ノイズはどのように測定するのですか？ - ページ 4

[Lilita Bogachkova]

sibirqk:

そして、平滑化と終値の差はこのようになり、ことわざのようなノイズとなります。

その性格が常に変化していることが目で見てわかるほどです。

51本ではなく、1本のロウソクのノイズを測定する必要があるため、スムージング1で同じ解析を行います。

[sibirqk]

ミュービングの代わりに、フーリエ、ウェーブレット、あるいはある種のデジタルフィルターに 基づくあらゆるスムージングを使用できることは明らかです。問題は、変化する分散、つまり簡単な計量経済学用語でいうところの異種分散性である。化学者がSavitsky-Haleyフィルターを使ってスペクトログラムのノイズを除去するという興味深い記事を読んだことがあります。このフィルタは、与えられた周期の多項式を作り、その多項式の中点を平滑化したものに返し、さらに1点右にずらして、データがなくなるまで繰り返すものである。一般的には、ミュービングのアナログのようなものだが、多項式を使う。そこで彼らは次のような仕掛けを考えた。信号とフィルタの値の差が小さいうちは、多数のデータと線形多項式のプロットに対して、偏差が大きくなり始めたら、フィルタリングするデータの数を減らし、多項式の次数を大きくするのだ。それは、まるでミュービングからの偏差が大きくなると、その周期が短くなるのと同じことです。

[Maxim Romanov]

一般的には、まずシグナルモデルを定義し、次にシグナルモデルを用いてノイズ、すなわちシグナルモデルに適合しない動きをふるい落とす必要があります。

そうでなければ、存在しないところにノイズを探しても意味がありません。私が仕事で使っているものはノイズだと思うのですから、市場には単にノイズがないだけです。

私も以前は、ノイズをどう取り除くか、トレンドとフラットをどう切り分けるか、といった問題に取り組んでいました。そして、価格のタイムサンプリングを取り除くと、トレンドもフロットもない、という結論に達しました。

その上、ノイズは正規分布をしていて、本当にランダムでなければなりませんが、市場の動きがランダムであるという証拠は見つかりませんでした。

[sibirqk]

lilita bogachkova:
51本ではなく1本のロウソクのノイズを測定する必要があるため、平滑化1で同じ分析を行う。

まあ、H4の始値の差をpipsで取得するだけなんですけどね。お待たせしました。

[sibirqk]

Maxim Romanov:

一般的には、まずシグナルモデルを定義し、次にシグナルモデルを用いてノイズ、すなわちシグナルモデルに適合しない動きをふるい落とす必要があります。

そうでなければ、存在しないところにノイズを探しても意味がありません。私が仕事で使っているものはノイズだと思うのですから、市場には単にノイズがないだけです。

私も以前は、ノイズをどう取り除くか、トレンドとフラットをどう切り分けるか、といった問題に取り組んでいました。そして、価格のタイムサンプリングを取り除くと、トレンドもフロットもない、という結論に達しました。

その上、ノイズは正規分布を持ち、本当にランダムでなければなりませんが、私は市場のいかなる動きもランダムであるという証拠を見つけることができませんでした。

ノイズを取引するためには、右端のバーのスムージングの値を知る必要があり、その値を見てスムージングの方向に開き、多くのお金を稼ぐ。しかし、問題は、平滑化例えばmuvingは 常に25バーで上記の画像の後方に半期移動し、あなたが右端まで25 muving値を知っていれば、それは自動的にあなたが25バー将来の価格を知って意味します - なぜあなたはちょうど将来の価格を取引することができますし、ノイズを取引する。たった1つの未来のマービング値を正確に 予測するだけでも、未来のバーの正確な値を知ることができるのです。

[Lilita Bogachkova]

sibirqk:

まあ、それはH4の始値の差（pips）だけでしょう。お待たせしました。

目視で判断していますが、シグナルは平均値から～20pipsの範囲にあり、あとはノイズとなります。

[Uladzimir Izerski]

sibirqk:

一般的に、私は同意する、ノイズを見ようとすると、私は何のためにそれを必要とするかを明確に理解する必要があります - それは直接取引することはほとんどありません、ノイズを取引するためには、極端な右のバーで平滑化の値を知る必要があり、次にこの値を見て1が平滑化に向かって開き、シャベルでお金をかき集めることができます。しかし、問題は、例えばミューイングなどの平滑化は、常に25バーで上記の画像の後方に半期シフトされ、あなたは右端の1まで25ミューイング値を知っている場合、それは自動的にあなたが価格の将来の25バーを知っていることを意味することです。たった1本の未来の移動平均線を正確に 予測するだけでも、未来のバーの正確な値を知ることができるのです。

バーとバーでは、その特性上、非常に大きな違いがあります。5分足と1時間足、さらには日足と比較しても意味がない。

[Uladzimir Izerski]

lilita bogachkova:
目測でやっていますが、シグナルは平均値から～20pipsの範囲で、あとはノイズです。

図中の軸は、本当に平均価格なのでしょうか？

[sibirqk]

lilita bogachkova:
目視で判断したところ、シグナルは平均価格から～20ポイントの範囲にあり、残りはノイズだそうです。

Matlabは分散が32.02ポイントだと言っていますが、大きな外れ値がある場合の実用的な統計では、モジュールの合計をサンプル数で割って数えることが推奨されています - もしそうなら、実際には20.48ポイントになります。

[sibirqk]

Владимир:
図中の軸は、本当に平均価格なのでしょうか？

近隣のバーの始値との 差です。