マーチンゲールは邪道か！？ - ページ 3 12345678910...25 新しいコメント oncemore 2007.08.18 20:15 #21 Analitik: 添付資料... ありがとうございます、そうですか。ポイントは、与えられたコードが戦闘用のプログラムではなく、最終的な製品ではないということです。テスト中に、10個の未決済/延期注文の制限を超過してしまった しかし、おもしろくないことは明らかです。 S.D.さん usdjpy 2007.08.22 13:48 #22 New: DrawDown。 ...さらに、価格がいわゆる「ドローダウン」を起こすこと、すなわち、一方に傾き、すぐに他方に傾くことがあることも問題ではありません。この場合、マーチンゲール法により私の勝ちとなる。そして、たとえ価格が2本の矢を立てたとしても、最後のスパートの方向に関係なく、私は勝つことができるのです。 矢が6本や8本の場合はどうするのですか？ マーチンゲールは、利益が出る確率が90％以上であれば、おそらく使用可能です。あるいは、言い換えれば、一連の確率が 3～4回の負けトレードは無視できるレベルです。しかし、90％の利益トレードがあるTPがあるのなら、なぜマーチンゲールを使うのでしょうか？ 書籍より：R．ペレティエの著書「マーチンゲール法によるマネーマネージメント」。 "マーチンゲール法 "はどのように役立つのでしょうか？例を挙げると、一連のマーチンゲール取引は、1つの取引単位（1契約または1標準株式ロット）が時間と共に勝利した場合に成功することに留意してください。各トレードの結果が勝つか負けるか五分五分だとする。マーチンゲールトレードのシリーズを使用することで、マージンの4倍と平均負けトレード6回の最低予算で、トレードの成功確率が50%から87%に向上することを示しています。 マージンの5倍を投入すると、一連のトレードの最終結果は90%程度に改善されます。" Alexander Sevastyanov 2007.08.22 22:27 #23 最初は、預金を長くして何倍にも増やし、MKに負けるTC（マーチンゲール 原理によるものを含む）を知ったとき、即座に、そして一義的に、バスケットに！という判断が生まれました。そして、このようなTSの実用化の可能性を考え始めたのは、つい最近のことです。大まかなプランはこんな感じです。 1.比較的、初期預金2Kで月平均500ドルの利益が出るTSがあったとします。さらに、（6年間の履歴のバックテスト結果に基づいて）平均して1年に1回以上のドローダウンと1.5K-2K以上の深さを許容する。すなわち、1年間の取引で我々はよくMCをキャッチするかもしれないが、それがされない場合は、年間の利益は500ドル×12=6000ドルまたは+300％になります。 2. 初期預金2K（その値はドローダウンの数/深さと取引ロットの両方によって決定される）を取り、取引を開始し、負ける可能性のあるTSから利益を引き出そうとする。運が良ければ（残念ながらデモの方がよく起こりますが；）、深いドローダウンなしに数ヶ月間運用できます（ところで、実際の口座でそれを避けるには、デモでTSを実行してドローダウンを待ち、その完了後に実際の口座で実行します - ドローダウンが互いに続くことはまずありません）。 3.仮に、取引開始数ヶ月で少し運が良かった（ドローダウンやMCが出なかった）のだとしたら。毎週取引で得た利益はすべて別の口座（積立金や他の目的に使用）に落としています。このように、4ヶ月後には初回入金額の2倍になり、ドローダウンやMCを受けた後でも、少なくとも初回入金額のまま、最初からやり直すことができるようになりました。 4.このようにして、MKを得るまで作業を続け、常に2Kの損失限度額を設定しています。MCを受け取った時点で、積立金が当初の2Kより多くなっている可能性が非常に高いです。仮に、4Kのうち2Kをリザーブ、2Kをオークションに出すとします。