アルゴリズム、儲かるもの、儲からないもの。 - ページ 5 1234567 新しいコメント Mr. Trillioner 2015.02.05 09:08 #41 sanyooooook:https://www.mql5.com/ru/forum/40389#comment_1341607質問が間違っているかもしれません））そうですね、「どんな状況でも注文を出すことができる」ということですが、「スプレッドを狭めて儲ける方法」の枝に書かれているような、理想的な状況のことを指しているのです。これを踏まえて、再度質問させていただきますが、確定した利益は、OrderCloseByを行うまでの期間に起こりうる値動きに依存するのでしょうか？それとも、その瞬間から不変なのでしょうか？アレクセイ OrderCloseByが、一方のポジションを犠牲にして、他方のポジションをクローズする。CAPさん、ありがとうございました。サンユウク が増えたわけではなく、資本金の量が増えなければ、より多くの商品を購入できる機会が増えたのです。付け加えるならば、-ルーブル換算で-。 Alexandr Bryzgalov 2015.02.05 10:22 #42 一般的に、どのような市場アルゴリズムやアルゴリズムシステムも、他のアルゴリズムやアルゴリズムシステムが損失を出した場合にのみ、利益を出し始めると言われています。 Mr. Trillioner 2015.02.05 11:19 #43 sanyooooook:一般的に、どのような市場アルゴリズムやアルゴリズムシステムも、他のアルゴリズムやアルゴリズムシステムが損失を出した場合にのみ、利益を出し始めると言われています。 一番悲しいのは、多くの人がどんなに洗練され、どんな方法を使っても、邪悪な「操り人形」はいつも利益を得ることになることです :-D ということですが、上記の私の質問とどう関係があるのでしょうか？)) Alexandr Bryzgalov 2015.02.05 11:33 #44 mmmoguschiy: しかし、これが上記の私の質問とどう関係するのでしょうか？)) この質問と前の質問がどう関係するのかわからないのですが......。） Maxim Romanov 2015.02.05 11:57 #45 sanyooooook:もう一つのシンプルなアルゴリズムで、MMアルゴリズムとも呼ばれる。アービトラージ（裁定取引）とも呼ばれる。すでに、あるスレッドに記述しています。大きな預金は必要なく、反応速度が重要で、レバレッジはできれば1:1が望ましい。AとBの2つの市場があるはずです。一方の市場（例えば市場A）では、価格からある程度離れたところに（距離は下の他の市場の価格に基づいて選択されます）、市場Bの価格と同期して上値・下値・買値の制限が動きます。どちらかの指値が出るまで待ち、A市場で指値が出たらすぐにB市場で指値が出た方向と反対の方向に出た指値の数量と同じ数量の指値でエントリー します。その結果、両市場での取引にかかる手数料の額よりも大きなスプレッドを持つ、2つの反対売買のポジションを持つことになります。これがシステムの利益です。逆指値が機能した時点で注文は終了します。流動性の低い市場でリミットを設定すれば、リミットが発動する可能性は高くなります。限界までの距離を計算する。1.市場Aと市場Bの平均的な価格スプレッドを求めます。2. 市場Aの価格から平均的な市場間スプレッドを引くか加える。3. 上限については、2 で得られた値に、1 取引あたりの市場 A と市場 B の手数料を市場 B の価格に対する比率で加算します。は下限値 - 減算のみ同じ限界レベルの計算が明確でない、必要な人は理解できるだろう。 そういう市場を見つけて）安定しているし、手でも試したけど、手では難しい（。 価格が下がるのが早すぎる。 それにアルゴリズムを書くのが面倒......）。 Mr. Trillioner 2015.02.05 12:01 #46 223231: で、そういうマーケットを見つけたんだけど、安定してるし、手でもやってみたけど、手だと難しい(値段が下がるのが早すぎるし、アルゴリズムを書くのも大変だし......)。 シェア!!!(直に) Denis Timoshin 2015.02.05 12:23 #47 223231: ということで、そういう市場を見つけて、安定していて、手作業でも試したのですが、手作業では難しい( 値上がりが早すぎるし、アルゴリズムを書くのも面倒だし・・・)です。） と私にも、ご迷惑でなければ。 Mykola Demko 2015.02.05 13:19 #48 sanyooooook:マーケットでの利益確定はすべて裁定取引であり、裁定取引の種類を掘り下げると、商品間の裁定取引もあることがわかります。 しかし、一つの商品のアービトラージに集中すれば、すべてはオープンとクローズの時間差に帰結します。ポジションを持つ時間が長いほどリスクは高くなり、時間が短いほど利益は低くなります。したがって、道徳：あなたが別の指示された注文を設定する場合でも、あなたはまだ状況を分類する指標を、書かなければならない、あなたは今別の指示された注文を設定するかどうか（でも、マーケットメーカーは静かに時間から市場を残すことができます）。 Alexandr Bryzgalov 2015.02.05 13:33 #49 Urain:したがって、道徳：あなたが異なる指向の注文を設定しても、あなたはまだ状況を分類する指標を記述する必要があり、あなたは今、異なる指向の注文を設定するかどうか（でもマーケットメーカーは時々静かに市場を残す）することができます。システムを運用するコストがペイできないので、市場から退場するのです。