株主資本とバランスグラフ - ページ 26

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FOXXXi писал(а)>>

ただ、RFインジケーターのエクイティの計算方法がよくわからないのですが、MMは同じポジションを持っているので、どのように再計算しているのでしょうか？ 初期残高からエクイティ最大点まで（初期残高から現在のエクイティまで）の利益値を最大ドローダウンに分割しています。

RF = 現在の資本金 / 最大ドローダウン。この計算式は、インジケーターで使用されています。

RF = (現在の資本金 - 初期残高) / 最大ドローダウン量この計算式を使っているんですね。

どちらが正しいのでしょうか？

異なる時期に開設された異なる楽器のためのいくつかのポジションがあるかもしれません。MMが有効な場合、ロットは現在の持分に基づいて計算されます。フリーファンドが考慮されていないので、ちょっと正しくないですね。1ポジションのロットは、初期残高から計算されます。

 
Xupypr >> :

RF = 現在の資本金 / 最大ドローダウン。この計算式は、インジケーターで使用されています。

RF = (現在の資本金 - 初期残高) / 最大ドローダウン量この計算式を使っているんですね。

どちらが正しいのでしょうか？

異なる時期に開設された異なる楽器のためのいくつかのポジションがあるかもしれません。MMが有効な場合、ロットは現在の持分に基づいて計算されます。フリーファンドが考慮されていないので、ちょっと正しくないですね。1ポジションの場合、ロットは初期残高をもとに計算されます。

このインジケーターのRFが大きく見える理由がわかりました。RF = (現在の資本金 - 初期残高) / 最大ドローダウン量

異なるロットを同時に開設した1つのマルチポジションのことを指していました。

 

Code Baseで修正・更新しました。

この場合、MMを有効にすると、初期残高の一部としてロットが再計算されます。

インジケーターに搭載されているMM機能は経験値であり、慎重に扱う必要があります。

 
Xupypr >> :

インジケーターに搭載されているMM機能は経験値なので、取り扱いには注意が必要です。

ということは、今は正常に動作しているのでしょうか...？

 
その通りですが、1万円の入金で、可能な限り多くのポジションを最高ロットで建てることができます。フリーファンドが計算されないため。
 

あ、そういえばそうでしたね、覚えておきます :)

ただ、機能に問題があるのではと思い......。

 

インジケーターやスクリプトで使用している等価性の計算式について質問させてください。オープン価格は、オリジナルバージョン（v7では-Close）で、すなわちこのように使用されます。

     if ( Type[ j]==OP_BUY) profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+(iClose( Instrument[ j],0, bar)- OpenPrice[ j])* Lots[ j]* lotsize;
     else
     {
      spread=MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT)*MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
      profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+( OpenPrice[ j]-iClose( Instrument[ j],0, bar)- spread)* Lots[ j]* lotsize;
     }

MT4テスターで表示されるインジケータのエクイティ値と一致しないことが（テスト、すなわちインジケータの比較により）判明しています。しかし、価格を高値（買い）と安値（売り）に置き換えると、指標は完全に収束します。例えばコード。

         if( Type[ j]==OP_BUY)
         {
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + (iHigh( Instrument[ j],0, bar) - OpenPrice[ j]) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT) * MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + ( OpenPrice[ j] - iLow( Instrument[ j],0, bar) - spread) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
MT4テスターでこのアルゴリズムが使われていることから判断すると、サーバーでも同じようにドローダウンを計算するものと思われます。それ故の質問ですが、インジケーターやスクリプトをいじるのは意味がないのでしょうか？
 

その方がいいなら、微調整してください。

もしかしたら、テスターはそのようなアルゴリズムを使っているかもしれませんが、それはマルチカレンシーではありません。したがって、この計算は1つの機器（ロックなし）に対してのみ有効です。

終値を 使用することで、少なくとも商品間の同期をとることができます。HighとLowについて言えないこと。

 
異なる楽器の同期という意味で、OpenとCloseが良いというのは理解できません。どちらかというと、極値は、価格の流れをバーでスライスすることによって人為的に導入されたOpen/Closeよりも、同期のための基準点として優れているかもしれません。
 

このカットは、すべての楽器に共通です。つまり、xx時xx分には、そのような価格があったと考えてよい。D1の場合など、エクトレムの正確な形成時期を挙げてみてください。

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