Sistemi Esperti: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - pagina 3
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Allora qual è lo scopo dell'EA? Se non riflette la realtà e si verifica così raramente, perché aggiungerlo al vostro arsenale di strumenti di trading, o è stato solo un esercizio di creazione di un esempio irrealistico di qualcosa che non accadrà mai, solo per il gusto di programmare?
Senza offesa, mi chiedo solo perché sia necessario se in realtà non porta a nulla....
L'arbitraggio e la correlazione sono certamente strategie valide, ma se non si verificheranno mai nel mondo reale perché i broker le hanno già bloccate, perché insegnare alle persone a bloccarle?
Sì, come esempio di formazione sull'arbitraggio triangolare, questo EA e la descrizione sulla pagina MQL5 sembrano logici: l'idea è quella di confrontare il tasso sintetico con il tasso di mercato e aprire tre operazioni in caso di discrepanza.
Ma di solito è molto difficile portarlo a un tradingstabile e redditizio su un conto reale al dettaglio, perché il profitto viene "mangiato" dallo spread, dalle commissioni e dai ritardi di esecuzione, e la discrepanza stessa è spesso una frazione di secondo. .
Cosa fa esattamente l'Expert Advisor
Confronta E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) con E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask ) e condizione simmetrica tramite E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) EURUSD(bid)/GBPUSD(ask ) contro E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid), e quando la condizione è soddisfatta, apre tre operazioni di mercato con lo stesso volume su EURUSD, GBPUSD e EURGBP.
Nella descrizione di MQL5, lo stesso viene presentato come "rilevamento automatico di opportunità di arbitraggio" e "apertura e chiusura di operazioni in base al potenziale di arbitraggio calcolato". La chiusura delle operazioni viene effettuata da due funzioni (chiusura del lato "positivo" e "negativo"), che semplicemente passano in rassegna tutte le posizioni e le chiudono per simbolo e direzione.
Perché il profitto non è garantito
Le discussioni sull'arbitraggio a triangolo in MQL5 menzionano esplicitamente due problemi principali: i costi di transazione (spread e commissioni) e il ritardo di esecuzione, a causa del quale la finestra di opportunità può scomparire prima che tutte e tre le gambe si aprano.
Anche se la formula è corretta (negli articoli del MQL5 la logica è esattamente la stessa: confrontare i tassi incrociati e cercare una disuguaglianza per l'acquisto o la vendita), nel trading reale il prezzo può "allontanarsi" tra la prima e la terza operazione, e allora si ottiene una posizione senza copertura piuttosto che un arbitraggio.
Inoltre, è importante considerare che alcuni broker hanno nei loro documenti restrizioni e sanzioni contro le pratiche di arbitraggio, compreso l'arbitraggio sui ritardi e altre strategie "non di mercato", per cui la redditività può essere basata non solo sulla matematica, ma anche sulle regole di esecuzione. .
Cosa c'è nel codice che impedisce di "spremere" il risultato
La soglia di entrata tiene conto della "Total_Commission_for_Lot_Traded" come valore moltiplicato per la dimensione del pip, cioè la commissione (in denaro) si mescola con la differenza di prezzo (nella quotazione), e per questo motivo il filtro di entrata potrebbe essere errato..
L'apertura di tre gambe non controlla che tutte e tre le operazioni siano effettivamente eseguite (non c'è un controllo del risultato di ogni operazione e non c'è una logica di copertura di emergenza se una gamba non si è aperta o si è aperta con uno slippage).
La chiusura delle posizioni non è filtrata dal "numero magico" e può effettivamente chiudere tutte le posizioni con questi simboli sul conto, anche se sono state aperte a mano o da un altro Expert Advisor.
È realistico lavorare in profitto
È realistico migliorarlo per ottenere un'esecuzione tecnicamente corretta e più sicura (controllo dell'esecuzione di ogni gamba, filtraggio tramite "numero magico", contabilizzazione corretta delle commissioni e degli spread, protezione dall'esecuzione parziale e dallo slippage), ma il fatto di ottenere un profitto dipenderà dalle condizioni di esecuzione e dai costi, che sono fondamentali nell'arbitraggio a triangolo.
Se l'obiettivo è guadagnare con l'arbitraggio triangolare "puro", di solito richiede un'esecuzione molto rapida e costi minimi, altrimenti la divergenza non copre i costi di entrata e uscita.
Allora qual è lo scopo dell'EA? Se non riflette la realtà e si verifica così raramente, perché aggiungerlo al vostro arsenale di strumenti di trading, o è stato solo un esercizio di creazione di un esempio irrealistico di qualcosa che non accadrà mai, solo per il gusto di programmare?
Senza offesa, mi chiedo solo perché sia necessario se in realtà non porta a nulla....
L'arbitraggio e la correlazione sono certamente strategie valide, ma se non si verificheranno mai nel mondo reale perché i broker le hanno già bloccate, perché insegnare alle persone a bloccarle?
Aggiungerò un piccolo contributo personale. CodeBase non è stato creato per condividere EA redditizi con tutti. I programmatori (compresi quelli della società MQL5) condividono gratuitamente i loro codici con tutti i membri del forum solo perché possiate prenderli come base e migliorarli a vostra discrezione. Penso che questo sia chiaro come un assioma per tutti! Vorrei sottolineare che questa è la mia opinione personale, senza pretendere di essere la verità in ultima istanza ) .
Saluti, Vladimir.