MTSで安定的に稼いでいる人に質問です? - ページ 15 1...891011121314151617 新しいコメント Igor Kim 2007.12.01 13:49 #141 VelesFX писал (а): また、多くのトレーディングシステムを持っている場合、何十ものマーケットシステムから非常によく分散されたポートフォリオを作ることができます。 夢のような話だが、現実には、十数個のマーケットシステムでも、同時にドローダウンに陥ることは簡単にある。 もちろん、これはレアケースである。でも、本当は不可能じゃない。ナシーム・ニコラス・タレブを読んだことがある人なら、ブラックスワンのことは知っているはずだ。 削除済み 2007.12.01 14:18 #142 KimIV: VelesFXは（a）を書いた： そして、多くのトレーディングシステムを持っている場合、数十の市場システムの非常によく分散されたポートフォリオを作成することができます。 夢は広がるが、現実には、十数個のマーケットシステムでも、同時にドローダウンに陥りやすい。 もちろん、これはレアケースです。でも、そんなに無理なことではありません。ナシーム・ニコラス・タレブを読んだことがある人なら、ブラックスワンのことは知っているはずだ。 マーケットシステムの取引数が多ければ多いほど、すべてのシステムが同時に故障する可能性は低くなります（相関性については何も言いません-そこは問題ないはずです）。もし10個のシステムがあれば、それらが同時にドローダウンする可能性はかなり高く、9個のシステムが写っていて、その9個すべてが今週バランスを崩して預金3000を食っている、そんなこともあるのです。しかし、システムが100、あるいは1000となれば、確かにマルコヴィッツの奇跡はあてにならないが、10、あるいは1TSと比べればはるかに効果的に機能するはずである。 ポートフォリオ・トレーディングが嫌いで、分散投資は悪だと思ってるんだろう。分散投資をせずに、より効率的にトレードする方法をご存知の方は、ぜひご意見をお聞かせください。 Igor Kim 2007.12.01 15:04 #143 VelesFX: ポートフォリオ・トレーディングが嫌いで、分散投資は悪だと思ってるんだろう。 結論から言うと、間違っています。ポートフォリオトレードを受け入れ、適用しています。分散はいいことだと思います。と聞かれるかもしれませんが、私は矛盾しているのでしょうか？その答えがこれです。はい、そうです。私を撃ってください。それくらい、私は矛盾しているのです。私が言いたかったのは、分散投資は万能ではないということです。金融に万能薬はない。すべてのトレーダーに破滅が待っている。成功したトレーダーで 破産していない人は一人もいない。ですから、馬に乗っているときから、馬が撃たれたときにどうすれば助かるかを考えておく必要があります。リスクの高い商品からリスクの低い商品へ資金を移動させること。無一文になってから預けること。 VelesFX: 分散投資をせずに効率的にトレードする方法をご存知の方は、ぜひご感想をお聞かせください。 すべては、すでに考えられているのです。新しいことは何も言いません。 システムです。 多様化。 資本とリスクマネジメント。 雨の日の隠し場所 。 削除済み 2007.12.02 21:23 #144 KimIV: VelesFX。 ポートフォリオ・トレーディングを認めず、分散投資を考えているのか は悪である。 結論から言うと、間違っています。ポートフォリオトレードを受け入れ、適用しています。分散はいいことだと思います。 すみません、質問に"？"を入れるのを忘れただけで、どうせもう答えてるんでしょ))) 金融に万能薬は全くない。すべてのトレーダーに破滅が待っている。 ずっとトレードするなら、大金でトレードしないほうがいい。ただ、論理的な話ではないですが、トレードが長くなればなるほど失敗する可能性が高くなるのは事実です )) すべてはすでに発明されているのです。新しいことは何も言っていない。 システム、分散投資、資本とリスク管理、雨の日の資金。 全く同感です!!! Prival 2007.12.05 10:02 #145 KimIV: 結論から言うと、間違っています。ポートフォリオトレードを受け入れ、適用しています。分散はいいことだと思います。私が矛盾しているかどうかを尋ねているのでしょうか？そうします、そうです私を撃ってください。つまり、分散投資は万能ではないということです。 VelesFX さんが書き込みました(a)。 分散投資をせずに効率的にトレードする方法をご存知の方は、ぜひ教えてください。 すべて発明されたものです。新しいことは何も言っていない。 システムです。多様化。資本とリスクマネジメント。雨の日の資金。 外国為替に関連した分散投資についてもう少し詳しく教えてください（この市場でどのようにポートフォリオ取引を適用していますか）。なにしろ、気配値フローの相関係数が1に近いのだから。 Сергей Ковалев 2007.12.05 13:09 #146 В финансах вообще нет панацеи. Раззорение ждёт каждого трейдера. しかし、すべての人がそうではありません。 おそらく、永遠にトレードを続ける人たちだけがそうなのでしょう。