ランダムな価格帯から利益を得る - ページ 6 123456789 新しいコメント Юрий Макаров 2007.08.25 11:55 #51 Mathemat: マック、曲げる方向が違うぞ。値段は決してムービングと交差しないのか！？ そうなんです。 が、価格と移動平均の差の分布関数の話をしているのです。 価格が有界なら、それを含む差も有界となる。 つまり、この差分が絶対にとれない値があるということです。 usdjpy 2007.08.25 12:12 #52 Mak: お前もオタクか...。 乱数変数と乱数系列の違いをご存知ですか？ あと、確率論を教えないで、まず確率論の内容を読め。 オタク語で説明してください。 usdjpy 2007.08.25 12:16 #53 そもそも、あらゆる種類の値や信号のランダムな系列という概念を定義しておくとよいだろう。 以下は、その記事の抜粋です。Vladimir Kravchuk (c) "New adaptive method of following trend and market cycles" (トレンドと市場サイクルの新しい適応方法). 「決定論的（非ランダム）信号の場合、信号の時間的記述から周波数的記述への移行、すなわち周波数スペクトルの計算は、フーリエ変換を使用して行わ れます。 しかし、ノイズのフーリエ変換もランダムな過程であるため、ランダムノイズを周波数スペクトルで記述することはできなくなった。一般に、ランダムプロセスはプロセスのスペクトルパワー密度（SPM）で表現される。SPMは、ランダムプロセスそのものではなく、その自己相関関数のフーリエ変換である。" 結局、価格系列のランダム性をチェックする方法はあるんですね。周波数スペクトルの変動が激しい場合、引用はランダムになります。 削除済み 2007.08.25 13:49 #54 Mathemat: olexij さん、私がフラクタルからノーマルに変換した意味をご自分で推測されているようですね。しかし、効率的市場理論に戻るという結論は、間違っていると私は思う。このようにして得られた正常なデータが合成データである。市場とは直接関係ない。 まあ、細かいことはS.V.さんに聞いた方がいいんですが、この騒ぎを起こしたのは彼で、何ページにもわたって、普通にやっても儲かることを正当化しようとし、さらに、このトランスフォームというアイデアを投入して、その実装を見せなかったんですね。S.V. 両氏のご意見を尊重します。SさんやRoshさんの 意見は尊重しますが、普通のデータで長期的に儲かるものを作ることができるのか、強く疑問です。しかし、まともなハースト指数（1に近い）を持つ純粋なフラクタル分布では、明らかに持続的な系列であるため、可能であると思います。例えばウィークスは、Hがマイナスを大きく上回り...。 2 Mak: 3.つまり、価格差と移動平均の分布は、常にある値によって下限が決まっており、価格差の値はその上限を目指すことはできても、決して到達することはできないのです。 マック、何か曲がってるよ。価格は決してムービングと交差しないのか！？ 今おっしゃったような方法で変換するのであれば、少なくともそこに何があるのかを知る必要があり、単に「ここにフラクタル分布があります」というだけでは不十分だということはおわかりいただけたかと思います。それに、情報を失わないようにすることはできませんから、効率的な市場についての私の結論はこうです。 そうすると、私が理解する限り、彼らが実現しようとしているのは、問題の線形化なのです。まあ、ここでの問題は、すべて細部にあるのですが......。 P.S. 句読点は自分でつけて、気を利かせないでください :) Sceptic Philozoff 2007.08.27 09:37 #55 olexij、利用可能なものがあれば、そのパラメータが変化しないのであれば、利用可能なものを知る必要はない。P.D.F.の話です。リターンです。フラクタル分布ですらないように、なんでもいい。過去のデータのセグメントによって変化しない限りは。 2 Mak： 価格とムービングの 差が限定的であるという前提は、控えめに言っても無理がある。価格は有界だが、例えばピータースの近隣価格差の分布（リターンズ）はフラクタルとされ、つまり理論的にはこれらの差は有界ではない。