Indicatori: Fourier extrapolation of price - pagina 3
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Il periodo dovrebbe essere legato al tempo, in modo da essere ricalcolato quando si passa da un orizzonte temporale all'altro. Altrimenti, il quadro non è del tutto chiaro ed è davvero contraddittorio.
Ad esempio, in ore T = hr * 60.0 / Period().
Inoltre, è meglio che l'adattamento della serie avvenga in risonanza con i dati passati, come una scansione rapida e che si scelga la variante con il minimo RMS o la massima correlazione; in questo modo è più probabile che la previsione coincida con il quadro reale.
Grazie per i suggerimenti. Ho provato a fare qualcosa di simile, ma l'RMS minimo era dettato dalle ultime barre.
In effetti, non è facile rappresentare con precisione la traiettoria per farla corrispondere ai dati successivi. Di solito 3-5 armoniche danno un risultato migliore, di più è già molto. È sufficiente ottenere dai dati precedenti che il periodo attuale coincida più o meno con i punti di inversione, almeno approssimativamente. E come dimostra l'esperienza, non è necessario rimuovere le armoniche per adattarsi meglio ai dati precedenti, altrimenti il quadro passato sarà bellissimo e quello successivo non coinciderà affatto.
Beh, e dipende anche molto da cosa viene scomposto in armoniche. Ho provato in diversi modi - e la regressione sotto forma di componente di tendenza e tutti i tipi di muwings con la ricerca di coincidenze sui dati precedenti e dalle cinque curve più coincidenti sommate con i coefficienti di peso della loro continuazione nelle stesse proporzioni, e la somma estrapolata. Grosso modo, in generale, è risultato. Ma è molto pericoloso fare trading su queste previsioni: l'errore è ancora molto elevato.
chi è interessato a come usare Fourier, guardi questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/127331 ci sono fonti su matkad e come fare quello che c'è con spiegazioni (l'ho postato io). Consiglio a tutti di imparare prima a prevedere qualcosa di semplice, come la funzione postata qui, e poi passare alle previsioni di mercato, così capirete cosa state facendo e perché....
Ciao gpwr,
Puoi consigliarmi quale codice posso utilizzare per estrarre i valori passati e futuri da questo indicatore. Diciamo 5 letture future e 5 letture passate dalla barra corrente. Ho provato ad utilizzare Create indicator e a cercare di ottenere i valori dagli array ... senza fortuna. Quello che ottengo non corrisponde in valore e direzione a ciò che viene mostrato sul grafico. Ho provato su diversi time frame tra cui daily, 4hrs, 30mins e 5 mins.
Il vostro aiuto è molto apprezzato.
Emmy
chi è interessato a come usare Fourier, guardi questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/127331 ci sono fonti su matkad e come fare quello che c'è con spiegazioni (l'ho postato io). Consiglio a tutti di imparare prima a prevedere qualcosa di semplice, come la funzione postata lì, e poi passare alle previsioni di mercato, così capirete cosa state facendo e perché....
Sì, Sergey, questi "guai dell'ingegno" accadono molto spesso. Ma ci sono alcune ragioni che lo giustificano. Per studiare qualcosa, è necessario programmare tutto. E la programmazione spesso richiede molto impegno ed energia mentale, per cui non rimane nulla per la ricerca e la comprensione dei processi. Quando i programmi adatti alla ricerca sono già stati realizzati, allora si può trovare uno stato più profondo e cercare di indagare sulla questione di interesse.
La legge della speculazione, comprare a basso prezzo, vendere a caro prezzo e le funzioni del coseno-seno vi si adattano al meglio. Ma adattarle alla risonanza e a tutti i tipi di distorsione sia in ampiezza che in frequenza è un compito molto difficile. Una sola persona probabilmente non può farcela a sufficienza.
Anche se avevo abbozzato un Expert Advisor, che autoregolava solo una sinusoide in base alla massima correlazione, e su alcune sezioni di mercato faceva circa 20 operazioni di fila a 30-100 pips. Poi il quadro è cambiato e sono state necessarie ulteriori misure di monitoraggio. Ma è un'operazione che richiede molto lavoro. Ero così stanco che sono stato come un limone spremuto per diversi giorni. Un intero club di culturisti potrebbe probabilmente vivere con una tale quantità di energia intellettuale per molto tempo, o se viene ordinato a un programmatore, penso che il costo sarebbe di diverse migliaia di euro e difficilmente farebbe qualcosa di normale.
