MTSで安定的に稼いでいる人に質問です? - ページ 17 1...1011121314151617 新しいコメント ds2 2008.02.07 00:23 #161 KimIV: 3.楽器の区別。楽器の相関は長いインターバルで±1になる傾向があるが、これを利用したトレーディングシステムは作れていない。どうやら、トレードの平均的な長さに匹敵する間隔での相関が大きく変化することがあるためです。だからこそ、同じ市場で異なる商品を取引することで、分散投資が可能になると思うのです。私の実験では、異なる楽器の2つ以上のTSのトータル・エクイティがより滑らかになることが明確に示されています。私は、最大ドローダウンに対する純利益の比率に相当するリカバリーファクターによって、滑らかさを推定しています。FS>30のTSを5年以上のヒストリカルインターバルで配置する。ポートフォリオの合計FSは100を超えることが多い。 30歳以上、100歳以上のFSは(ヒストリー上でも)本当にカッコイイです!おめでとうございます。 そして、楽器の相関関係に基づくTSはどうかというと、どんどん掘っていってください。:)結局は作ることができるのですから。前回のメッセージにあった利益統計は、まさにこのようなMTSによるものです。しかし、そのFSには大いに不満があり(チャートを見ればわかるが、平均10程度)、ポートフォリオに入れるにも怖くて入れない。でも、そのアルゴリズムはまだまだ改良の余地があるので、FSも改善されていくのでしょうけど...。 ds2 2008.02.07 00:40 #162 Prival: ds2 です。 プライベートの 話。 外国為替に関連した分散投資についてもう少し詳しく教えてください(この市場でどのようにポートフォリオ取引を適用していますか)。なにしろ、見積もりフローの相関係数は1に近いのだから。 ...は下降した後、日足チャンネルの75%までロールバックし、もう一方は同時に下降し、日足チャンネルのボーダーの25%上でロールバックした...。よくあることなんです ......。だから、「相関が1に近い」というのは、ここで語るにはあまり適切ではないのですが......。:) ほぼ全てに同意しますが、理解できないので詳しく教えてください。クロスオーバーコースは効果がないのか、それとも別の意味なのか? クロスレートといえば、「仕事」とは? また、デイリーチャンネルで説明した例で、具体的にどのような点が混乱するのでしょうか?これを説明するために、昨日(2月6日)のEURUSDとGBPUSDの日中足チャートを見てみましょう。ちょうど夕方にかけてのチャートです。EURは前回の最大値に達したが、GBPはそれに近づくことさえできなかった。 1...1011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
3.楽器の区別。楽器の相関は長いインターバルで±1になる傾向があるが、これを利用したトレーディングシステムは作れていない。どうやら、トレードの平均的な長さに匹敵する間隔での相関が大きく変化することがあるためです。だからこそ、同じ市場で異なる商品を取引することで、分散投資が可能になると思うのです。私の実験では、異なる楽器の2つ以上のTSのトータル・エクイティがより滑らかになることが明確に示されています。私は、最大ドローダウンに対する純利益の比率に相当するリカバリーファクターによって、滑らかさを推定しています。FS>30のTSを5年以上のヒストリカルインターバルで配置する。ポートフォリオの合計FSは100を超えることが多い。
30歳以上、100歳以上のFSは(ヒストリー上でも)本当にカッコイイです!おめでとうございます。
そして、楽器の相関関係に基づくTSはどうかというと、どんどん掘っていってください。:)結局は作ることができるのですから。前回のメッセージにあった利益統計は、まさにこのようなMTSによるものです。しかし、そのFSには大いに不満があり(チャートを見ればわかるが、平均10程度)、ポートフォリオに入れるにも怖くて入れない。でも、そのアルゴリズムはまだまだ改良の余地があるので、FSも改善されていくのでしょうけど...。
外国為替に関連した分散投資についてもう少し詳しく教えてください(この市場でどのようにポートフォリオ取引を適用していますか)。なにしろ、見積もりフローの相関係数は1に近いのだから。
...は下降した後、日足チャンネルの75%までロールバックし、もう一方は同時に下降し、日足チャンネルのボーダーの25%上でロールバックした...。よくあることなんです ......。だから、「相関が1に近い」というのは、ここで語るにはあまり適切ではないのですが......。:)
クロスレートといえば、「仕事」とは?
また、デイリーチャンネルで説明した例で、具体的にどのような点が混乱するのでしょうか?これを説明するために、昨日(2月6日)のEURUSDとGBPUSDの日中足チャートを見てみましょう。ちょうど夕方にかけてのチャートです。EURは前回の最大値に達したが、GBPはそれに近づくことさえできなかった。