複数DCの多通貨分析に基づく効果的な取引戦略 - ページ 12 1...567891011121314 新しいコメント 削除済み 2007.05.09 14:21 #111 確かに、人はやってみないとわからないものです:)主なものは、始めるための何かを持っていることです:)このトピックの開発に貢献された皆様に感謝します。皆様のご意見とコメントにより、私たちだけでは到達できなかったレベルにまで、このアイデアは到達しました:) Алексей 2007.05.09 15:21 #112 xnsnet: アレクセイ、あなたの考えが好きです:)私は最大データ定義ダニ128バイトを取るよ、10万ダニ、12メートル、1日あたりのクライアントから100クライアント、ギガバイトを掛けて、私のリソースでも私は100クライアントから数ヶ月の履歴を保つことができる、私は必要なハードウェアを置く場合は何と言うか、信頼性の高い圧縮で何年もかけて。 さらに良いことに、サーバーは何も保存せず、リクエストを処理して、今オンラインになっているクライアントから必要なデータを探したり、オンラインになっていて以前にこのデータを見たことがあるクライアントを待ったりするだけで良いのです。 これは一種のピアツーピア（ロバやカジ）システムですが、引用のためのものです。サーバーは、複数のクライアントから要求されたデータを見つけた場合、要求された履歴の異なる部分を異なるクライアントからダウンロードするように分散し、1つだけをダウンロードしないようにする。 頻繁に要求される履歴の部分は、サーバー上のキャッシュに格納することができる。 削除済み 2007.05.09 15:34 #113 しかし、1つは履歴の保存、2つは履歴の質はどうでしょうか。そうすると、害虫を特定するのが難しくなるからです。これらは、広く普及しているファイルではなく、P2Pネットワークでのそれさえも、信頼性の低いハッシュコード情報から保存されることはないでしょう。サーバー本体がクラッシュした場合のバックアップとして、クライアント側に履歴を保存することも可能です。また、多くのクライアントが厳重なセキュリティの下に置かれ、誰もが専用のIPアドレスを持っているわけではありません。多くの人は、単純にこれだけのトラフィックに納得しないでしょう。また、複数のサーバーを考慮することもできるが、いずれの場合もサーバーはデータデレゲーションが必要である。 Алексей 2007.05.09 16:37 #114 多くのトレーダーはDSLなど、インターネットに迅速かつ恒久的に接続できる手段を備えています。ADSL接続をしています、ダイナミックIP変更のためなら予定通りです。一般的に、最初はクライアントあなた私と多分別の愛好家のすべてのダウンロードがあるかもしれませんが、彼はダウンロードしている場合、彼はまた、他の人にデータを提供する必要があります - これは自動的に発生します。時間が経てば、あなたのようなクライアントがたくさん出てくるはずです。これはOpenQuotesプロジェクトの ようなものです :) そうですね、間違ったデータを渡すと妨害される可能性があります。少なくとも2つの異なるクライアントからのデータをプログラム的に比較することで解決できるかもしれません。しかし、一般的には、サーバーが安全になるとも思っています。ノートパソコンをサーバーとして置くことができます。音もあまり出ませんし、比較的安価です。でも、その上でダンピングして、誰を立てるかを規定する必要があります :)誰かが自分のパソコンを寄贈してくれるかもしれませんが。しかし、そうなると、少なくとも2台のサーバーが別々の人にあることが望ましく、そうなるとコットのある1台のサーバーが消えてしまう可能性があります。 このプロジェクトは人気があるので、MQはサーバーを提供するかもしれませんね。） MQの担当者はこう言うでしょう。「ヒストリーセンターにふわっとした相場があるのに、なぜ証券会社の履歴が必要なんだ。どうぞそれを使って、相場の影響を受けないような堅牢なEAを開発してください。これは正しいのですが、EAが他の証券会社のデータでも問題なく動作していることを迅速に確認するには、例えば1年間、これらの会社で大きな履歴を持つことが望ましいのです。この方法をご存じない場合、私たちは市場に到達した時間と逃した時間の差を確認しようとすることがあります。 