ただ、論理的な話ではないですが、トレードが長くなればなるほど失敗する可能性が高くなるのは事実です )) 私はそうは思いません。TSが正しく作られていれば、「遅かれ早かれ負けるに決まっている」などという断定的な結論を出す必要はないでしょう。 ちなみに、TS1000枚が成功の保証になるという考え方も間違っていると私は思っています。 その活動の結果、開発者は本当に安定した、満足のいく予測をするTSを手に入れることができるか、できないかのどちらかです。 量について言えば、市場を特徴付ける多くのパラメータを分析するTSは、より良い成功のチャンスを持っているとしか言えません（もちろん、これらのパラメータがランダムではなく、正しいものであり、開発者がこれらのパラメータを適切に考慮した戦略を作成した場合に限ります）。 削除済み 2007.12.05 13:33 #147 SK. писал (а): 私はそうは思いません。TSが正しく作られていれば、「遅かれ早かれ失敗する」といった断定的な結論を出す必要はない。 ちなみに、TS1000枚が成功の保証になるという考え方も、私見では誤りだと思います。 その活動の結果、開発者は本当に安定した、満足のいく予測をするTSを手に入れることができるか、できないかのどちらかです。 量について言えば、市場を特徴付ける多くのパラメータを分析するTSは、より良い成功のチャンスを持っているとしか言えません（もちろん、これらのパラメータがランダムではなく、正しいものであり、開発者がこれらのパラメータを適切に考慮した戦略を作成した場合に限ります）。 非常に収益性の高いTSでも、ずっとそのままでいいとは思えません。市場には、予測可能で一貫した状態が長く続くという贅沢はないのです。そして、トレーダーは新しいTSを開発するか、時間内に 既存のものを変更する必要があります、MTSについては - システムは自分自身を修正することができます。 そうでなければ、どのようなシステムは、長い期間（IMHO）で売り切れとなります。 Karakuts 2007.12.05 13:42 #148 KimIV: 4.雨の日の隠し場所。 家族持ちのトレーダーは、作業期間（月、四半期）ごとに2つの隠し場所を作る必要があります:)。 宛先：八王子 マイケル、3ヶ月が経ちましたが、この枝の著者はこの期間の結果についてあなたに尋ねない、あなたはこの期間の結果（エクセルバリアントが行う：）を公開してくださいすることができます。 Sceptic Philozoff 2007.12.05 13:56 #149 Prival писал (а): 結局、見積もりフローの相関係数は1に近い。 まあ、使えるほど1に近いとは言いませんが、例えばスイスとユーロの間でも（そこでは-1に近いはずですが）、使えますね。比較するペアの歴史が同期していないと、相関は語れないのです。穴が1つでもあると（小さなTFでは全くなくても穴がある）、相関係数が大きく変わってしまうのです。 追伸：Prival さん、日本人が説明した水流量の測定方法を覚えていますか（ACFで）？と感心してしまいました。そこで思うのですが、通貨ペア（ただし、もうACFではなく、単純にQFでしょう）にもラグがあり、同様の現象があるのではないでしょうか？ Сергей Ковалев 2007.12.05 14:30 #150 Figar0 писал (а): 非常に収益性の高いTSでも、ずっとそうでいられるとは思えません。市場には、予測可能で一貫した状態が長く続くという贅沢はないのです。そして、トレーダーは 新しいTSを開発するか、既存のTSを修正する必要がありますが、MTSについては、システム自体を修正することができます。そうでなければ、どんなシステムも長い目で見れば失敗します（IMHO）。 好むと好まざるとにかかわらず、また、どう考えても普通の市場であることに変わりはない。 TSの開発者は、ベッドを並べ替えるのではなく、スタッフを変えるべきだ。 TSが負けているのであれば、考え直す必要があり、市場を調査し、既存のパターンを探し続ける必要があります。良いTSは既知のパターンを最大限考慮するが、悪いTSは全てのパターンについて知らない。開発者の仕事は、市場を特徴づけるパラメータと、そのパラメータをつなぐパターンを見つけることに尽きる。 そして、本当に優れたTSは、自ら新しいパターンも追跡するはずです。 そのようなTSは、生き続ければ生き続けるほどチャンスに恵まれるのです。 1...891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、多くのトレーディングシステムを持っている場合、何十ものマーケットシステムから非常によく分散されたポートフォリオを作ることができます。
そして、多くのトレーディングシステムを持っている場合、数十の市場システムの非常によく分散されたポートフォリオを作成することができます。
もちろん、これはレアケースです。でも、そんなに無理なことではありません。ナシーム・ニコラス・タレブを読んだことがある人なら、ブラックスワンのことは知っているはずだ。
ポートフォリオ・トレーディングが嫌いで、分散投資は悪だと思ってるんだろう。分散投資をせずに、より効率的にトレードする方法をご存知の方は、ぜひご意見をお聞かせください。
