Indicatori: SATL
Sembra molto promettente... Non si tratta solo di questo indicatore, ma piuttosto di una serie di indicatori della serie di pubblicazioni di Vladimir Kravchuk su "Currency Speculator". Il filtraggio digitale parla da sé, avendo una base teorica impressionante. Purtroppo non ho avuto la possibilità di analizzare il metodo dell'entropia massima in sé e di scavare nei dettagli delle fonti, quindi vorrei chiederle: dove ha preso i coefficienti FIR per questo indicatore? Li avete progettati voi o avete preso quelli già pronti?
Z.Ы. imho, gli indicatori di questo tipo e i TS costruiti sulla loro base meritano la massima attenzione... grazie mille per averli postati).
Sembra molto promettente... Non si tratta solo di questo indicatore, ma piuttosto di una serie di indicatori della serie di pubblicazioni di Vladimir Kravchuk su "Currency Speculator". Il filtraggio digitale parla da sé, avendo una base teorica impressionante. Purtroppo non ho avuto la possibilità di analizzare il metodo dell'entropia massima in sé e di scavare nei dettagli delle fonti, quindi vorrei chiederle: dove ha preso i coefficienti FIR per questo indicatore? Li avete progettati voi o avete preso quelli già pronti?
Z.Ы. imho, gli indicatori di questo tipo e i TS costruiti sulla loro base meritano la massima attenzione... grazie per averli postati).
Sembra molto promettente... Non si tratta solo di questo indicatore, ma piuttosto di una serie di indicatori della serie di pubblicazioni di Vladimir Kravchuk su "Currency Speculator". Il filtraggio digitale parla da sé, avendo una base teorica impressionante. Purtroppo non ho avuto la possibilità di analizzare il metodo dell'entropia massima in sé e di scavare nei dettagli delle fonti, quindi vorrei chiederle: dove ha preso i coefficienti FIR per questo indicatore? Li avete progettati voi o avete preso quelli già pronti?
Z.Ы. imho, gli indicatori di questo tipo e i TS costruiti sulla loro base meritano la massima attenzione... grazie per averli postati).
In realtà, la lettura dell'articolo di Kravchuk solleva molte domande. Per esempio, all'inizio dell'articolo descrive la trasformata di Fourier in modo strano, si ha l'impressione che l'uomo non conosca la questione. Segue poi una strana formulazione di cosa sia un filtro digitale. La formulazione è davvero strana, come se si trattasse di un accenno a qualche sistema magico. Non meglio: "I segnali discreti hanno una serie di proprietà note solo a una ristretta cerchia di specialisti..." e l'effetto Doppler.
In generale, l'articolo dà l'impressione di una brochure pubblicitaria creata frettolosamente piuttosto che di una descrizione tecnica del metodo. Inoltre, il metodo non esiste affatto. In parole povere, Kravchuk ha effettuato un'analisi spettrale di alcuni frammenti di quotazioni EURUSD e, in base ai risultati, ha rilevato la presenza dei cicli principali e delle loro armoniche. Sulla base del risultato ottenuto, ha calcolato i coefficienti per i filtri, che sono progettati per evidenziare questi cicli principali (o i principali).
I filtri sono ordinari, standard, esistono molti programmi già pronti per il calcolo dei loro coefficienti, credo di aver visto qualcosa di simile in MQL. Basta impostare la frequenza di taglio, l'ampiezza della risposta transitoria e la quantità di attenuazione nella banda passante e nella banda di ritardo.
Ora supponiamo che Kravchuk abbia fatto tutto come scritto e non abbia commesso errori o falsificazioni. Anche in questo caso, il suo cosiddetto metodo può essere solo di un certo interesse teorico, perché se ora si effettua un'analisi spettrale delle ultime quotazioni di EURUSD, si otterrà un risultato diverso, altre frequenze principali e si dovranno ricalcolare i filtri per esse. Pertanto, non ha senso utilizzare i filtri proposti da Kravchuk, che al momento non hanno alcun valore.
Se volete ripetere l'impresa di Kravchuk da soli, in questo momento non c'è nulla che vi impedisca di farlo. Prendete in prestito un analizzatore di spettro da https://www.mql5.com/it/articles/292, cercate un programma scritto in MQL per calcolare i coefficienti dei filtri (o trovate programmi di terze parti) e createli di nuovo, anche ad ogni arrivo di una nuova barra. Vi assicuro che non riuscirete a ripetere i risultati di Kravchuk.
A proposito, tenete presente che se calcolate l'SPM, qualunque sia il metodo utilizzato, dovreste ottenere all'incirca le stesse stime di SPM. Il metodo della massima entropia non fa eccezione. Potete trovare l'SPM nel modo che più vi aggrada.
Non si dovrebbero pubblicare filtri con una risposta in frequenza generata in modo incomprensibile: non hanno alcun valore, si possono generare una dozzina di filtri di questo tipo in pochi minuti.
L'esempio di Kravchuk è contagioso. Nella descrizione dell'indicatore pubblicato leggiamo:
"SATL (Slow Adaptive Trend Line) - una linea di tendenza adattiva "lenta" ottenuta con l'aiuto di un filtro digitale passa-basso FNF-2".
Perché adattiva? Che cosa viene adattato e in base a quale criterio avviene l'adattamento?
"L'LLF-2 serve a sopprimere il rumore e i cicli di mercato con periodi di oscillazione più lunghi ".
Deve trattarsi di un errore di battitura. L'LLF sopprime le frequenze con periodi più brevi.
"I filtri passa-basso VLF-1 e VLF-2 forniscono un'attenuazione A nella banda di ritardo non inferiore a 40 dB e non distorcono assolutamente l'ampiezza e la fase della serie discreta di prezzi di chiusura in ingresso nella banda passante."
Questo non è vero! Sia l'ampiezza che la fase saranno distorte.
Queste proprietà dei filtri digitali forniscono una soppressione del rumore molto migliore (rispetto alla semplice media mobile) che, a sua volta, consente di ridurre drasticamente la probabilità di "falsi" segnali di acquisto o vendita.
Si scopre che la media mobile non è un filtro digitale, ma un filtro analogico?
Non esiste un analogo della SATL tra gli strumenti tecnici ampiamente conosciuti. Non si tratta di una "media" mobile, ma di una stima adattiva della linea di tendenza a lungo termine.
Abbiamo già detto che l'adattamento non esiste!
A differenza delle medie mobili, il SATL non ha uno sfasamento rispetto ai prezzi correnti.
Non è vero! Non è affatto vero!
Naturalmente, il fatto che un gran numero di persone sia entusiasta del lavoro di Kravchuk mi fa dubitare della correttezza delle mie conclusioni. Provate quindi a replicare i risultati ottenuti nell'articolo di Kravchuk. Forse ci riuscirete. Dopotutto, concordate che se la metodologia è corretta, dovrebbe fornire la ripetibilità dei risultati.
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SATL:
La Slow Adaptive Trend Line viene utilizzata per sopprimere il rumore e i cicli di mercato con periodi di fluttuazione più lunghi.
Author: Nikolay Kositsin