市場分析で質的な飛躍を遂げるには？オプションがあります。 - ページ 3

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もしストラテジーが1分間のローソク足で1つのポジションをオープンしクローズした場合、テスターは実際の結果を表示しません。全く同感です。しかし、反転があった場合、つまり、現在のポジションが 閉じられ、前のポジションと同じ価格で他の方向のポジションが開設されます。そうすると、そのようなワンステップアクションは、テスターによって真に近いと推定することができる。もし誰かがポジションを閉じると決めたら、それは価格が反対方向に進むと信じていることを意味します。フリップの条件を見つけるのは、面白いことです。発表されたのは、フリップシステム、つまり市場にずっと出回っているものです。
 
まあ、このようなロールオーバーシステムは、15分足のデータでも十分に信頼性の高いテストができるのですが。システムは、堅牢であろうとすれば、微小なデータ、さらにはランダムな刻みに対してラフでなければならないのです。では、ダニの歴史はどうなっているのでしょうか。
 
だから順番に。1.1分間があるのに、なぜ15分間なのか？2.タイムフレームが高くなればなるほど、実際の「価格」の動きに関する情報は失われていきます。一般的には、10秒間の歴史とヒストリーセンターで公開されているものについて、分析し、アルゴリズムを開発しました。ティック履歴は使って いません。ブローカーごとに個別すぎるからです。間違っているかもしれませんが。
 
数学、どんなシステムでも正しい絵を描くにはどんなテストが必要だと思いますか。面白いですね、本当に、ご指摘の通りです。もっと具体的に言うと、「試行錯誤は拷問ではない」、「自分でシステムのバグを見つけたい」。
 
正しい意味で言ったのではありません。私が言いたかったのは、全部使えるはずなのですが、15分（以前はファイルの指示に従って分単位で変換）以下のTFでテストした方が良いのではないかということです。そうすれば、少なくともランダムな刻みに対する荒々しさ、つまり安定性と、結果に対するある程度の信頼性を持つことができるようになります。このため、履歴を分単位より低くすることは合理的でないと考えています。

1.1分間があるのに、なぜ15分間なのか？


正確にはわかりませんが、1分以上のTFでテストする際に計算を高速化するためだけのものだと思われます。
 
バーで描画される指標を使うなら、そのシステムはある時間枠でテストする意味があります。 もし、システムが指標を持たず、ビッドの変化特性だけで状況を推定するなら、どの時間枠でテストしても違いはないでしょう。ビッドシークエンスは99％（再計算の場合は1％）一致することになります。正直なところ、なぜ大多数のトレーダーがインジケータをシステムに使うのか（しかも、インジケータは価格動向について多くの情報を遅らせる）、私にはまだ理解できないのです。ここで、情報圧縮の理論を市場推定に応用してみる。ロスレス圧縮とロッシー圧縮の両方が可能。このシステムには存在しない。また、一般的に、誰かがどのように市場推定に取り組み、どのような調査を行い、その結果がどうであったかを知ることは興味深いことである。これは市場情報の大海の一滴に過ぎません。
 
意味不明なんだが、小便をかけに来たのか、助けを求めに来たのか？
 

ゲッチ数学：書けるのはいいんだけど、あまり読めないんだよね。このサイトのいくつかのセクションはあなたを待っていますし、あなたの疑問に対する答えはすべてそこにあります。頑張って、良い流れを作ってください。

 
Figar0さん、お役に立ちたいとのこと、ありがとうございます。そのような手助けが必要だと誤認しているのはあなただけです。悪気はないのですが、最初の投稿をもっとよく読んでみてください。もっと上手に、もっと一生懸命に読めという勧めではなく、何か本当の提案があれば、とても興味深く聞かせてください。逆に、みんなが踏んでいるレーキをまた見て、レポートをよく見もしないで、システム批判をし始めたら・・・。は関係ありません。
 
Mathemat:

歴史に残るバー 774050 ダニのシミュレーション 3824199 シミュレーション品質 25.00%

はい、期待値は30pipsです、pipsではありません。しかし、モデリング品質は90％には及ばない。戦略を評価する客観性はどのように語れるのか。

期待値＝30.38、pipsではありません。すなわち、ポンドで3ポイント程度の値動きで純粋なピップスです。
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