削除済み 2007.05.09 16:54 #115 私はインターネットに専用の、100メガビットチャネルを持って、トラフィックが唯一の実験に十分な、発信バイパス、制限されている:)まあ、それなら1台ではなく、本格的なサーバーを買ってサイトに置けばいいわけで、そのアイデアがうまくいくのなら:)諺にもあるように、それさえあれば、あとはどうでもいいのです:)投資家は、結果とセンスがあれば、このベンチャーに自分たちで見つけてくるでしょう:))私がダニを扱うのには理由があります。よく言われるように、グローバルに考えなければならず、そうすればすべてがうまくいくでしょう:)ティックは正確な時間と価格、プラス顧客時間で、バーはその間のいくつかの値で、何でもありです。 バーを組み合わせて比較する方法など想像もつきませんし、あらゆる段階でエラーが発生するので、ナンセンスです。 ティックを比較して、バーを比較できるのなら、特に取引所間で、象とネズミを比較するようなものです。 どのmetaquoteの引用サーバーのことでしょうか、デモサーバーであれば、些細なことでも引用をフィルタリングしてくれます、他は知りませんが :)いろいろなサーバーを比較しましたが、どこもかしこも何かがフィルターになっているというか、フィルターではなく、通過する時間がないだけの情報というのがよくわかりませんが、問題は1秒あたりのティックの差が少ないと時間がないところですが、さらにあまりにも、フィルターというのは特徴がはっきりとしていますね。 Алексей 2007.05.09 17:35 #116 ダニを奪うプログラムも書こうかな、すぐできそうだし。 問題があればダニを交換することにしよう。見積もりサーバーは、手間と時間がかかると思います。でも、もしそうしてくれたら、私のクライアントをあなたのサーバーに接続しますよ。 Khristian Piligrim 2007.05.09 17:53 #117 elritmo: ピリグリム。 elritmo: ピリグリムさん、教えてください。mtを使って、ある通貨ペアの終値を他の通貨ペアのチャートに表示するにはどうしたらいいのでしょうか？ iClose 機能で、必要な全商品をファイルとして作成し、各商品の平均化率を求めます。例えば、各商品の過去100本のバーを足して100で割ります。その後、各商品のデータを係数で割ると、すべての商品の値が1前後で変動するようになります（ちなみに、ニューラルネットワークでさらに処理する場合は、すべてのデータを正規化すると便利です）。その後、別のチャートに表示したい商品の値に、表示しようとするチャートでその商品に対して得られた係数をかけます。 なるほど、iCloseで選択したペアのクローンを取り、その値をファイル（どんなファイルなのか、どんなフォーマットなのか気になりますね）に書き出すというのは理解できました。 そして、何らかの方法でこのファイルをMT4で開くと、異なる楽器のCloseを結ぶ線の形ですべての値が描かれるのだと思います。少なくともあなたのスクリーンショットでは、クローズであるGBPUSD、AUDUSD、EURUSDを結ぶ線はもちろん、何らかのアルゴリズムに従って引かれたトレンドラインも描かれています。ちょっと気になったのですが、3組とも異なる色の線で、クローズをつなぐ形で描くのはどうでしょう。 MTでは、ウィンドウが描画されている機器によるクローズラインが緑色で描画されます。添付ファイルに例がありますが、ウィンドウにコードという形で読み込むことができませんでした。このファイル自体は他の作業を想定したものなので、多少クセがあり、しかもMQLを知らないので、MQLで書くと非常に不器用なのです。 私のデータは形成されたバーに読み込まれますが、重ね合わせたチャートはそれぞれ1バー分ずれているはずです。(プログラムを投稿してから1時間以内にダウンロードされた方がいらっしゃいましたら、訂正をお願いします: ExtMapBuffer1[155-iw+ip] を ExtMapBuffer1[156-iw+ip] に、その他のバッファも同様に）。 ファイル: multim_1.mq4 11 kb 削除済み 2007.05.09 18:49 #118 ちなみに、多通貨はサイドファクターが邪魔して手が回らなかったし、全部ランでやっているので、十分速いし、あとはバグを直すだけなので、サーバーはそんなに長く書く仕事ではないです。