もちろん、いくつかの値を始めとして、その可能性は極めて低いのですが、取れない値はありません。例えば、10シグマ（日足ユーラでは700〜1000pipsのオーダー）とか...。 [Удален] 2008.01.15 21:04 #56 ここで思い出したので、ランダムウォークで利益が出る可能性について、私自身の立場を明らかにしておくべきかもしれません。 完全に正直にプレイすると、mo=0のランダムウォークでは本当に勝てない（プレイヤーの言う「勝つ」という意味において）。そういうことなんです。アーキヌスの第一法則からも、他の定理からも、同じダブが成り立つ。 このようなゲームをするたびに、50％の確率で、少し負けるか、少し勝つ。 それだけである。 ドリフトを伴うランダムな彷徨（条件付きでトレンドと呼べる）があり、それが何であるかを正確に把握し、ドリフトの方向性を知っていれば、ほとんど ノーリスクで勝つことができるのだ--。このスレで既に言われてるようなものだしな。 しかし、上のリンクで提案したようにプレイすれば、mo=0のランダムウォークでも必ず勝てます。しかし、繰り返しますが、定理で言われているようなゲームではありません。もう一度言いますが、このゲームは現実とは関係なく、正確なテストの重要性を示すためのものです。要は、そこでの勝ち分は、ベットの勝ち負けを過少にカウントして積み上げているのです。そうなんです。 私が提案したようなゲームを何とかすれば、間違いなく一攫千金を狙えます。:)そして、このゲームでは分配も大きな違いであることを付け加えておきます。このゲームは、ある種のランダム・ワンダリングでは実現不可能なのです。 ZS.今までの議論を抜きにして、既存のディストリビューションを別のものに変換すれば、確かに優位に立てることもありますが、非常に不安定なものです。 Prival 2008.01.15 22:24 #57 NorthernWind: しかし、上のリンクで提案したようにプレイすれば、mo=0のランダムウォークで、確実に勝つことができます。しかし、もう一度言いますが、これは私たちが定理で言われているゲームとは全く違います。もう一度言いますが、このゲームは現実とは関係なく、正確なテストの重要性を示すためのものです。要は、そこでの勝ち分は、ベットの勝ち負けを過少にカウントして積み上げているのです。 リンク先を繰り返していいですか？（私のルールに従えば）なぜ勝てないのか、まだ理解できません。 [Удален] 2008.01.16 07:58 #58 Prival: NorthernWind: しかし、上のリンクで提案したようにプレイすれば、mo=0のランダムウォークで、確実に勝つことができます。しかし、もう一度言いますが、これは私たちが定理で言われているゲームとは全く違います。もう一度言いますが、このゲームは現実とは関係なく、正確なテストの重要性を示すためのものです。要は、そこでの勝ち分は、ベットの勝ち負けを過少にカウントして積み上げているのです。 リンクの繰り返しになりますが、なぜあなたが勝てないのか、まだ理解する方法がありません（あなたが私のルールに従うと仮定して）。 質問の意味がわからない。自分でルールを決められる力があれば、勝てる。古典的なオラクルなら半分だけ、半分は負けるから、平均結果は0くらいになる。 Prival 2008.01.16 08:15 #59 NorthernWind:質問の意味がわからない。自分でルールを決められる力があれば、勝てる。古典的なイーグルの話であれば、半分だけ、そして半分は負けるので、平均結果は0くらいになります。 オラクルでは、完璧なコインで、はい、そうですね。しかし、コインで得た証明をFXのIHMOに移すのは正しくありません。ここで、can = 0、あるいは少なくとも定数である。そして、ティック（分、時間）ごとに入札（買い、売り）＋ティック（分、時間）が終わると同時に勝ち（負け）、まで確定させるのは誰なんでしょうか？ [Удален] 2008.01.16 11:37 #60 Prival: NorthernWind: 質問の意味がわからない。自分でルールを決める力があれば、勝てるんです。古典的なオラクルであれば、半分だけ、負けるので、平均結果は0くらいになります。 