Discussione sull’articolo "MetaTrader 5 e il calendario economico di MQL5: Come Trasformare le Notizie in un Sistema di Trading Riproducibile"
Grazie per l'articolo, è molto interessante. Cercherò di capire come funziona... Anch'io volevo collegare i codici Vibe e gli agenti AI tramite le notizie e il parser di Twitter, per così dire... Si potrebbe anche organizzare un sistema ibrido tra MQL5 e gli agenti AI...
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Если брокер учитывает переход на летнее/зимнее время — календарь автоматически подстраивается под этот переход
Correggetemi se qualcosa è cambiato nell'API MQL5, ma in precedenza il calendario si adattava al fuso orario CORRENTE tenendo conto dell'ora legale (DST), ovvero in estate le richieste alle funzioni restituivano timestamp, ad esempio, nel fuso orario UTC+3, mentre una richiesta relativa allo stesso intervallo di storia in inverno restituiva eventi con timestamp nel fuso orario UTC+2, se il server effettuava il passaggio all'ora legale e viceversa. Pertanto, per scaricare con precisione la cronologia del calendario per un periodo di sei mesi o più, è necessario analizzare la cronologia dei cambiamenti di fuso orario del broker. Maggiori dettagli nel codice sorgente.
Inoltre, l’approccio che prevede la cache del calendario sotto forma di risorsa sembra poco pratico e, in particolare, provoca gli errori menzionati nell’articolo stesso (del tipo: non dimenticate di ricompilare l’expert). Perché non impostare la cache del calendario come parametro di input, sotto forma di file proveniente dalla cartella «Common», accessibile a tutti gli agenti?
- 2024.11.10
- www.mql5.com
E perché le quotazioni (e in generale tutti i timestamp) non vengono registrate, ad esempio, in UTC?
perché i tick dei dealer hanno una rappresentazione numerica diversa dello stesso intervallo di tempo
Domanda filosofica :-) È così che è sempre stato, anche se non è corretto e crea problemi dal nulla.
P.S. Per questo è meglio attingere le «notizie storiche» da altre fonti.
E non bisogna mai «analizzare la cronologia delle conversioni dell’ora» da soli: tutto questo è già disponibile, è una funzione del sistema operativo o, al limite, delle librerie di sistema. Cercate su Google «tzdata»
quante biciclette si possono costruire, per di più storte
in precedenza il calendario si adattava al fuso orario CORRENTE tenendo conto dell'ora legale (DST), ovvero in estate le richieste alle funzioni restituivano timestamp, ad esempio, nel fuso orario UTC+3, mentre la richiesta dello stesso intervallo di cronologia in inverno restituirà eventi con timestamp nel fuso orario UTC+2, se il server effettua il passaggio all’ora legale e viceversa.
P.S. Per questo motivo è meglio attingere le "notizie storiche" da altre fonti.
E non bisogna mai "analizzare da soli la cronologia delle conversioni dell'ora": tutto questo è già disponibile, è una funzione del sistema operativo o, al limite, delle librerie di sistema. Cercate su Google "tzdata"
quante biciclette si possono costruire, per di più storte
Altre fonti non risolveranno il problema, poiché è insito nel modo in cui le quotazioni vengono memorizzate in MT5.
Per cominciare, mostrateci la vostra bicicletta "dritta", e poi dateci dei consigli.
I problemi principali del trader che opera sulla base delle notizie sono la frammentazione degli strumenti a disposizione e la mancanza di un flusso di lavoro di trading sistematico e algoritmico. È piuttosto difficile dividere l’attenzione tra il browser Internet (per consultare i siti di notizie) e la piattaforma di trading mentre si effettuano le operazioni.
Il flusso di lavoro di un trader che opera sulla base delle notizie si presenta così: aprire rapidamente il calendario delle notizie nel browser web e verificare eventuali cambiamenti negli eventi → valutare rapidamente gli eventi imminenti e decidere su cosa e come operare → passare al terminale MetaTrader 5 – dove si possono inserire ordini in sospeso oppure rimanere al terminale in attesa della pubblicazione della notizia per prendere una decisione. In questo scenario, il trader spesso subisce una perdita di contesto, il che comporta ritardi nella reazione alle notizie, che a loro volta portano a perdite.
Vuoi che il trading basato sulle notizie funzioni come un problema di ingegneria — con regole chiare, risultati ripetibili e test automatizzati? Lo scopo di questo articolo è illustrare l’architettura operativa di un livello dedicato alle notizie per MetaTrader 5: un'unica fonte di dati, l'uso corretto dell'API del calendario, un meccanismo di filtraggio e memorizzazione nella cache, l'esportazione degli eventi storici in una risorsa per il tester e il passaggio automatico tra Live e Tester — in modo che lo stesso codice produca risultati deterministici sia in tempo reale che sui dati storici.
Sì, questo è un vero punto dolente per il trading basato sulle notizie.
Passare dal browser al calendario e al terminale distrae e rallenta notevolmente le reazioni. Disporre di un flusso di lavoro unificato o di un sistema che importi le notizie direttamente nell’ambiente di trading renderebbe sicuramente l’esecuzione più veloce e più coerente.
L’idea di trasformarlo in una configurazione strutturata e ripetibile in “stile ingegneristico”, con test e automazione, ha in realtà molto senso per evitare decisioni emotive o ritardate.
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I principali problemi del moderno trader di notizie sono la frammentazione degli strumenti a disposizione e la mancanza di un flusso di lavoro di trading algoritmico e sistematico. È difficile gestire contemporaneamente il browser con i siti di notizie e il terminale di trading mentre si aprono o si gestiscono posizioni.
Il flusso di lavoro di un trader di notizie si presenta così: Aprire rapidamente il calendario delle notizie nel proprio browser web e verificare eventuali modifiche agli eventi → Valutare rapidamente gli eventi imminenti e decidere su cosa e come operare → Spostarsi al terminale MetaTrader 5 - inserire ordini pendenti oppure rimanere al terminale e attendere la pubblicazione delle notizie per prendere una decisione. In questo scenario, il trader spesso perde il contesto, il che comporta ritardi nella reazione alle notizie e di conseguenza, perdite.
Desiderate che il trading di notizie funzioni come un problema di ingegneria - con regole chiare, risultati ripetibili e test automatizzati? Lo scopo di questo articolo è dimostrare l'architettura di funzionamento di un modulo dedicato alle notizie per MetaTrader 5: un'unica fonte di dati, l'uso corretto dell'API del calendario, un meccanismo di filtraggio e caching, l'esportazione degli eventi storici in una risorsa per il tester e il passaggio automatico tra Live e Tester - in modo che lo stesso codice produca risultati deterministici sia con dati in tempo reale che con dati storici.
Autore: MetaQuotes