MC取得時に、当初の2Kを大幅に上回る金額（例えば8K）であれば、その半分（4K）を入札にかけることも可能です。 5.この作業を勝つまで繰り返す。MKはここでグローバルなストップロスとして機能し、預金の大きさは可能な損失の大きさを制限します。 私はまだこの方法を実際に試したわけではありませんが、いくつかの微妙な点を考慮に入れていないものの、この方法には生きる権利があると信じています。専門家の意見に興味がある。 oncemore 2007.08.23 00:08 #24 goldtrader: 最初は、預金を長くして何倍にも増やし、MKに負けるTS（マーチンゲール 原理に基づくものを含む）を知ったとき、即座に、そして一義的に、バスケットに！という判断が生まれました。そして、このようなTSの実用化の可能性を考え始めたのは、つい最近のことです。大まかなプランはこんな感じです。 1.比較的、初期預金2Kで月平均500ドルの利益が出るTSがあったとします。同時に、(バックテストの結果) 2K , MK, 8K 1.5K などの意味するところをヒントにしていただければ。 敬称略 - S.D. 削除済み 2007.08.23 05:35 #25 サート 2k=2000, 1.5k=1500, MK=マージンコール :-) 金商人 月25％もらえるシステムなんて、どこにあるんだろう。もし持っていたら、1999年以降に何回紛失したか計算してみてください :-) Alexander Sevastyanov 2007.08.23 13:12 #26 goldtrader 月25％出るようなシステムがあればいいんですけどね。もしお持ちなら、1999年以降に何回故障したかを計算してみてください :-) 持っている人は、1999年以降、何回赤字になったか数えてみてください。選択した機器や設定にもよりますが、通常、1年に1回以上失われることはありません。サルタの Expert Advisorもほぼ同じ仕組みです。例えば、添付ファイルにそれらの一つである、私は.ex4でそう書かれていない、私はそれが Sartaの より良いとは思わない、より柔軟な（多くのパラメータ）も動作します。 ところで、サルトは、彼の顧問について書いたように、"マーチンゲール、少なくとも400〜500ドルの預金と貧しいトレーダーへの一般的な否定的な態度にもかかわらず、このプログラムは絶対にリスクなしで一日10ドルをもたらす ことができます。10ドルに月20日の取引日をかけると200ドルになるが、これは25％ではなく、最初の400-500ドルの40-50％である。Sarta氏のExpert Advisorは履歴もデモも使っていないが、著者を信用しない理由はない。もうひとつは、「全く リスクなし」という言葉が、はっきり言って甘く聞こえることです。著者がまだ市場に負けていないことが感じられる。 ファイル: nt.zip 101 kb [Deleted] 2007.08.27 09:12 #27 goldtrader: ゴールドトレーダー 月25％もらえるシステムなんて、どこにあるんだろう。もしあるなら、1999年以降、何回赤字になったか計算してみてください :-) 持っている人は、1999年以降、何回赤字になったか数えてみてください。選択した機器や設定にもよりますが、通常、1年に1回以上失われることはありません。サルタの Expert Advisorもほぼ同じ仕組みです。例えば、添付ファイルにそれらの一つである、私は.ex4でそう書かれていない、私はそれが Sartaの より良いとは思わない、より柔軟な（多くのパラメータ）も動作します。 ところで、サルトは、彼の顧問について書いたように、"マーチンゲール、少なくとも400〜500ドルの預金と貧しいトレーダーへの一般的な否定的な態度にもかかわらず、このプログラムは絶対にリスクなしで一日10ドルをもたらす ことができます。10ドルに月20日の取引日をかけると200ドルになり、25％どころか40〜50％になってしまう。