オラクルでは、完璧なコインで、はい、そうです。しかし、コインで得た証明をFXのIHMOに移すのは正しくありません。ここで、can = 0、あるいは少なくとも定数である。そして、ティック（分、時間）ごとに入札（買い、売り）＋ティック（分、時間）が終わると同時に勝ち（負け）、まで確定させるのは誰なんでしょうか？ 固定損失と利得は、ピップ単位で、同じ大きさのテイクプロフィットとストップロスを配置することができます。:)それはあなたが入力する場所とどのくらいの頻度に依存しない、一般的な用語では、何も、入り口は、シリーズのいくつかの規則性を悪用しない場合。それは、出口も同じです。 しかし、一般的に、価格シリーズが水平線と絶対に同一であると言ったことはありませんし、おそらくこれからも言うことはないでしょう。しかし、両者には共通する特徴もあれば、相違点もあります。 ちなみに、正確にはオリガミがあったわけではなく、ガウス分布があったんです。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マック、曲げる方向が違うぞ。値段は決してムービングと交差しないのか！？
が、価格と移動平均の差の分布関数の話をしているのです。
価格が有界なら、それを含む差も有界となる。
つまり、この差分が絶対にとれない値があるということです。
お前もオタクか...。
乱数変数と乱数系列の違いをご存知ですか？
あと、確率論を教えないで、まず確率論の内容を読め。
以下は、その記事の抜粋です。Vladimir Kravchuk (c) "New adaptive method of following trend and market cycles" (トレンドと市場サイクルの新しい適応方法).
「決定論的（非ランダム）信号の場合、信号の時間的記述から周波数的記述への移行、すなわち周波数スペクトルの計算は、フーリエ変換を使用して行わ れます。
しかし、ノイズのフーリエ変換もランダムな過程であるため、ランダムノイズを周波数スペクトルで記述することはできなくなった。一般に、ランダムプロセスはプロセスのスペクトルパワー密度（SPM）で表現される。SPMは、ランダムプロセスそのものではなく、その自己相関関数のフーリエ変換である。"
結局、価格系列のランダム性をチェックする方法はあるんですね。周波数スペクトルの変動が激しい場合、引用はランダムになります。
olexij さん、私がフラクタルからノーマルに変換した意味をご自分で推測されているようですね。しかし、効率的市場理論に戻るという結論は、間違っていると私は思う。このようにして得られた正常なデータが合成データである。市場とは直接関係ない。
まあ、細かいことはS.V.さんに聞いた方がいいんですが、この騒ぎを起こしたのは彼で、何ページにもわたって、普通にやっても儲かることを正当化しようとし、さらに、このトランスフォームというアイデアを投入して、その実装を見せなかったんですね。S.V. 両氏のご意見を尊重します。SさんやRoshさんの 意見は尊重しますが、普通のデータで長期的に儲かるものを作ることができるのか、強く疑問です。しかし、まともなハースト指数（1に近い）を持つ純粋なフラクタル分布では、明らかに持続的な系列であるため、可能であると思います。例えばウィークスは、Hがマイナスを大きく上回り...。
2 Mak:
マック、何か曲がってるよ。価格は決してムービングと交差しないのか！？
そうすると、私が理解する限り、彼らが実現しようとしているのは、問題の線形化なのです。まあ、ここでの問題は、すべて細部にあるのですが......。
P.S. 句読点は自分でつけて、気を利かせないでください :)
olexij、利用可能なものがあれば、そのパラメータが変化しないのであれば、利用可能なものを知る必要はない。P.D.F.の話です。リターンです。フラクタル分布ですらないように、なんでもいい。過去のデータのセグメントによって変化しない限りは。
2 Mak： 価格とムービングの 差が限定的であるという前提は、控えめに言っても無理がある。価格は有界だが、例えばピータースの近隣価格差の分布（リターンズ）はフラクタルとされ、つまり理論的にはこれらの差は有界ではない。もちろん、いくつかの値を始めとして、その可能性は極めて低いのですが、取れない値はありません。例えば、10シグマ（日足ユーラでは700〜1000pipsのオーダー）とか...。
