今、私は、予想外の反転における比率の規則性や挙動を検出し、修正と反転を分離することを私的な目標としています。しかし、今のところ主な4つの要素は決まっていません。他に候補がなければ、従来通り、F1 - $, F2 - Au, F3 - F (frank), F4 - f (funt), Y - E (eouro) と変形して、F1 - O, F2 - H, F3 - L, F4 - V, Y - C (eouro) としてみよう。4因子線形回帰式の5因子の挙動に、有意な、あるいは目に見える、そして多かれ少なかれ一定の反転および／または修正の兆候があるかどうかを調べてみましょう。
MetaTrader取引プラットフォームのスクリーンショット
ユーラスド、M30、2016.05.25
Alpari Limited、MetaTrader 4、Demo
レジスタンスライン、さらに下降トレンド
つまり、安定したパターンというものは存在せず、発見されたパターンの寿命は有限であり、あるいは変化し、別の形で現れ始めるということです。そして、一番難しいのは、そのパターンが市場から消えてしまったときを理解することです。このテーマの枠内では、あらゆる相関関係を取ることができ、比率は変化します。
そして、いろいろなパターンがあるので、パターンが変わったか／消えたかを知る方法を考えてみよう。今のところ、一つの方法しか思いつきません。複数の取引戦略を同時に保持し、それぞれの取引戦略をドローダウンレベルに設定し、それ以降はこの取引システムは使用されなくなる。古い戦略に代わって、新しい戦略が打ち出される。
特にユセフが開発している比率を使えば、もっと効果的な方法を思いつくかもしれませんね。
新システム「口うるさい夫とずるい妻」を開発。
そして、いろいろなパターンがあるので、パターンが変わったか／消えたかを知る方法を考えてみましょう。今のところ、一つの方法しか思いつきません。複数の取引戦略を同時に保持し、それぞれの取引戦略をドローダウンレベルに設定し、それ以降はこの取引システムは使用されなくなる。古い戦略に代わって、新しい戦略が打ち出される。
特にユセフが開発したレシオを使えば、もっと効果的な方法を思いつくかもしれません。
まず「パターンがあったのか」という問いに答えてください。
履歴上、モデルが変数を選択し、それらの間の関係を確立し、フォワードが即時終了を示したときである モデルの最大ドローダウンのために。
まず、「パターンがあったのか」という問いに答えてください。
それは、モデルが履歴上の変数を選択し、それらの間に関係を確立したときであり、フォワードは、モデルの最大ドローダウンに対して、即座に終了を示した。
そうですね、パターンなのか偶然なのか、どうやって判断するのでしょうか？
通常は、まず理論を構築し、その理論に基づいて売買戦略を立て、過去のデータでチェックするのですが、とても時間がかかるので、パターン探索のスピードアップと自動化が必要ですね。
ええ、でもそれがパターンなのか偶然なのか、どうやって判断するんですか？
普段はまず理論を構築し、その理論に基づいてトレーディング戦略を作り、過去のデータで検証するのですが、あまりにも時間がかかるので、パターン探索のスピードアップと自動化が必要です。
前へ～と書きました。フォワードでのモデル価格の乖離が、学習サンプルでの価格とモデルの乖離の範囲内に収まっていれば、そのモデルは適切であると言えるでしょう。もし、フォワードのダイバージェンスがすぐにトレーニングサンプルのダイバージェンスを「超えてしまう」場合、そのモデルは不適切です。
例えば、学習用サンプルの価格がモデルから最大±100ポイントで、フォワード用サンプルの価格がすぐに200ポイントを超えて「飛んで」しまった場合、そのモデルには予測能力がないことになります。
前へ～と書きました。フォワードでのモデル価格の乖離が、学習サンプルでの価格とモデルの乖離の範囲内であれば、そのモデルは適切であると言えるでしょう。もし、フォワードのダイバージェンスがすぐにトレーニングサンプルのダイバージェンスを「超えてしまう」場合、そのモデルは不適切です。
例えば、学習用サンプルの価格がモデルから最大±100ポイントで、フォワード用サンプルの価格がすぐに200ポイントを超えて「飛んで」しまった場合、そのモデルには予測能力がないことになります。
またしても不正確であることが判明した。私は将来のバー値（O、H、L、C）を予測するモデルを持っており、時にはフォワードポジションで最大1ピップまで、非常に正確です。しかし、そうでないときもあり、予報が当たるか当たらないか事前にわからないので、あまり役に立ちません。
そして、いろいろなパターンがあるので、パターンが変わったか／消えたかを知る方法を考えてみよう。今のところ、一つの方法しか思いつきません。複数の取引戦略を同時に保持し、それぞれの取引戦略をドローダウンレベルに設定し、それ以降はこの取引システムは使用されなくなる。古い戦略に代わって、新しい戦略が打ち出される。
特にユセフが開発している比率を使えば、もっと効果的な方法を思いつくかもしれませんね。