No, non si è perso. Solo che lì c'è una roccia enorme e tutto si schianta contro di essa. Essendo un esperto di elettronica, capirete. Cercherò di renderlo coerente.
1. Se assumiamo che il prezzo sia continuo (segnale analogico), non dipende dal fatto che le quotazioni ci arrivino o meno. Diciamo che è sabato o domenica, la domanda di euro o di dollari non è andata da nessuna parte...
2. Allora le quotazioni che ci arrivano non sono altro che opera dell'ADC. E ADC nella sua peggiore manifestazione.
3. Ricordate il lavoro dell'ADC, ci sono il rumore di quantizzazione e il rumore di campionamento. Ad esempio, in Sergienko A.B. Digital Signal Processing 2002, l' intero capitolo n. 7 è dedicato agli effetti che compaiono alla quantizzazione, molti pensano che non ci sia rumore. E in realtà
C'è, se c'è, deve essere elaborato. Se ci fosse solo il rumore di quantizzazione. Sarebbe fantastico, ma c'è un'altra cosa da cui ogni ingegnere elettronico scappa a gambe levate, ovvero...
4. il rumore di campionamento, e ce n'è un po': i ticchettii non arrivano con la precisione di un oscillatore al quarzo, quindi la frequenza di campionamento è una variabile casuale. Provate a prevedere una semplice onda sinusoidale digitalizzata con un delta tee variabile... Ora pensateci, le barre ci danno l'illusione di un delta tee costante che in realtà non c'è. E il 95% di tutti gli algoritmi presuppone che il delta te sia costante, altrimenti tutto crolla come un castello di carte....
Molti trader praticanti non scendono al di sotto del periodo M5, perché intuitivamente ritengono che lì l'errore - l'errore di campionamento relativo (relativo all'inizio e alla fine della barra) diventi grande, mentre più alto è il time frame, meno questo errore ha un impatto. In qualche modo ho calcolato che se non vengono applicate misure speciali, il limite inferiore è da qualche parte intorno ai 3 minuti, oltre il rumore aumenta molto....
Vedo l'unica via d'uscita, i ticks, l'approssimazione e l'affettatura con il delta te richiesto, ma senza la cronologia dei ticks, è quasi irreale costruire un automa affidabile... il minimo fallimento, e di nuovo sedersi a copiare i ticks, fino a quando si accumula per prendere una decisione... e il tempo è già perso, sei già stato spogliato... o stai per essere spogliato....
Fourier è uno strumento meraviglioso per costruire filtri adattivi, ma è necessario capire bene cosa sta succedendo, come e perché, anche questo https://www.mql5.com/it/code/120 è stato inventato per un motivo, è digitale, è DSP, un intero campo di conoscenze, competenze e abilità. Senza di esso, non ci sarebbero né computer, né telefoni cellulari, né televisori.
H.Y. è risultato lungo, ma non si può descrivere in 2 parole. Forse mi sbaglio. Ho appena scritto a Niroba https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 e ora lo ripeterò per me stesso.
Penso - quindi esisto. In tutti i tempi "pensare" significava inevitabilmente "dissentire", dubitare, fare delle scelte. Buona fortuna con il vostro "dissenso".
Mi sono scervellato sulla parte evidenziata:
Perché il delta te non è una costante? Se prendiamo il prezzo di apertura della barra come tick, il tempo fino all'apertura della barra successiva è costante - 60 sec (se M1), a una frequenza così bassa, per quanto ne so, non fa molta differenza quando un tick è stato registrato sul server, in 60 sec, 60,2 o 59,8 sec, in ogni caso la deviazione temporale dell'1-2% non è significativa, e la raccolta di tick non migliorerà significativamente la precisione.
Il tempo non sarà una costante se prendiamo i prezzi minimi e massimi per un tick, perché non sappiamo quando il prezzo è stato raggiunto.
Mi sono scervellato su quello evidenziato:
Perché il delta te non è una costante? Se prendiamo come tick il prezzo di apertura della barra, il tempo fino all'apertura della barra successiva è costante - 60 sec (se M1), a una frequenza così bassa, per quanto ne so, non fa molta differenza quando un tick è stato registrato sul server, in 60 sec, 60,2 o 59,8 sec, in ogni caso la deviazione temporale dell'1-2% non è significativa, e la raccolta di tick non migliorerà significativamente la precisione.
Il tempo non sarà una costante se prendiamo i prezzi minimi e massimi come tick, perché non sappiamo quando il prezzo è stato raggiunto.
Si trattava di tick reali....
Il discorso riguardava la falsità delle letture delle candele sotto M3.
C'è qualcosa di particolare.