FOREX - トレンド、予測、影響 2015年 - ページ 189 1...182183184185186187188189190191192193194195196...2119 新しいコメント stranger 2015.01.14 11:32 #1881 Run: CMEのデータをどのように(何を)見て、その上でレベルを構築するのか、どなたかもう一度説明していただけませんか? そして、リンク先を見て、最初から読む? stranger 2015.01.14 11:35 #1882 http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265ここに、レナ、価値ある仕事があるのだ))"Nステップ先 "のデルタは、おおよそ次のように計算する ことができます。横軸は価格、縦軸はプレミアム(デルタ)を表しています。縦軸は権利行使価格に対応する。上から、縦軸(デルタ)は、満期時に到達する最大値である1の値で制限されています。デルタが最大値(最小値)に漸近するのは、満了の瞬間までである価格は、横軸にストライクから最小値から最大値まで移動します。デルタ(プットとコールの場合)は、双曲線の交点におけるセカントの値で決定されます。図には2本の双曲線が描かれている。図面が少し間違っています。上の双曲線は、t=4と書かれた双曲線の下に描かれるべきです。双曲線のパラメータは毎日変化し、時間的減衰の量に依存し、双曲線の頂点は毎日原点に「描かれ」、双曲線自体は「描かれ」、その枝は漸近する。つまり、双曲線のパラメータは時間減衰によって決定される。これらのパラメータは、ギリシャ語を使って計算することができます。さて、なぜ双曲線なのか。注入された資金の残高がなければならないことを考えると、プットとコールのデルタ比の式から導かれる。考えてみれば、この式は、.という形をとっている。1________ 、ここで X はデルタ1 - 1/X である。このような絵は、ストライクごとに計算することができます。オプションは非線形な商品であるため、オプション取引ではスポットと先物の価格が1ずつ変化したときの1ピップの価格が1とはならない、すなわち1ピップごとの価格が異なり、デルタによって決定 される。そのため、デルタは一次的なものなのです。 そのため、価格は数値で決めることができず、一定の誤差が生じるだけである--その理由は、価格の変化が非線形で あるためである。 [Архив] Опционные уровни (авторские или нестандартные методы) 2013.04.01aleksi77www.forexdengi.com Продолжение темы -> Опционные уровни (авторские или нестандартные методы) 削除済み 2015.01.14 11:43 #1883 stranger: http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265 不思議なことに、ボリュームがオープンからクローズに流れた場合、変化するのでしょうか?しかも、保険料はまったく同じ...。そして、先物が完全に閉じてしまう--そんなことはない。それが、レベルを変えず、問題の解決策もすでにある月の力学の全メカニズムなのですが......。 stranger 2015.01.14 11:46 #1884 _new-rena: 不思議なことに、ボリュームがオープンからクローズに流れた場合、変化するのでしょうか?しかも、保険料はまったく同じ...。そして、先物が完全に閉じてしまう--そんなことはない。それが今月のダイナミクスの全メカニズムで、レベルは 変わらないし、問題の解決はすでにここに ある......。 例題付きで、できればポンドに))) 削除済み 2015.01.14 11:51 #1885 stranger: 例を挙げるなら、できればポンド単位で) 私たち投機家は、どことどこを前借りしているかにしか興味がない。プレミアムについては、先物取引業者の問題である。この例は、どこからどこへ行くかという計算の中にあります。計算をすることで、2つの価格が得られるからです。ひとつは計算前、もうひとつは計算後です。入り口があり、出口がある。ストラテジーは有効期限が切れるまで機能します。 Spekul 2015.01.14 11:52 #1886 ポンドは、方向感がはっきりしないので、負けを多くしたくないので、売りをブーに入れました。 stranger 2015.01.14 11:54 #1887 _new-rena: 私たち投機家は、どことどこを前借りしているかにしか興味がない。プ レミアムについては、先物取引業者の問題である。この例では、どこからどこへ行くのか、という計算をすることで、2つの価格を得ることができるからです。ひとつは計算前、もうひとつは計算後です。入り口があり、出口がある。ストラテジーは有効期限が切れるまで機能します。まさか))))ちょうど私が探していたものです。http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283 stranger 2015.01.14 11:55 #1888 Spekul: ポンドでは、方向感が定まらないため、売りがブーイングに移行しています。 1.5153でストップ無しで買いました。鼻をほじっています) Spekul 2015.01.14 11:56 #1889 stranger:まさか))))ちょうど私が探していたものです。http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283 77歳でキウイを買おうと思ったのは不思議ですが、決まりましたか? 削除済み 2015.01.14 11:57 #1890 stranger:まさか))))ちょうど私が探していたものです。http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283 私のスクリーンショットをご覧ください。一ヶ月分の喜びがそこにあります。 1...182183184185186187188189190191192193194195196...2119 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
CMEのデータをどのように(何を)見て、その上でレベルを構築するのか、どなたかもう一度説明していただけませんか?
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265
ここに、レナ、価値ある仕事があるのだ))
"Nステップ先 "のデルタは、おおよそ次のように計算する ことができます。
![](https://c.mql5.com/3/54/2013-06-21_093340_wbm.png)
横軸は価格、縦軸はプレミアム(デルタ)を表しています。縦軸は権利行使価格に対応する。上から、縦軸(デルタ)は、満期時に到達する最大値である1の値で制限されています。デルタが最大値(最小値)に漸近するのは、満了の瞬間までである価格は、横軸にストライクから最小値から最大値まで移動します。デルタ(プットとコールの場合)は、双曲線の交点におけるセカントの値で決定されます。
図には2本の双曲線が描かれている。図面が少し間違っています。上の双曲線は、t=4と書かれた双曲線の下に描かれるべきです。双曲線のパラメータは毎日変化し、時間的減衰の量に依存し、双曲線の頂点は毎日原点に「描かれ」、双曲線自体は「描かれ」、その枝は漸近する。つまり、双曲線のパラメータは時間減衰によって決定される。これらのパラメータは、ギリシャ語を使って計算することができます。
さて、なぜ双曲線なのか。
注入された資金の残高がなければならないことを考えると、プットとコールのデルタ比の式から導かれる。考えてみれば、この式は、.という形をとっている。
1
________ 、ここで X はデルタ
1 - 1/X である。
このような絵は、ストライクごとに計算することができます。
オプションは非線形な商品であるため、オプション取引ではスポットと先物の価格が1ずつ変化したときの1ピップの価格が1とはならない、すなわち1ピップごとの価格が異なり、デルタによって決定 される。そのため、デルタは一次的なものなのです。 そのため、価格は数値で決めることができず、一定の誤差が生じるだけである--その理由は、価格の変化が非線形で あるためである。
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265
不思議なことに、ボリュームがオープンからクローズに流れた場合、変化するのでしょうか?しかも、保険料はまったく同じ...。そして、先物が完全に閉じてしまう--そんなことはない。それが今月のダイナミクスの全メカニズムで、レベルは 変わらないし、問題の解決はすでにここに ある......。
例を挙げるなら、できればポンド単位で)
私たち投機家は、どことどこを前借りしているかにしか興味がない。プ レミアムについては、先物取引業者の問題である。この例では、どこからどこへ行くのか、という計算をすることで、2つの価格を得ることができるからです。ひとつは計算前、もうひとつは計算後です。入り口があり、出口がある。ストラテジーは有効期限が切れるまで機能します。
まさか))))
ちょうど私が探していたものです。
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ポンドでは、方向感が定まらないため、売りがブーイングに移行しています。
まさか))))
ちょうど私が探していたものです。
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まさか))))
ちょうど私が探していたものです。
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