記事"アルゴリズムトレードにおける Kohonen ニューラルネットワークの実用的利用パートI ツール"についてのディスカッション

MetaQuotes 2019.02.20 06:55

新しい記事アルゴリズムトレードにおける Kohonen ニューラルネットワークの実用的利用パートI ツールはパブリッシュされました:

本稿では、MetaTrader5 で Kohonen マップを使用します。改善および拡張されたクラスは、アプリケーションタスクを解決するためのツールになります。

継承されたソースコードでは、インプットデータの正規化は行われません。ただし、インプットベクトルの異なるコンポーネント (フィーチャ) の値の範囲が異なる場合は、重要です。そして、EAの最適化結果と異なるインジケータのデータをプーリングする場合です。最適化の結果については、数十千の総利益を持つ値は、シャープレシオの分数や反発係数の1桁の値など、小さな値であることがわかります。

このような異なるスケールのデータを使用して Kohonen ネットワークをやるべきではありません。ネットワークは実質的に大きなコンポーネントのみを考慮し、小さいものを無視します。この記事内のステップワイズ方法で検討しようとしているプログラムを使用して取得し、最後にここに添付し、以下の画像で見ることができます。このプログラムでは、3つの成分がそれぞれ [0, 1000]、[0, 1]、[-1, + 1] の範囲内で定義されているランダムなインプットベクトルを生成することができます。特殊なインプット UseNormalization により、正規化を有効/無効にすることができます。

ベクトルの3次元に関連する3つの面で Kohonen ネットワークの最終的な構造を見てみましょう。第1に、正規化を伴わないネットワーク学習結果です。

インプットを正規化しないKohonenネットワーク学習結果