Sarta氏のExpert Advisorは履歴もデモも使っていないが、著者を信用しない理由はない。もうひとつは、「全く リスクなし」という言葉が、はっきり言って甘く聞こえることです。筆者はまだ市場に負けていないような気がしている。 このトピックは上記で取り上げられており、添付されたEAファイルは稚拙なものだと考えています ファイル: ish_1_1.mq4 34 kb Alexander Sevastyanov 2007.08.27 15:55 #28 tvremtoh писал (а): このトピックは上記でも取り上げられましたが、EAがよくできて いると思いますので、ファイルを添付します。 どなたか異議を唱えようとされた方はいらっしゃいますか？もうひとつ、「絶対ノーリスク」で40〜50％／月稼げるというのも大きな疑問である。 IMHOでは、絶対ノーリスクは1％でも稼ぐのは不可能であり、40〜50％／月というのは異常な収益率であると考える。 CDR 2007.08.27 19:46 #29 うがった見方をすれば、あまり深く掘り下げていないのだが、R・ヴィンス著「マネー・マネジメントの数学」からの抜粋を読んでいると、こんなことに出くわしたのだ。 "50％のギャンブルで、1ドルの損失ごとに2ドルの利益がある "という上記の例では、数学的な期待値は次のようになります。 (0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5 したがって、このゲームの数学的な期待値は1手あたり50セントである。 ルーレットゲームに数学的な期待値を推定してみよう。 ((1/38)*35)+((37/38)*(-1))= -0.0526 したがって、ルーレットで遊ぶ場合、1ドルの賭けで1回につきマイナス5.26セントの期待値がある。仮にベット額が5ドルだとすると、平均して1ターンに26.3セントが失われることになる。 異なるベットでは、ピップスで表すと期待値は異なりますが、パーセンテージで表すと同じになります。一連の賭けの期待値は、個々の賭けの期待値の合計である。ルーレットで最初に1ドル、次に10ドル、そして5ドルと数字に賭けた場合、数学的な期待値は次のようになります。 (-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416 この原理は、負けや勝ちの大きさによってベットの大きさを変えるシステムが失敗することを説明する。負の期待値の総和は常に負のままである。 マーチンゲールは、無限の資金がなければ勝てない。 資金管理の面で最も重要な結論は、取引システムの数学的期待値がマイナスの場合、どんな資金管理システムも奇跡を起こし、利益を上げることはできないということです。" 私は、決してFXとルーレットを同一視しているわけではないことを、すぐにお伝えしたいと思います（私自身がトレードしているため、「侮辱」されることを許さない良さ））））。 マーチンゲールは 資金管理システムです。それは誰もが理解していることです。まず第一に、利益の出る取引と損失の出る取引が同数で、その関係が2：1（もちろん利益の出る取引が有利）であっても、期待収益がプラスになる取引システムかもしれませんね。そして、それをネジ止めすること。そして、同じマーティゲイルでも？ 私から見て重要な行には、わざと下線を引いています。 まあそれはそれとして......勝手な憶測と受け取らないように......。と判断しないでください。 Отче 2009.01.18 20:53 #30 このマーチンゲールについてどう思いますか？http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.html その人が本当にトレードしているシステムがあるのですが・・・どうでしょう？ 12345678910...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
添付資料...
