完璧なメカニカル・トレーディング・システム。 - ページ 9 123456789101112 新しいコメント eugenk1 2006.11.22 17:08 #81 くそ...MT4のオプティマイザーの動作が本当に気に入らない。レポートには利益の出ているパスしか表示されないようです。そして、儲かるパスと儲からないパスがどのような "密度 "で混在しているかは、まだわからない......。そして、これはとても重要なことです。 eugenk1 2006.11.22 17:11 #82 xeonさん、今月はうまくいきませんね。M5で1ヶ月間最適化を試みていますが、今のところ最大12回のトレードがあります。これでは少なすぎる。私のExpert Advisorは、なぜかM1での取引を拒否しています。要するに、自分でオプティマイザーを書かなければならないことが分かっているのです。 quality 2006.11.22 17:12 #83 eugenk1 писал (а): くそ...MT4のオプティマイザーの動作が本当に気に入らない。レポートには利益の出ているパスしか表示されないようです。そして、儲かるパスと儲からないパスがどのような "密度 "で混在しているかは、まだわからない......。そして、これはとても重要なことです。 ちなみに、この問題は私も悩まされています。メタトレーダーの201年のリリースでは、もしかしたら見られるかもしれませんね？そこで誰に提案を書けばいいのか？:) eugenk1 2006.11.22 17:18 #84 品質については、正直なところ、今までオプティマイザーと一緒に仕事をしたことがありません。そして、すでにいろいろと悪いところが見えてきています。例えば、絶対に必要なのは、レポートのある種のクラスタリングです。良い地域と悪い地域の境界線を引くこと。今、私の目の前にあるのは、極限を求める 愚かな姿です。そしてこれは、残念ながら、面白いとか、見たいとか、そういうことではまったくないのですが......。:( Igor Malcev 2006.11.22 17:32 #85 eugenk1 писал (а): xeonさん、今月はうまくいきませんね。M5で1ヶ月間最適化を試みていますが、今のところ最大12回のトレードがあります。これでは少なすぎる。私のExpert Advisorは、なぜかM1での取引を拒否しています。要するに、自分でオプティマイザーを書かなければならないことが分かっているのです。 私は、問題はオプティマイザではなく、Expert Advisorにあると思います - MACDサンプルは、小さな時間枠のために意図されていないです。 eugenk1 2006.11.22 18:38 #86 この仕組みが全く理解できないんです。オプティマイザーで取得しました テイクプロフィット=120 TrailingStop=30 MACDOpenLevel=0 MACDCloseLevel=100 MATrendPeriod=26 FastEMA=12 スローEMA=4 SignalSMA=6 2006.09.01から2006.10.01までM5で最適化しました。12回のトレードを行いましたが、M5でトレードした月にしては珍しく、利益は2385.63AZN、ドローダウンは0でした。私の取引ロボットでこれらのパラメータを使用して、私は463の取引（IMHOそれは多すぎるが、はるかに多くの現実）を得たそのうちの148は利益と社長の7224.34ポートレートは純損失だった。ある種の神秘主義的な... まず、オプティマイザーを使ったゲームについてですが、まず、ロボットの計算が2時間以上かかってもあまり苦になりませんでした。だから今はmqlを使っていて、まあいいのですが、本格的な仕事にはmqlはあきらめて、C言語でTOTALの取引ロボットを書いた方がいいと思います。オプティマイザーとストラテジーの両方を書く必要があります。そこには多くのカウンターがいるので、少なくとも2、3週間のうちに結果を出したいですね。結局のところ、このストラテジーはオプティマイザによって何度もループで呼び出されることになるのです。第二に、最適化問題そのものを理解したつもりです。数学者の皆さん、ご注目ください。聞け！週末2、3回で方法を教えてくれる人はロールスロイスに乗り、安いプロレタリアのコペックのように600のマージンを気にしない :)))))))))))つまり、多くの変数の関数があるのです（鈍感な人のために説明すると、それが私たちの戦略なのです）。その極限を見出すことが求められている。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスして、すべてのお金を稼ぐことはできません。 主な条件は、グローバル性ではなく、スムーズさです。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？ 削除済み 2006.11.22 23:56 #87 eugenk1 писал (а): くそ...MT4のオプティマイザーの動作が本当に気に入らない。レポートには利益の出ているパスしか表示されないようです。そして、儲かるパスと儲からないパスがどのような "密度 "で混在しているかは、まだわからない......。そして、これはとても重要なことです。 なぜ「オプティマイザーが悪い」なんてことになるのでしょうか？デフォルトで「意味のない」パスが表示されないだけで、すべて表示されます。 