リーチはそれを行うための欲求によって決定されます。 あなたがさらに何かをやり続ける前に、あなたは時々単にない意味合いを必要とするので、しばしば私は、数時間または一日と言う、それについてだけ考えて、メインの仕事を行う。理想主義とか最大公約数とか言いますが、ほとんど同じことです :)データが私の最初の関心事である場合、私は時々出力グラフのことを忘れて、すべてが徐々に、ステップバイステップで、必要なときにのみ、このまたはその選択を行っているため。 おそらく私は最初に書いてから考えた場合、すでに多通貨と数値指標とグラフがあるだろうが、どのように正確で正しいそれは、表示するために、私はデータをフィルタリングされているかどうかは、主張できない：）。ろ過が確認され、この問題が解決されるまで、別の問題が視界の前に現れることはないだろう :) ピルグリムさんのご指摘の通り、生データの精度は重要です:)ところで、ダニの同期については、すべてがこの問題で解決され、市場がイベントに順次反応するので、我々は順次としてダニに反応し、すべてのダニは値を持っていますが、ペアで他のダニのデータなしで、そのデータは非常に正確に同じグラフィック表現、影響に反映されていない - 移動、重複、すべてこれは品質を作る、すべてのダニなしで我々は実際にブラインドまたは非常に確かではない正確にどのような影響を発生します。私たちは1秒以上の精度で時間を得ることができませんが、これはクライアントの吸収時間によって補われ、そのようなクライアントが多ければ多いほど、ナノ秒の精度でタイミングをとることができます。）1秒間に1,000万回のティックは通過しませんが、8バイトの時間番号構造で十分なので、その順番は連続します。 この場合のティック差は主な条件です。もしティックが先頭のものと価格差がなければ、それは定義上価格の変化ではなく、簡単に言えばサーバーやクライアントのエラーなので、まず注意する必要があります。 Алексей 2007.05.09 19:02 #119 Piligrimm: ウィンドウ内のツールのクローズラインは、MTでは緑色で描画されます。その他は、再スケーリング後に適用されます。添付ファイルに例がありますが、ウィンドウにコードとして読み込むことができませんでした。ファイル自体は他の作業を想定しているので、クセがあり、しかもMQLを知らないので、それで書くと非常に面倒なのです。 なるほど、なるほど、インジケーターコードのすべてを描画するのがインジケーターウィンドウなんですね。 Юрий Макаров 2007.05.09 19:03 #120 あなたたちは愚かだと思う。 1.ブローカーはティックでシステムを構築させない、防御する方法をたくさん持っている。 2.ダニは偶発的でランダムなものです。それらは定義上、人それぞれであり、それにシステムはありません。 3.ティックについては、量子力学と同様に、測定過程が結果に影響を与えるという不確定性原理の影響があります。オブザーバー（デモの上）である間は、ティックの流れに影響を与えません。あなたは本当の（測定 - 引用符の要求を作る）で作業を開始すると、あなた自身があなたの仕事の結果に、あなたのブローカーの気分で、市況に依存しますダニの流れを作成します... さらに、もしかしたら、スレッド全体を読んでいないので、多くのことを見逃しているかもしれませんが、なぜ、1ティックあたり128バイトが必要なのでしょうか？ IMHOは、目には2つで十分です。デルタコードを使ってみましょう。最初のバイトは時間の増分（例えば秒単位）を、2番目のバイトは価格の増分（ピップ単位）を表します。1ティックに1桁以上変化 することはほとんどなく、連続した2ティックの間に4分以上空くことはまずない。結果として得られる系列は主にゼロに近い値で構成され、どのような圧縮アルゴリズムでもうまく圧縮できるようになります。それに、1日にそんなに多くの刻みがあるわけでもない。例えば、AlpariのEURUSDは現在、1日あたり約5000ティックです。 1...567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アレクセイ、あなたの考えが好きです:)私は最大データ定義ダニ128バイトを取るよ、10万ダニ、12メートル、1日あたりのクライアントから100クライアント、ギガバイトを掛けて、私のリソースでも私は100クライアントから数ヶ月の履歴を保つことができる、私は必要なハードウェアを置く場合は何と言うか、信頼性の高い圧縮で何年もかけて。