しかし、おもしろくないことは明らかです。
S.D.さん
...さらに、価格がいわゆる「ドローダウン」を起こすこと、すなわち、一方に傾き、すぐに他方に傾くことがあることも問題ではありません。この場合、マーチンゲール法により私の勝ちとなる。そして、たとえ価格が2本の矢を立てたとしても、最後のスパートの方向に関係なく、私は勝つことができるのです。
矢が6本や8本の場合はどうするのですか？
マーチンゲールは、利益が出る確率が90％以上であれば、おそらく使用可能です。あるいは、言い換えれば、一連の確率が
3～4回の負けトレードは無視できるレベルです。しかし、90％の利益トレードがあるTPがあるのなら、なぜマーチンゲールを使うのでしょうか？
書籍より：R．ペレティエの著書「マーチンゲール法によるマネーマネージメント」。
"マーチンゲール法 "はどのように役立つのでしょうか？例を挙げると、一連のマーチンゲール取引は、1つの取引単位（1契約または1標準株式ロット）が時間と共に勝利した場合に成功することに留意してください。各トレードの結果が勝つか負けるか五分五分だとする。マーチンゲールトレードのシリーズを使用することで、マージンの4倍と平均負けトレード6回の最低予算で、トレードの成功確率が50%から87%に向上することを示しています。 マージンの5倍を投入すると、一連のトレードの最終結果は90%程度に改善されます。"
最初は、預金を長くして何倍にも増やし、MKに負けるTC（マーチンゲール 原理によるものを含む）を知ったとき、即座に、そして一義的に、バスケットに！という判断が生まれました。そして、このようなTSの実用化の可能性を考え始めたのは、つい最近のことです。大まかなプランはこんな感じです。
1.比較的、初期預金2Kで月平均500ドルの利益が出るTSがあったとします。さらに、（6年間の履歴のバックテスト結果に基づいて）平均して1年に1回以上のドローダウンと1.5K-2K以上の深さを許容する。すなわち、1年間の取引で我々はよくMCをキャッチするかもしれないが、それがされない場合は、年間の利益は500ドル×12=6000ドルまたは+300％になります。
2. 初期預金2K（その値はドローダウンの数/深さと取引ロットの両方によって決定される）を取り、取引を開始し、負ける可能性のあるTSから利益を引き出そうとする。運が良ければ（残念ながらデモの方がよく起こりますが；）、深いドローダウンなしに数ヶ月間運用できます（ところで、実際の口座でそれを避けるには、デモでTSを実行してドローダウンを待ち、その完了後に実際の口座で実行します - ドローダウンが互いに続くことはまずありません）。
3.仮に、取引開始数ヶ月で少し運が良かった（ドローダウンやMCが出なかった）のだとしたら。毎週取引で得た利益はすべて別の口座（積立金や他の目的に使用）に落としています。このように、4ヶ月後には初回入金額の2倍になり、ドローダウンやMCを受けた後でも、少なくとも初回入金額のまま、最初からやり直すことができるようになりました。
4.このようにして、MKを得るまで作業を続け、常に2Kの損失限度額を設定しています。MCを受け取った時点で、積立金が当初の2Kより多くなっている可能性が非常に高いです。仮に、4Kのうち2Kをリザーブ、2Kをオークションに出すとします。MC取得時に、当初の2Kを大幅に上回る金額（例えば8K）であれば、その半分（4K）を入札にかけることも可能です。
5.この作業を勝つまで繰り返す。MKはここでグローバルなストップロスとして機能し、預金の大きさは可能な損失の大きさを制限します。
私はまだこの方法を実際に試したわけではありませんが、いくつかの微妙な点を考慮に入れていないものの、この方法には生きる権利があると信じています。専門家の意見に興味がある。
最初は、預金を長くして何倍にも増やし、MKに負けるTS（マーチンゲール 原理に基づくものを含む）を知ったとき、即座に、そして一義的に、バスケットに！という判断が生まれました。そして、このようなTSの実用化の可能性を考え始めたのは、つい最近のことです。大まかなプランはこんな感じです。
1.比較的、初期預金2Kで月平均500ドルの利益が出るTSがあったとします。同時に、(バックテストの結果)
敬称略 - S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=マージンコール :-)
金商人
月25％もらえるシステムなんて、どこにあるんだろう。もし持っていたら、1999年以降に何回紛失したか計算してみてください :-)
月25％出るようなシステムがあればいいんですけどね。もしお持ちなら、1999年以降に何回故障したかを計算してみてください :-)