ポートフォリオ・トレーディングが嫌いで、分散投資は悪だと思ってるんだろう。
結論から言うと、間違っています。ポートフォリオトレードを受け入れ、適用しています。分散はいいことだと思います。と聞かれるかもしれませんが、私は矛盾しているのでしょうか？その答えがこれです。はい、そうです。私を撃ってください。それくらい、私は矛盾しているのです。私が言いたかったのは、分散投資は万能ではないということです。金融に万能薬はない。すべてのトレーダーに破滅が待っている。成功したトレーダーで 破産していない人は一人もいない。ですから、馬に乗っているときから、馬が撃たれたときにどうすれば助かるかを考えておく必要があります。リスクの高い商品からリスクの低い商品へ資金を移動させること。無一文になってから預けること。
分散投資をせずに効率的にトレードする方法をご存知の方は、ぜひご感想をお聞かせください。
すべては、すでに考えられているのです。新しいことは何も言いません。
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ポートフォリオ・トレーディングを認めず、分散投資を考えているのか
は悪である。
結論から言うと、間違っています。ポートフォリオトレードを受け入れ、適用しています。分散はいいことだと思います。私が矛盾しているかどうかを尋ねているのでしょうか？そうします、そうです私を撃ってください。つまり、分散投資は万能ではないということです。
VelesFX さんが書き込みました(a)。
分散投資をせずに効率的にトレードする方法をご存知の方は、ぜひ教えてください。
すべて発明されたものです。新しいことは何も言っていない。
外国為替に関連した分散投資についてもう少し詳しく教えてください（この市場でどのようにポートフォリオ取引を適用していますか）。なにしろ、気配値フローの相関係数が1に近いのだから。
私はそうは思いません。TSが正しく作られていれば、「遅かれ早かれ負けるに決まっている」などという断定的な結論を出す必要はないでしょう。
ちなみに、TS1000枚が成功の保証になるという考え方も間違っていると私は思っています。
その活動の結果、開発者は本当に安定した、満足のいく予測をするTSを手に入れることができるか、できないかのどちらかです。
量について言えば、市場を特徴付ける多くのパラメータを分析するTSは、より良い成功のチャンスを持っているとしか言えません（もちろん、これらのパラメータがランダムではなく、正しいものであり、開発者がこれらのパラメータを適切に考慮した戦略を作成した場合に限ります）。
私はそうは思いません。TSが正しく作られていれば、「遅かれ早かれ失敗する」といった断定的な結論を出す必要はない。
ちなみに、TS1000枚が成功の保証になるという考え方も、私見では誤りだと思います。
その活動の結果、開発者は本当に安定した、満足のいく予測をするTSを手に入れることができるか、できないかのどちらかです。
量について言えば、市場を特徴付ける多くのパラメータを分析するTSは、より良い成功のチャンスを持っているとしか言えません（もちろん、これらのパラメータがランダムではなく、正しいものであり、開発者がこれらのパラメータを適切に考慮した戦略を作成した場合に限ります）。
家族持ちのトレーダーは、作業期間（月、四半期）ごとに2つの隠し場所を作る必要があります:)。
宛先：八王子
マイケル、3ヶ月が経ちましたが、この枝の著者はこの期間の結果についてあなたに尋ねない、あなたはこの期間の結果（エクセルバリアントが行う：）を公開してくださいすることができます。
まあ、使えるほど1に近いとは言いませんが、例えばスイスとユーロの間でも（そこでは-1に近いはずですが）、使えますね。比較するペアの歴史が同期していないと、相関は語れないのです。穴が1つでもあると（小さなTFでは全くなくても穴がある）、相関係数が大きく変わってしまうのです。
追伸：Prival さん、日本人が説明した水流量の測定方法を覚えていますか（ACFで）？と感心してしまいました。そこで思うのですが、通貨ペア（ただし、もうACFではなく、単純にQFでしょう）にもラグがあり、同様の現象があるのではないでしょうか？
非常に収益性の高いTSでも、ずっとそうでいられるとは思えません。市場には、予測可能で一貫した状態が長く続くという贅沢はないのです。そして、トレーダーは 新しいTSを開発するか、既存のTSを修正する必要がありますが、MTSについては、システム自体を修正することができます。そうでなければ、どんなシステムも長い目で見れば失敗します（IMHO）。
好むと好まざるとにかかわらず、また、どう考えても普通の市場であることに変わりはない。
TSの開発者は、ベッドを並べ替えるのではなく、スタッフを変えるべきだ。
TSが負けているのであれば、考え直す必要があり、市場を調査し、既存のパターンを探し続ける必要があります。良いTSは既知のパターンを最大限考慮するが、悪いTSは全てのパターンについて知らない。開発者の仕事は、市場を特徴づけるパラメータと、そのパラメータをつなぐパターンを見つけることに尽きる。
そして、本当に優れたTSは、自ら新しいパターンも追跡するはずです。 そのようなTSは、生き続ければ生き続けるほどチャンスに恵まれるのです。