アービトラージ戦略の作成とテスト - ページ 8

[GaryKa]

papaklass:...前の記事のリンクは、証拠金計算ではなく、ティック値について言及しています。両者は別物です。

おそらくおっしゃるとおりで、MTからのある種の「計算の特殊性」がいろいろなところに出てきている（いる）ように 感じただけなのでしょう。

...
つまり、買い 取引と売り 取引の利益は、それぞれ異なる計算式で算出されるのです。これらの式は、利益の符号（正または負）に依存しない。しかし、実際の取引成約がほとんどないため、BUYの 取引成約時の計算式で利益を算出しています。

レナット さん、以前、私が当時の原始的な考えで誤解を与えてしまったので、もう一度この問題（利益とマージンの 計算）を勉強してください。すみません ...

[GaryKa]

返信が遅くなり申し訳ございません。

ロットについてのご指摘は理解できます。

GaryKa: クロスペアの体積はどのように計算するのか」という質問に対する数字による回答です。ロットありでもなしでもいいから見せてくれ。例えば、EURCHFとAUDNZDの出来高を比較するとどうでしょうか。"

papaklass ：ロット差を求めるには、分子に立っている主要通貨のレートを割るんです。質権設定通貨は、分子の通貨です。
EURUSD / AUDUSD -> 1.36368 / 0.90639 = 1.50451, すなわち、AUDNZDのオープンポジションのボリュームはEURCHFの1.50倍となるはずです。

1.5という数字は、AUDNZD（米ドル建て）の1 ロットの出来高が、EURCHF（米ドル建て）の1ロットの 約1.5倍であることを意味します。また、乗数（リアルバンクの出来高値）を掛けると、比較のために米ドルでの数値が得られます。つまり、先ほどの話と同じで、1つの単位に還元しているわけですね。最初は違う意味で 理解していたのですが．でも、気にしないでください。


さて、次は余白です。マージンは意図的に計算したことはない、必要性がなかった。私のマージン計算の根拠（「べきである」と思っていたが、「私見である」とすべき）は、「理想的な」マージンと考えるべきでしょう。実際には、ブローカー（少なくとも私が見たブローカー）とMTの両方が、上に挙げた例と同様に、証拠金の計算方法を変えています。

プライベートメッセージで送られてきた裁定取引のための出来高計算「実データを修正する」もう一つの例。

追伸：要望なのですが、今後、数字（実際の相場）で例を挙げるときは、買値と売値の両方を明記していただけると、より分かりやすくなります。

[GaryKa]

商品によって完全に均等に加重されているが、マーケットニュートラルなポジションは持っていない。
その証拠に、フローティング・ポートフォリオのエクイティがあります。そのため、マーケットニュートラルモデルは、市場がどのように振る舞ったかを気にせず、エクイティは「おおよそ」まっすぐであるため、中立的であると言えます。

均等に配分されたポートフォリオ（AUDJPY買い、EURCHF買い、GBPCAD買い）、または各シンボルがポートフォリオのいずれかのシンボルと同じマージンで取引されるポートフォリオ（AUDJPY買い、GBPCHF売り、EURCAD買い）を保有している場合と同じポートフォリオエクイティが表示されます。

図（矢印、資本の移動方向、この資本のボリュームの厚さ）の左側に自分のポジション、右側に例として2つの単純な要素からなる複合マーケットニュートラルポジション（それぞれが順番にマーケットニュートラルポジションでもある）があります。
主要8通貨のマーケットニュートラルなポジションを"シンプルに"均等に加重した完全なリストはこちらです。書き方は誰でもわかるが、もちろんここからの ポートフォリオの書き方（度量衡）を利用した方が良い。

とりあえず話を中断しよう、当分返信はできない。