さらに良いことに、サーバーは何も保存せず、リクエストを処理して、今オンラインになっているクライアントから必要なデータを探したり、オンラインになっていて以前にこのデータを見たことがあるクライアントを待ったりするだけで良いのです。
これは一種のピアツーピア（ロバやカジ）システムですが、引用のためのものです。サーバーは、複数のクライアントから要求されたデータを見つけた場合、要求された履歴の異なる部分を異なるクライアントからダウンロードするように分散し、1つだけをダウンロードしないようにする。 頻繁に要求される履歴の部分は、サーバー上のキャッシュに格納することができる。
そうですね、間違ったデータを渡すと妨害される可能性があります。少なくとも2つの異なるクライアントからのデータをプログラム的に比較することで解決できるかもしれません。しかし、一般的には、サーバーが安全になるとも思っています。ノートパソコンをサーバーとして置くことができます。音もあまり出ませんし、比較的安価です。でも、その上でダンピングして、誰を立てるかを規定する必要があります :)誰かが自分のパソコンを寄贈してくれるかもしれませんが。しかし、そうなると、少なくとも2台のサーバーが別々の人にあることが望ましく、そうなるとコットのある1台のサーバーが消えてしまう可能性があります。
このプロジェクトは人気があるので、MQはサーバーを提供するかもしれませんね。）
MQの担当者はこう言うでしょう。「ヒストリーセンターにふわっとした相場があるのに、なぜ証券会社の履歴が必要なんだ。どうぞそれを使って、相場の影響を受けないような堅牢なEAを開発してください。これは正しいのですが、EAが他の証券会社のデータでも問題なく動作していることを迅速に確認するには、例えば1年間、これらの会社で大きな履歴を持つことが望ましいのです。この方法をご存じない場合、私たちは市場に到達した時間と逃した時間の差を確認しようとすることがあります。
私はインターネットに専用の、100メガビットチャネルを持って、トラフィックが唯一の実験に十分な、発信バイパス、制限されている:)まあ、それなら1台ではなく、本格的なサーバーを買ってサイトに置けばいいわけで、そのアイデアがうまくいくのなら:)諺にもあるように、それさえあれば、あとはどうでもいいのです:)投資家は、結果とセンスがあれば、このベンチャーに自分たちで見つけてくるでしょう:))私がダニを扱うのには理由があります。よく言われるように、グローバルに考えなければならず、そうすればすべてがうまくいくでしょう:)ティックは正確な時間と価格、プラス顧客時間で、バーはその間のいくつかの値で、何でもありです。 バーを組み合わせて比較する方法など想像もつきませんし、あらゆる段階でエラーが発生するので、ナンセンスです。 ティックを比較して、バーを比較できるのなら、特に取引所間で、象とネズミを比較するようなものです。
どのmetaquoteの引用サーバーのことでしょうか、デモサーバーであれば、些細なことでも引用をフィルタリングしてくれます、他は知りませんが :)いろいろなサーバーを比較しましたが、どこもかしこも何かがフィルターになっているというか、フィルターではなく、通過する時間がないだけの情報というのがよくわかりませんが、問題は1秒あたりのティックの差が少ないと時間がないところですが、さらにあまりにも、フィルターというのは特徴がはっきりとしていますね。
ダニを奪うプログラムも書こうかな、すぐできそうだし。 問題があればダニを交換することにしよう。見積もりサーバーは、手間と時間がかかると思います。でも、もしそうしてくれたら、私のクライアントをあなたのサーバーに接続しますよ。
ピリグリムさん、教えてください。mtを使って、ある通貨ペアの終値を他の通貨ペアのチャートに表示するにはどうしたらいいのでしょうか？
