記事"1. テストメソッド1トレンドとレンジ戦略の組み合わせ"についてのディスカッション
Хочется отметить, что подтверждение результатов оптимизации форвард тестированием является хорошим знаком и свидетельствует об устойчивости работы советника на не оптимизированном временном участке.
だから、この基準に従って最適化（パラメーターの探索）が行われた。結論はまったく間違っている。
fxsaber:
最適化はバランスによって行われた。しかしここでは、2つ目のExpert Advisorを最適化したときに同じ指標パラメータが得られたという事実を話しているのです。この結論が出たのは、指標パラメーターの安定性についてです。
だから、この基準に従って最適化（パラメーターの探索）が行われた。結論はまったく間違っている。
fxsaber:
そしてフォワードテストは、最適化されていない時間間隔で利益を上げる可能性、つまり最適化後の実際の市場で利益を上げる可能性を示している。
だから、この基準に従って最適化（パラメーターの探索）が行われた。結論はまったく間違っている。
fxsaber:
そうですね。フォワードテストはリークしなかったし、お金を稼ぐ機会を示した。私は記事の中で何か違うことを主張しましたか？
あなたは、上位10％をフォワードで実行するという、完全なオーバーフィッティングを行いました。その結果、バックテスト＋フォワードのインターバルによる最適化がベールに包まれてしまった。
もしテスターが上記の10％ではなく、100％を実行したなら、（フォワードなしの）全区間にわたって完全に同じ最適化が行われたでしょう。しかし、この点はあまり変わりません。
フォワードは少なくともトレインと同じように行わなければならない。そうでなければ、結果はほとんどランダムになってしまう。）
Maxim Dmitrievsky:
何もない :)しかし、このことにまだ気づいていない人がいる。
MQはそれに気づいていないか、他のオプティマイザーとの競争を考慮してこの神話を広めている。
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新しい記事 1. テストメソッド1トレンドとレンジ戦略の組み合わせ はパブリッシュされました:
トレード戦略には多くのものがあります。 トレードのために、ある戦略はトレンドを探し、またある戦略はレンジ価格変動の範囲を定義します。 この2つのアプローチを組み合わせて収益性を高めることは可能でしょうか。
価格チャートは、トレンドの変化を絶えず発生させます。 強い価格の動きは狭い範囲でのヨコヨコから発生します。 トレーダーは、現在の相場状況に基づいて戦略を選択します。 しかし、どうすればどちらの選択が良いか、その戦略を決定することができるでしょうか? ...トレンドか、それともレンジか。
記事 [1] と記事 [2]では、 さまざまなトレンドおよびレンジトレードの作戦を考慮しています。 特定の戦略を適用することは、相場の状況を評価することから始まります。 両方の戦略タイプは、相場の状態を決定するために異なるトレンドインジケータを使用します。 しかし、トレンド戦略はトレンド下で相場に参入する反面、レンジ戦略はポジションを取ってから相場が静かになるのを期待しています。 したがって、1つのEAに2種類の戦略を組み合わせる場合の最初のアプローチは、次のとおりです。トレンドがある場合は、トレンドフォローのアルゴリズムを使います。トレンドがない場合は、レンジのアルゴリズムを使います。
作者: Dmitriy Gizlyk