これをオンにすれば、幸せになれますよ。 Юрий Макаров 2006.11.23 01:13 #88 それでも幸せはないだろう・・・。:( Shashev Sergei 2006.11.23 06:29 #89 まず、私のロボットはそれほど複雑ではないので、計算には2時間以上かかりました。だから今もmqlを使っているのですが、本格的な仕事にはmqlをあきらめて、ロボット全体をCで書くことをお勧めします。オプティマイザーとストラテジーの両方を書く必要があります。そこには多くのカウンターがいるので、少なくとも2、3週間のうちに結果を出したいですね。結局のところ、このストラテジーはオプティマイザによって何度もループで呼び出されることになるのです。第二に、最適化問題そのものを理解したつもりです。数学者の皆さん、ご注目ください。聞け！週末2、3回で方法を教えてくれる人はロールスロイスに乗り、安いプロレタリアのコペックのように600のマージンを気にしない :)))))))))))つまり、多くの変数の関数があるのです（鈍感な人のために説明すると、それが私たちの戦略なのです）。その極限を見出すことが求められている。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスして、すべてのお金を稼ぐことはできません。 主な条件は、グローバル性ではなく、スムーズさです。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？ ある種のニューラルネットワークは、理論的にはこの作業が非常に得意である。njelにお問い合わせください。彼はそういうことの専門家のようだ。 favoritexさん、もしよろしければ、詳しく書かれているリンクを送っていただけませんか？もしくは何か投稿してください。自分で車輪を再発明するのは嫌だろう...。ちなみに、2％の誤差は、正確なターゲットを設定せず、トロールやショートテイク、ビッグロットを使えば、それほど大きくはありません。 それより重要なのは、70％の方向性の誤差です......。 このテーマについて、ウェブ上で良いものを見つけていないのです。応用データ・知識分析法」という本で勉強しています。明日は写真を撮ってLGAP編を掲載しようと思います。 削除済み 2006.11.23 07:46 #90 eugenk1: つまり、多くの変数の関数が存在するのです（議論のために、これは私たちの戦略です）。その極限を見極める必要があるのです。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスすることも、すべてのお金を稼ぐこともできないでしょう。グローバルではなく、スムースであることが大きな条件です。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？ 上記の作品に関連して、いくつかの疑問が生じる。 1.アトラクターと、極限状態（ローカルまたはグローバル）とは、どのような関係があるのでしょうか？ アトラクターと、n次元最適化空間における極限（ローカルまたはグローバル）とは、どのような関係があるのでしょうか？ 2.アトラクター幅」とは何ですか？ さらに、著者はその発言の中で、暗黙のうちに、フィッティング区間での最適化空間が の間隔（この場合は1週間）は、静的か、ほぼ静的となる。 その根拠は何ですか？もし、この時の最適化空間が は静的なものではないのだから、動的なものをどう評価するか。 の特性、つまり時間の経過とともにどのように変化していくのか？ 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
くそ...MT4のオプティマイザーの動作が本当に気に入らない。レポートには利益の出ているパスしか表示されないようです。そして、儲かるパスと儲からないパスがどのような "密度 "で混在しているかは、まだわからない......。そして、これはとても重要なことです。
ちなみに、この問題は私も悩まされています。メタトレーダーの201年のリリースでは、もしかしたら見られるかもしれませんね？そこで誰に提案を書けばいいのか？:)
xeonさん、今月はうまくいきませんね。M5で1ヶ月間最適化を試みていますが、今のところ最大12回のトレードがあります。これでは少なすぎる。私のExpert Advisorは、なぜかM1での取引を拒否しています。要するに、自分でオプティマイザーを書かなければならないことが分かっているのです。
私は、問題はオプティマイザではなく、Expert Advisorにあると思います - MACDサンプルは、小さな時間枠のために意図されていないです。
テイクプロフィット=120
TrailingStop=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
FastEMA=12
スローEMA=4
SignalSMA=6
2006.09.01から2006.10.01までM5で最適化しました。12回のトレードを行いましたが、M5でトレードした月にしては珍しく、利益は2385.63AZN、ドローダウンは0でした。私の取引ロボットでこれらのパラメータを使用して、私は463の取引（IMHOそれは多すぎるが、はるかに多くの現実）を得たそのうちの148は利益と社長の7224.34ポートレートは純損失だった。ある種の神秘主義的な...
