それらはあまり目立たず、時間とともに変化していきます。探してみると、とても面白いし、家計に役立つと思います :)
 

ZigZagの正しい使い方は、入力ストリームを山と谷に分割することだと思います。つまり、NSをチューニングする（ネットワークがこれらのクラスを認識できるように訓練する）対象となるクラスを得ることです。時間t=0のジグザグは、認識（谷やピーク）に役立つことはできませんので、入力にそれを供給することはありません。ここに写真があります、別のスレッドでご覧ください。

図1

もっと複雑にして、4つのクラス、5分と15分のピークと谷を認識させるなどしてもよいでしょう。

図2

また、さまざまな通貨を試してみるのもよいでしょう。クラスが上がるにつれて、図2のような赤い線を描くのが難しくなるだけです。この場合、ボロノフの図が役に立つかもしれませんね。

Alex-Bugalter さんへ

...残念ながら、あなたは私のことをよく理解していないようです。ジグザグといえば、自動的に波動説を意味するが......。

よくぞやってくれたという感じです。私があることを言うと、あなたは自動的に別のことをほのめかしますね :-)。

波動理論とは、1938年に出版されたラルフ・ネルソン・エリオットの単行本『波動の原理』を指すのであれば。そういう意味では全然ないんですけどね。しかも、これは理論ではなく、あくまで仮説に過ぎないのです。理論とは少し違う。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 一連の定説（単行本のタイトル「...原理」参照）を理論の地位に引き上げたのは、彼の信奉者たちであった。また、厳密には全く波ではなく、振動なので、その違いも見てください。

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0

 
プライベートでは、ピークやトラフ自体にあまり興味がないので、よくわかりません。どうだろう、二等兵。 ピークとボトムそのものに興味はないんだ。ネットワーク・トレーニングでより興味深いのは、Nピップの利益でポジションを閉じる 時間だと思います。EURUSDのGMTの場合、Nは25-50であるべきだと思う。Matlabでジグザグを使った実験では、約40個という結果が出ています。ネットワークからそのような見積もりを出してもらえれば、うれしいですね。そして、ポジションを閉じた後の価格がどこに行くのか、それはもう不必要なことだと思うのです。次の予報も好ましいと見れば、閉じないことです。そして、何も問題がなければ、そのまま終了してしまうかもしれません。戦略ではなく、戦術の問題です。ところで、山賊をとがめるわけではないが、ここで戦術と戦略を混同している人が多い。
 
「そして、公開されているバランスチャートから判断して、いくつかのZZパターン（ガートレイ、ペサベント）とフィボツールを使ってサポ/レジスタンスレベルを予測し、リアルで 極めてうまくトレードしている尊敬すべきnenの 存在に対して、尊敬すべきSK. とYurixxは どう言うのでしょうか - NSなしで？
 
eugenk:
私見では、ネットワーク・トレーニングでより興味深い問題は、Nピップの利益でポジションを閉じるまでの時間だと思います。

NSを設定してもダメなことは、ここ「ランダムフロー理論とFOREX」に書きました。申し訳ないが、私からすれば少なくとも時間の無駄でしかない。クォートにはNピップの利益を取るという性質はない。作成したトレーディングシステムの特性です。
 
Mathemat:
"ありえない、絶対にありえないから"。 そして、公開されているバランスチャートから判断して、いくつかのZZパターン（ガートレイ、ペサベント）とフィボツールを使ってサポート/レジスタンスのレベルを予測し、リアルで 極めてうまくトレードする、尊敬すべきネンの 存在に、リスペクトするSK. とYurixxは どう答えるだろうか-NSなしで。


誰がどのように取引して、どのような根拠で技術を構築しているのか、私にはわかりません。

Fiboは全く違います。フィボは、4波なら5波まで待つ（確率が高い）という事前認識を持っている。 フィボが有用なのは、これらのツールが予測的な要素（発見された市場特性を事前に認識することを反映している）を持っているからである。

しかし、ジグザグはそうではありません。そして、そこには事前にも事後にも何も名前がついておらず、ただ、ここに彼らがいる、トップがいる、という幻想的な興奮がある。 しかし、実はそれは昨日の実際の出来事をグラフ化しただけのもので、明日には何の関係もないのである。

また、これらのツールをニューラルネットワークと対比させてはいけないと思います。一般的なケースでは、もちろんNSの方がチャンスがあります。NSは、他のモデリング手法では正規の方法で計算できないような市場の特性を、運が良ければ偶然に検出することができるからです。

 
Prival:
オイゲンク
ネットワーク・トレーニングにとってはるかに興味深い問題は、Nピップの利益でポジションを閉じるまでの時間だと思うのです。

NSを設定してもダメなことは、ここ「ランダム・フローとFOREXの理論」に書きました。申し訳ないが、私からすれば少なくとも時間の無駄でしかない。クォートにはNピップの利益を取るという性質はない。これは、作成したトレーディングシステムの特性です。
私もそう思います。むしろ、前のトレンドの大きさによって、相場は修正される性質を持っている。そのため、利益は過去のイベントに応じて変動する値として計算する必要があります。しかし、決められたNではありません。望ましい値はNではなく、直近の歴史における市場発展の性質に依存する関数であるべきだ。
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