記事"連続歩行順最適化(パート1):最適化レポートの使用"についてのディスカッション
メタトレーダー4の 説明のどこかに、MQL4は 主婦でもストラテジーを記述してターミナル上で実行できるように特別に作られたという意味のフレーズがあった。ここにいる全員がソフトウェア・エンジニアというわけではない。
いつかMQ がテスターの中で最適化のプロセスを自動化するようになるかもしれないが、今のところ、愛好家はMQLから サードパーティーのツールを使ってメソッドを構築しなければならない。Andrey Azatskiy、あなたの努力に感謝する。記事の最後に、記事に書かれていることをすぐに理解できない人のために、あなたのソフトウェアの簡単な使い方の説明があることを願っています。
メタトレーダー4の 説明のどこかに、MQL4は 主婦でもストラテジーを記述してターミナル上で実行できるように特別に作られたという意味のフレーズがあった。ここにいる全員がソフトウェア・エンジニアというわけではない。
いつかMQ がテスターの中で最適化のプロセスを自動化するようになるかもしれないが、今のところ、愛好家はMQLから サードパーティーのツールの助けを借りてメソッドを構築しなければならない。Andrey Azatskiy、あなたの努力に感謝する。記事の最後に、記事に書かれていることをすぐに理解できない人のために、あなたのソフトウェアの簡単な使い方の説明があることを願っています。
サードパーティのツールを使わず、ターミナルの単一インスタンスでMQLを使用した段階的な前方最適化についての記事がありました：
MetaTrader 5でのウォークフォワード最適化 - 自分の手で
Stanislav Korotky, 2017.06.08 15:03
この記事では、MQLに実装された組み込みテスターと補助ライブラリを使用して、ウォークフォワード最適化をかなり正確にエミュレートできるアプローチについて説明します。メタトレーダー4の 説明のどこかに、MQL4は 主婦でもストラテジーを記述してターミナル上で実行できるように特別に作られたという意味のフレーズがあった。ここにいる全員がソフトウェア・エンジニアというわけではない。
いつかMQ がテスターの中で最適化のプロセスを自動化するようになるかもしれないが、今のところ、愛好家はMQLから サードパーティーのツールを使ってメソッドを構築しなければならない。Andrey Azatskiy、あなたの努力に感謝する。記事の最後に、記事に書かれていることをすぐに理解できない人のために、あなたのソフトウェアの簡単な使い方の説明があることを願っています。
私はあと2つの記事を書く予定です。つ目の記事では、このフォワード・オプティマイザーをあなたがソースコードを持っているロボットに接続する方法を詳しく説明し、最後の記事では、フォワード・オプティマイザーそのものと、それを実行する方法のビデオ例を説明する。
サードパーティのツールを使わずに、MQLを使って単一端末インスタンスで段階的に前方最適化を行うという記事があった：
それは可能だが、サードパーティ製ツールにも利点がある。サードパーティ製ツールにも利点がある。
依存関係はなく、MQLだけだ。
この記事では、標準的なテスターでWalk-Forward分析を実行する2つの方法について詳しく説明しています。このライブラリには、すべての主要な取引指標の計算や「つなぎ合わせた」htmlレポートの作成など、いくつかの便利な機能がすぐに使える形で含まれているだけです。
最適化に関しては、オスタップ・ベンダーの言葉を思い出す。"失敗 "のツアーを行う際に、なぜ支払いを導入したのかと尋ねられたとき、彼はこう答えた。
もしTCが伝統的なアプローチに基づいて作られるなら、最適化も同じである。
ロボットのモデル（アルゴリズム）は、伝統的なインジケーターの読み取り値ではなく、基本的な構造（およびそのパラメーターの変化のダイナミクス）に基づくべきである。
そうすれば、最適化は、市場のダイナミクス（および過去のデータ）に対する果てしない、理解しがたい選択ではなく、より意識的なプロセスとなり、最適化すべきパラメータの数は一桁少なくなる。
最適化されるパラメーターの数は一桁少なくなる。
これが、インパルス均衡理論におけるこの問題の解決方法である。
最適化に関しては、オスタップ・ベンダーの言葉を覚えている。「なぜ "失敗 "のツアーで支払いが導入されたのか」と聞かれたとき、彼はこう答えた。
TCが伝統的なアプローチに基づいて作られるのであれば、最適化も同様だ。
ロボットのモデル（アルゴリズム）は、伝統的な指標の読み取り値ではなく、基本的な構造（およびそのパラメータの変化のダイナミクス）に基づいているべきである。
そうすれば、最適化は、市場のダイナミクス（および過去のデータ）に対する、終わりのない、理解しがたい選択ではなく、より意識的なプロセスとなる。
最適化されたパラメーターの量は一桁少なくなる。
これが、インパルス均衡理論におけるこの問題の解決方法である。
このようなあからさまな宣伝、特にいくつかのトピックに連続して行う宣伝は、フォーラムでは歓迎されませんが、それはあなたのビジネスです。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新しい記事 連続歩行順最適化(パート1):最適化レポートの使用 はパブリッシュされました:
最初の記事では、最適化レポートを操作するためのツールキットの作成、ターミナルからのインポート、取得したデータのフィルタリングとソートに関する説明を行います。 MetaTrader5では最適化結果のダウンロードが可能ですが、今回の目的は最適化レポートに独自のデータを追加することです。
このパートは、最適化レポートを操作するためのツールキットの作成、ターミナルからのインポート、取得したデータのフィルタリングとソートに関するツールキットの作成です。 より良いプレゼンテーション構造を提供するために、*xmlファイル形式を使用します。 このファイルのデータは、人間とプログラムの両方で読み取ることができます。 さらに、データはファイル内のブロックにグループ化できるため、必要な情報に迅速かつ容易にアクセスできます。
プログラムはC#で書かれたサードパーティのプロセスであり、作成された*xml文書を作成してMQL5プログラムと同様に読み取る必要があります。 したがって、レポート作成ブロックは、MQL5とC#コードの両方で使用できるDLLとして実装されます。 したがって、MQL5コードを開発するためには、ライブラリが必要です。 まずライブラリ作成プロセスについて説明しますが、次の記事では作成されたライブラリで動作する MQL5 コードの説明を提供し、最適化パラメータを生成します。 現在の記事でパラメータを検討します。
レポート構造と必要比率
前の記事で既に示したように、MetaTrader5は最適化パスのレポートを個別にダウンロードできますが、特定のパラメータセットを使用してテストが完了した後に[バックテスト]タブで生成されたレポートほど多くの情報は提供されません。 最適化データの処理の範囲を拡張するには、このタブに表示されるデータの多くをレポートにインクルードするとともに、レポートにカスタム データを追加する可能性を提供する必要があります。 このために、標準レポートではなく、独自の生成されたレポートをダウンロードします。 まず、プログラムに必要な 3 つのデータ型の定義から始めましょう。
作者: Andrey Azatskiy