まず、オプティマイザーを使ったゲームについてですが、まず、ロボットの計算が2時間以上かかってもあまり苦になりませんでした。だから今はmqlを使っていて、まあいいのですが、本格的な仕事にはmqlはあきらめて、C言語でTOTALの取引ロボットを書いた方がいいと思います。オプティマイザーとストラテジーの両方を書く必要があります。そこには多くのカウンターがいるので、少なくとも2、3週間のうちに結果を出したいですね。結局のところ、このストラテジーはオプティマイザによって何度もループで呼び出されることになるのです。第二に、最適化問題そのものを理解したつもりです。数学者の皆さん、ご注目ください。聞け！週末2、3回で方法を教えてくれる人はロールスロイスに乗り、安いプロレタリアのコペックのように600のマージンを気にしない :)))))))))))つまり、多くの変数の関数があるのです（鈍感な人のために説明すると、それが私たちの戦略なのです）。その極限を見出すことが求められている。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスして、すべてのお金を稼ぐことはできません。 主な条件は、グローバル性ではなく、スムーズさです。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？
くそ...MT4のオプティマイザーの動作が本当に気に入らない。レポートには利益の出ているパスしか表示されないようです。そして、儲かるパスと儲からないパスがどのような "密度 "で混在しているかは、まだわからない......。そして、これはとても重要なことです。
まず、私のロボットはそれほど複雑ではないので、計算には2時間以上かかりました。だから今もmqlを使っているのですが、本格的な仕事にはmqlをあきらめて、ロボット全体をCで書くことをお勧めします。オプティマイザーとストラテジーの両方を書く必要があります。そこには多くのカウンターがいるので、少なくとも2、3週間のうちに結果を出したいですね。結局のところ、このストラテジーはオプティマイザによって何度もループで呼び出されることになるのです。第二に、最適化問題そのものを理解したつもりです。数学者の皆さん、ご注目ください。聞け！週末2、3回で方法を教えてくれる人はロールスロイスに乗り、安いプロレタリアのコペックのように600のマージンを気にしない :)))))))))))つまり、多くの変数の関数があるのです（鈍感な人のために説明すると、それが私たちの戦略なのです）。その極限を見出すことが求められている。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスして、すべてのお金を稼ぐことはできません。 主な条件は、グローバル性ではなく、スムーズさです。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？
ある種のニューラルネットワークは、理論的にはこの作業が非常に得意である。njelにお問い合わせください。彼はそういうことの専門家のようだ。
favoritexさん、もしよろしければ、詳しく書かれているリンクを送っていただけませんか？もしくは何か投稿してください。自分で車輪を再発明するのは嫌だろう...。ちなみに、2％の誤差は、正確なターゲットを設定せず、トロールやショートテイク、ビッグロットを使えば、それほど大きくはありません。 それより重要なのは、70％の方向性の誤差です......。
このテーマについて、ウェブ上で良いものを見つけていないのです。応用データ・知識分析法」という本で勉強しています。明日は写真を撮ってLGAP編を掲載しようと思います。つまり、多くの変数の関数が存在するのです（議論のために、これは私たちの戦略です）。その極限を見極める必要があるのです。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスすることも、すべてのお金を稼ぐこともできないでしょう。グローバルではなく、スムースであることが大きな条件です。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？
上記の作品に関連して、いくつかの疑問が生じる。
1.アトラクターと、極限状態（ローカルまたはグローバル）とは、どのような関係があるのでしょうか？
アトラクターと、n次元最適化空間における極限（ローカルまたはグローバル）とは、どのような関係があるのでしょうか？
2.アトラクター幅」とは何ですか？
さらに、著者はその発言の中で、暗黙のうちに、フィッティング区間での最適化空間が
の間隔（この場合は1週間）は、静的か、ほぼ静的となる。
その根拠は何ですか？もし、この時の最適化空間が
は静的なものではないのだから、動的なものをどう評価するか。
の特性、つまり時間の経過とともにどのように変化していくのか？