ここで思い出したので、ランダムウォークで利益が出る可能性について、私自身の立場を明らかにしておくべきかもしれません。
完全に正直にプレイすると、mo=0のランダムウォークでは本当に勝てない（プレイヤーの言う「勝つ」という意味において）。そういうことなんです。アーキヌスの第一法則からも、他の定理からも、同じダブが成り立つ。 このようなゲームをするたびに、50％の確率で、少し負けるか、少し勝つ。 それだけである。
ドリフトを伴うランダムな彷徨（条件付きでトレンドと呼べる）があり、それが何であるかを正確に把握し、ドリフトの方向性を知っていれば、ほとんど ノーリスクで勝つことができるのだ--。このスレで既に言われてるようなものだしな。
しかし、上のリンクで提案したようにプレイすれば、mo=0のランダムウォークでも必ず勝てます。しかし、繰り返しますが、定理で言われているようなゲームではありません。もう一度言いますが、このゲームは現実とは関係なく、正確なテストの重要性を示すためのものです。要は、そこでの勝ち分は、ベットの勝ち負けを過少にカウントして積み上げているのです。そうなんです。
私が提案したようなゲームを何とかすれば、間違いなく一攫千金を狙えます。:)そして、このゲームでは分配も大きな違いであることを付け加えておきます。このゲームは、ある種のランダム・ワンダリングでは実現不可能なのです。
ZS.今までの議論を抜きにして、既存のディストリビューションを別のものに変換すれば、確かに優位に立てることもありますが、非常に不安定なものです。
しかし、上のリンクで提案したようにプレイすれば、mo=0のランダムウォークで、確実に勝つことができます。しかし、もう一度言いますが、これは私たちが定理で言われているゲームとは全く違います。もう一度言いますが、このゲームは現実とは関係なく、正確なテストの重要性を示すためのものです。要は、そこでの勝ち分は、ベットの勝ち負けを過少にカウントして積み上げているのです。
リンク先を繰り返していいですか？（私のルールに従えば）なぜ勝てないのか、まだ理解できません。
しかし、上のリンクで提案したようにプレイすれば、mo=0のランダムウォークで、確実に勝つことができます。しかし、もう一度言いますが、これは私たちが定理で言われているゲームとは全く違います。もう一度言いますが、このゲームは現実とは関係なく、正確なテストの重要性を示すためのものです。要は、そこでの勝ち分は、ベットの勝ち負けを過少にカウントして積み上げているのです。
リンクの繰り返しになりますが、なぜあなたが勝てないのか、まだ理解する方法がありません（あなたが私のルールに従うと仮定して）。
質問の意味がわからない。自分でルールを決められる力があれば、勝てる。古典的なオラクルなら半分だけ、半分は負けるから、平均結果は0くらいになる。
オラクルでは、完璧なコインで、はい、そうですね。しかし、コインで得た証明をFXのIHMOに移すのは正しくありません。ここで、can = 0、あるいは少なくとも定数である。そして、ティック（分、時間）ごとに入札（買い、売り）＋ティック（分、時間）が終わると同時に勝ち（負け）、まで確定させるのは誰なんでしょうか？
オラクルでは、完璧なコインで、はい、そうです。しかし、コインで得た証明をFXのIHMOに移すのは正しくありません。ここで、can = 0、あるいは少なくとも定数である。そして、ティック（分、時間）ごとに入札（買い、売り）＋ティック（分、時間）が終わると同時に勝ち（負け）、まで確定させるのは誰なんでしょうか？
固定損失と利得は、ピップ単位で、同じ大きさのテイクプロフィットとストップロスを配置することができます。:)それはあなたが入力する場所とどのくらいの頻度に依存しない、一般的な用語では、何も、入り口は、シリーズのいくつかの規則性を悪用しない場合。それは、出口も同じです。
しかし、一般的に、価格シリーズが水平線と絶対に同一であると言ったことはありませんし、おそらくこれからも言うことはないでしょう。しかし、両者には共通する特徴もあれば、相違点もあります。
ちなみに、正確にはオリガミがあったわけではなく、ガウス分布があったんです。