顧問の素顔 - ページ 3

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delyus:

コニス


本当にそんなことがあるのだろうか？ そんなはずはない！ 彼は議事録で利益を上げているのだ。彼は現実世界のどこかで取引をしているのですか？ 彼は非常に大雑把な設定で、同時にピップスマンでもあるようです。



いいえ、ピップトレーダーではありません。私もリアルタイムで取引していますが、なぜドローダウンがそんなに怖いのかわかりません :))
 

ここには、一般論としてどのような原則が込められているのでしょうか。

 
delyus:

コニス

本当にそんなことがあるのだろうか？ そんなはずはない！ 彼は議事録で利益を上げているのだ。彼は現実世界のどこかで取引をしているのですか？ 彼は非常に大雑把な設定で、同時にピップスマンでもあるようです。

1Mの時間軸でテストしたからといって、その上で動作するとは限りません。通常のEAは、どのタイムフレームでも動作し、高いタイムフレームと低いタイムフレームの両方のデータを使用できます（他のシンボルからも使用できますが、その場合はテストできません）。 したがって、どこに貼り付けてテストするかは問題ではなく、結果はほぼ同じになるはずです。
 
Valmars
1Mの時間軸でテストを行ったからと言って、その上で動作するわけではありません。通常のEAはどのタイムフレームでも動作し、高いタイムフレームと低いタイムフレームの両方のデータを使用できます（他のシンボルからも使用できますが、その場合はテストできません）。 したがって、どこに貼り付けてテストするかは問題ではなく、結果はほぼ同じになるはずです。
では、Strategy Testerで日足レベルで取引するExpert Advisorを分足にすると、よりリアルタイムに近くなるため、採算が合わないのではないでしょうか？
 
delyus:
ヴァルマース
1Mの時間軸でテストしたからといって、その上で動くとは限りません。通常のEAは、どのタイムフレームでも動作し、高いタイムフレームと低いタイムフレームの両方からデータを使用することができます（他のシンボルからも可能ですが、その場合はテストすることができません）。ですから、どこに貼り付けても、どこでテストしても、結果はほぼ同じになるはずです。
。
Strategy Testerで日足レベルで取引するExpert Advisorを分足ポジションにすれば、リアルタイムに近いので損切りになるわけですね。

テスターは、異なる時間枠のミニュチュア内部の価格をどの程度正しくモデル化できるかは分からない。これはやはり解析の問題ですね（他のスレッド参照）。すべてが正しくシミュレートされていれば、完全な一致は期待できないものの、差は生じないはずです。私は、History Centreでは、シミュレーションされたティック 履歴ではなく、本物の、少なくともモデル化された、しかし、すべてのタイムフレームのすべてのパスで正しさをテストし、あいまいさのないものを使うことに常に賛成しています。
 
7年という歴史の周期でキャベツを切り続ける参議院議員が存在することが物理的に不可能である理由については、すでにここで繰り返し意見が述べられている。


かもね

とありますね！？

この世にランダムなものはないと信じるしかない...。

 
利益を流し、損を切り、トレンドに沿った動きをする、最も論理的なtsDアドバイザーが、7年間ゼロでバランスする、それが結果です。もちろん、期間によっては最適化することも可能ですが...。でも...そうじゃないんだ
 
delyus:
利益を流し、損を切り、トレンドに沿って動く、最も論理的なtsDアドバイザーが、7年間ゼロでバランスする、それが結果だ。もちろん、ある期間に最適化することは可能だが。でも...そうじゃないんだ

アドバイザー、年間約70％〜120％、BUY？
 
delyus:
利益を流し、損を切り、トレンドに沿った動きをする、最も論理的なtsDアドバイザーが、7年間ゼロでバランスする、それが結果です。もちろん、期間によっては最適化することもできますが...。というのは、違うんです。
他のすべてが荒唐無稽であれば、あなたは幸運です：数カ所でOP_BUYをOP_SELLに変更し、同様にストップをリミットに変更すれば、あなたはとんでもない金持ちになります =)。
 

クラウド、私はその年の利益の20％をあなたにあげます。すべての聖人に誓って、私は譲渡し、分配はしません。）

試してみましたが、やはり落ちますが、3倍速です))

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