iClose 機能で、必要な全商品をファイルとして作成し、各商品の平均化率を求めます。例えば、各商品の過去100本のバーを足して100で割ります。その後、各商品のデータを係数で割ると、すべての商品の値が1前後で変動するようになります（ちなみに、ニューラルネットワークでさらに処理する場合は、すべてのデータを正規化すると便利です）。その後、別のチャートに表示したい商品の値に、表示しようとするチャートでその商品に対して得られた係数をかけます。
なるほど、iCloseで選択したペアのクローンを取り、その値をファイル（どんなファイルなのか、どんなフォーマットなのか気になりますね）に書き出すというのは理解できました。
そして、何らかの方法でこのファイルをMT4で開くと、異なる楽器のCloseを結ぶ線の形ですべての値が描かれるのだと思います。少なくともあなたのスクリーンショットでは、クローズであるGBPUSD、AUDUSD、EURUSDを結ぶ線はもちろん、何らかのアルゴリズムに従って引かれたトレンドラインも描かれています。ちょっと気になったのですが、3組とも異なる色の線で、クローズをつなぐ形で描くのはどうでしょう。
私のデータは形成されたバーに読み込まれますが、重ね合わせたチャートはそれぞれ1バー分ずれているはずです。(プログラムを投稿してから1時間以内にダウンロードされた方がいらっしゃいましたら、訂正をお願いします:
ExtMapBuffer1[155-iw+ip] を ExtMapBuffer1[156-iw+ip] に、その他のバッファも同様に）。
ピルグリムさんのご指摘の通り、生データの精度は重要です:)ところで、ダニの同期については、すべてがこの問題で解決され、市場がイベントに順次反応するので、我々は順次としてダニに反応し、すべてのダニは値を持っていますが、ペアで他のダニのデータなしで、そのデータは非常に正確に同じグラフィック表現、影響に反映されていない - 移動、重複、すべてこれは品質を作る、すべてのダニなしで我々は実際にブラインドまたは非常に確かではない正確にどのような影響を発生します。私たちは1秒以上の精度で時間を得ることができませんが、これはクライアントの吸収時間によって補われ、そのようなクライアントが多ければ多いほど、ナノ秒の精度でタイミングをとることができます。）1秒間に1,000万回のティックは通過しませんが、8バイトの時間番号構造で十分なので、その順番は連続します。 この場合のティック差は主な条件です。もしティックが先頭のものと価格差がなければ、それは定義上価格の変化ではなく、簡単に言えばサーバーやクライアントのエラーなので、まず注意する必要があります。
ウィンドウ内のツールのクローズラインは、MTでは緑色で描画されます。その他は、再スケーリング後に適用されます。添付ファイルに例がありますが、ウィンドウにコードとして読み込むことができませんでした。ファイル自体は他の作業を想定しているので、クセがあり、しかもMQLを知らないので、それで書くと非常に面倒なのです。
1.ブローカーはティックでシステムを構築させない、防御する方法をたくさん持っている。
2.ダニは偶発的でランダムなものです。それらは定義上、人それぞれであり、それにシステムはありません。
3.ティックについては、量子力学と同様に、測定過程が結果に影響を与えるという不確定性原理の影響があります。オブザーバー（デモの上）である間は、ティックの流れに影響を与えません。あなたは本当の（測定 - 引用符の要求を作る）で作業を開始すると、あなた自身があなたの仕事の結果に、あなたのブローカーの気分で、市況に依存しますダニの流れを作成します...
さらに、もしかしたら、スレッド全体を読んでいないので、多くのことを見逃しているかもしれませんが、なぜ、1ティックあたり128バイトが必要なのでしょうか？
IMHOは、目には2つで十分です。デルタコードを使ってみましょう。最初のバイトは時間の増分（例えば秒単位）を、2番目のバイトは価格の増分（ピップ単位）を表します。1ティックに1桁以上変化 することはほとんどなく、連続した2ティックの間に4分以上空くことはまずない。結果として得られる系列は主にゼロに近い値で構成され、どのような圧縮アルゴリズムでもうまく圧縮できるようになります。それに、1日にそんなに多くの刻みがあるわけでもない。例えば、AlpariのEURUSDは現在、1日あたり約5000ティックです。