Sistemi Esperti: MarketPredictor - pagina 2

[Mustafa Seyyid Sahin]

Ryan L Johnson #:

Secondo quanto ho letto, tutte le forme di ordini di esecuzione immediata richiedono l'impostazione delcampo tipo_riempimento.

Struttura della richiesta di negoziazione - Strutture dati - Costanti, enumerazioni e strutture - Riferimento MQL5 - Riferimento sul linguaggio di negoziazione algoritmico/automatizzato per MetaTrader 5

Proprietà dell'ordine - Costanti di negoziazione - Costanti, enumerazioni e strutture - Riferimento MQL5 - Riferimento al linguaggio di trading algoritmico/automatizzato per MetaTrader 5

Grazie per i suggerimenti, il codice è in lavorazione da 5 giorni, ho risolto il problema di non impostare alcun trade, voglio solo fare piccoli aggiornamenti :)

[Conor Mcnamara]

È necessario creare una nuova iterazione

    // Regolare l'alfa in base alla volatilità (ATR)
    double atr = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, period); // Calcolo dell'ATR
    if(atr > 0.0)
        alpha = atr * 0.1; // Impostazione dell'alfa proporzionale alla volatilità
    else
        alpha = inputAlpha; // Fallback al valore di input se ATR non è disponibile

questo codice non calcolerà correttamente l'ATR

https://www.mql5.com/it/docs/indicators/iatr

Valore di ritorno

Restituisce l'handle di un indicatore tecnico specificato

Restituisce l'handle, che è un codice, e non restituisce il valore ATR

[Sergey Panin]

1. correzioni di bug:

- In FFT: la chiamata ricorsiva FFT per array pari e dispari può portare a una ricorsione infinita se la dimensione dell'array non è di grado due.

È necessario assicurarsi che la dimensione dell'array sia di grado due. Questo non viene controllato nel codice attuale.

- Nella funzione CalculateFractalComponentFFT: si utilizza la FFT ma non si controlla che N sia di grado due.

Inoltre, dopo la FFT, utilizziamo solo i primi N/2 elementi, il che è corretto, ma il codice FFT presenta un errore nell'indicizzazione durante la combinazione.
2. Miglioramenti:

- Nella funzione ExecuteTrade: il controllo della posizione aperta utilizzando PositionSelect(_Symbol) non è del tutto corretto,

perché questa funzione restituisce true se c'è una posizione su un simbolo, ma non necessariamente che sia aperta al momento.

È meglio utilizzare un ciclo attraverso tutte le posizioni e controllare il numero magico e il simbolo.

- Inoltre, in ExecuteTrade non controlliamo se c'è già una posizione aperta, quindi possiamo aprire più posizioni.

Dobbiamo limitare l'apertura a una sola posizione (o utilizzare il numero magico per identificare le nostre posizioni).

- Nella funzione OptimiseParameters: il calcolo della media mobile può essere sostituito dalla funzione iMA integrata.

- Nella funzione SimulatePrice: l'utilizzo di MathRand() potrebbe non essere il migliore per Monte Carlo, è meglio utilizzare la distribuzione normale.