制限を設けるのに必要なのは、新鮮な肉が到着したかどうか（預金補充があったかどうか）だけです。 Mykola Demko 2015.02.05 13:49 #50 sanyooooook:システムを運用するコストがペイできないので、市場から退場するのです。制限を設けるのに必要なのは、新鮮な肉が届いているかどうか（預金が補充されているかどうか）だけです。システムがダイナミックで、コストが統計的に決定される場合、どのようにコストを決定するのでしょうか？マーケットメーカーは、ニュースの前に市場から退出する。そして、新鮮な預金は何の関係もなく、常に開かれ、排出されており、ここにデポの波があり、ここにすべてが引き出され、新しい波を待たなければならないという正確なポイントはないのである。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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質問が間違っているかもしれません））そうですね、「どんな状況でも注文を出すことができる」ということですが、「スプレッドを狭めて儲ける方法」の枝に書かれているような、理想的な状況のことを指しているのです。これを踏まえて、再度質問させていただきますが、確定した利益は、OrderCloseByを行うまでの期間に起こりうる値動きに依存するのでしょうか？それとも、その瞬間から不変なのでしょうか？
OrderCloseByが、一方のポジションを犠牲にして、他方のポジションをクローズする。
CAPさん、ありがとうございました。
が増えたわけではなく、資本金の量が増えなければ、より多くの商品を購入できる機会が増えたのです。
付け加えるならば、-ルーブル換算で-。
一般的に、どのような市場アルゴリズムやアルゴリズムシステムも、他のアルゴリズムやアルゴリズムシステムが損失を出した場合にのみ、利益を出し始めると言われています。
一般的に、どのような市場アルゴリズムやアルゴリズムシステムも、他のアルゴリズムやアルゴリズムシステムが損失を出した場合にのみ、利益を出し始めると言われています。
ということですが、上記の私の質問とどう関係があるのでしょうか？))
しかし、これが上記の私の質問とどう関係するのでしょうか？))
もう一つのシンプルなアルゴリズムで、MMアルゴリズムとも呼ばれる。アービトラージ（裁定取引）とも呼ばれる。すでに、あるスレッドに記述しています。
大きな預金は必要なく、反応速度が重要で、レバレッジはできれば1:1が望ましい。
AとBの2つの市場があるはずです。
一方の市場（例えば市場A）では、価格からある程度離れたところに（距離は下の他の市場の価格に基づいて選択されます）、市場Bの価格と同期して上値・下値・買値の制限が動きます。
どちらかの指値が出るまで待ち、A市場で指値が出たらすぐにB市場で指値が出た方向と反対の方向に出た指値の数量と同じ数量の指値でエントリー します。その結果、両市場での取引にかかる手数料の額よりも大きなスプレッドを持つ、2つの反対売買のポジションを持つことになります。これがシステムの利益です。逆指値が機能した時点で注文は終了します。
流動性の低い市場でリミットを設定すれば、リミットが発動する可能性は高くなります。
限界までの距離を計算する。
1.市場Aと市場Bの平均的な価格スプレッドを求めます。
2. 市場Aの価格から平均的な市場間スプレッドを引くか加える。
3. 上限については、2 で得られた値に、1 取引あたりの市場 A と市場 B の手数料を市場 B の価格に対する比率で加算します。
は下限値 - 減算のみ同じ
限界レベルの計算が明確でない、必要な人は理解できるだろう。
で、そういうマーケットを見つけたんだけど、安定してるし、手でもやってみたけど、手だと難しい(値段が下がるのが早すぎるし、アルゴリズムを書くのも大変だし......)。
ということで、そういう市場を見つけて、安定していて、手作業でも試したのですが、手作業では難しい( 値上がりが早すぎるし、アルゴリズムを書くのも面倒だし・・・)です。）
マーケットでの利益確定はすべて裁定取引であり、裁定取引の種類を掘り下げると、商品間の裁定取引もあることがわかります。
しかし、一つの商品のアービトラージに集中すれば、すべてはオープンとクローズの時間差に帰結します。
ポジションを持つ時間が長いほどリスクは高くなり、時間が短いほど利益は低くなります。
したがって、道徳：あなたが別の指示された注文を設定する場合でも、あなたはまだ状況を分類する指標を、書かなければならない、あなたは今別の指示された注文を設定するかどうか（でも、マーケットメーカーは静かに時間から市場を残すことができます）。
Urain:
したがって、道徳：あなたが異なる指向の注文を設定しても、あなたはまだ状況を分類する指標を記述する必要があり、あなたは今、異なる指向の注文を設定するかどうか（でもマーケットメーカーは時々静かに市場を残す）することができます。
システムを運用するコストがペイできないので、市場から退場するのです。
制限を設けるのに必要なのは、新鮮な肉が到着したかどうか（預金補充があったかどうか）だけです。
システムを運用するコストがペイできないので、市場から退場するのです。
制限を設けるのに必要なのは、新鮮な肉が届いているかどうか（預金が補充されているかどうか）だけです。
システムがダイナミックで、コストが統計的に決定される場合、どのようにコストを決定するのでしょうか？マーケットメーカーは、ニュースの前に市場から退出する。
そして、新鮮な預金は何の関係もなく、常に開かれ、排出されており、ここにデポの波があり、ここにすべてが引き出され、新しい波を待たなければならないという正確なポイントはないのである。