持っている人は、1999年以降、何回赤字になったか数えてみてください。選択した機器や設定にもよりますが、通常、1年に1回以上失われることはありません。サルタの Expert Advisorもほぼ同じ仕組みです。例えば、添付ファイルにそれらの一つである、私は.ex4でそう書かれていない、私はそれが Sartaの より良いとは思わない、より柔軟な（多くのパラメータ）も動作します。
ところで、サルトは、彼の顧問について書いたように、"マーチンゲール、少なくとも400〜500ドルの預金と貧しいトレーダーへの一般的な否定的な態度にもかかわらず、このプログラムは絶対にリスクなしで一日10ドルをもたらす ことができます。10ドルに月20日の取引日をかけると200ドルになるが、これは25％ではなく、最初の400-500ドルの40-50％である。Sarta氏のExpert Advisorは履歴もデモも使っていないが、著者を信用しない理由はない。もうひとつは、「全く リスクなし」という言葉が、はっきり言って甘く聞こえることです。著者がまだ市場に負けていないことが感じられる。
月25％もらえるシステムなんて、どこにあるんだろう。もしあるなら、1999年以降、何回赤字になったか計算してみてください :-)
持っている人は、1999年以降、何回赤字になったか数えてみてください。選択した機器や設定にもよりますが、通常、1年に1回以上失われることはありません。サルタの Expert Advisorもほぼ同じ仕組みです。例えば、添付ファイルにそれらの一つである、私は.ex4でそう書かれていない、私はそれが Sartaの より良いとは思わない、より柔軟な（多くのパラメータ）も動作します。
ところで、サルトは、彼の顧問について書いたように、"マーチンゲール、少なくとも400〜500ドルの預金と貧しいトレーダーへの一般的な否定的な態度にもかかわらず、このプログラムは絶対にリスクなしで一日10ドルをもたらす ことができます。10ドルに月20日の取引日をかけると200ドルになり、25％どころか40〜50％になってしまう。Sarta氏のExpert Advisorは履歴もデモも使っていないが、著者を信用しない理由はない。もうひとつは、「全く リスクなし」という言葉が、はっきり言って甘く聞こえることです。筆者はまだ市場に負けていないような気がしている。
このトピックは上記で取り上げられており、添付されたEAファイルは稚拙なものだと考えています
どなたか異議を唱えようとされた方はいらっしゃいますか？もうひとつ、「絶対ノーリスク」で40〜50％／月稼げるというのも大きな疑問である。 IMHOでは、絶対ノーリスクは1％でも稼ぐのは不可能であり、40〜50％／月というのは異常な収益率であると考える。
"50％のギャンブルで、1ドルの損失ごとに2ドルの利益がある "という上記の例では、数学的な期待値は次のようになります。
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
したがって、このゲームの数学的な期待値は1手あたり50セントである。
ルーレットゲームに数学的な期待値を推定してみよう。
((1/38)*35)+((37/38)*(-1))= -0.0526
したがって、ルーレットで遊ぶ場合、1ドルの賭けで1回につきマイナス5.26セントの期待値がある。仮にベット額が5ドルだとすると、平均して1ターンに26.3セントが失われることになる。
異なるベットでは、ピップスで表すと期待値は異なりますが、パーセンテージで表すと同じになります。一連の賭けの期待値は、個々の賭けの期待値の合計である。ルーレットで最初に1ドル、次に10ドル、そして5ドルと数字に賭けた場合、数学的な期待値は次のようになります。
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
この原理は、負けや勝ちの大きさによってベットの大きさを変えるシステムが失敗することを説明する。負の期待値の総和は常に負のままである。 マーチンゲールは、無限の資金がなければ勝てない。
資金管理の面で最も重要な結論は、取引システムの数学的期待値がマイナスの場合、どんな資金管理システムも奇跡を起こし、利益を上げることはできないということです。"
私は、決してFXとルーレットを同一視しているわけではないことを、すぐにお伝えしたいと思います（私自身がトレードしているため、「侮辱」されることを許さない良さ））））。
マーチンゲールは 資金管理システムです。それは誰もが理解していることです。まず第一に、利益の出る取引と損失の出る取引が同数で、その関係が2：1（もちろん利益の出る取引が有利）であっても、期待収益がプラスになる取引システムかもしれませんね。そして、それをネジ止めすること。そして、同じマーティゲイルでも？ 私から見て重要な行には、わざと下線を引いています。
まあそれはそれとして......勝手な憶測と受け取らないように......。と判断しないでください。