Discussione sull’articolo "Matematica del mercato: profitti, perdite e costi"
In generale, è stata impostata la giusta direzione: se volete vedere dei profitti, affrontate in dettaglio le perdite e i costi.
La linea del cambiamento delle date da parte del server e del rollover come indicatore è molto discutibile - ci sono troppe componenti puramente tecnologiche (non di mercato).
All'autore - presti maggiore attenzione ai margini nel suo prossimo articolo. Come se fosse più importante del profitto/perdita fluttuante, ma la maggior parte delle persone non lo conosce e non sa come calcolarlo.
In generale, è stata impostata la giusta direzione: se volete vedere dei profitti, affrontate le perdite e i costi, nel dettaglio.
La linea del cambio di data da parte del server e del rollover come indicatore è molto discutibile - ci sono troppe componenti puramente tecnologiche (non di mercato).
All'autore - presti maggiore attenzione ai margini nel suo prossimo articolo. Come se fosse più importante del profitto/perdita fluttuante, ma la maggior parte delle persone non lo conosce e non sa come calcolarlo.
Ci proverò, ma il margine non è molto difficile da calcolare a prima vista, non ci sono molti calcoli, non è sufficiente per un articolo, abbiamo bisogno di qualcos'altro.
Grazie all'autore.
Ero sempre perplesso con le croci, ma qui tutto è spiegato e tradotto in codice. Prendetelo, usatelo, non rompete la testa)))))
No, Point è _Point, ho capito bene/ TickSize è un po' diverso, è la dimensione della variazione minima del prezzo. Su alcuni strumenti può essere TickSize = 5*_Punto, per esempio. È solo un numero da cui derivano tutti gli altri valori della specifica. È difficile fornire tutte le sfumature, soprattutto in un articolo di questo tipo, ma se è importante, dovreste naturalmente correggerlo. Ho cercato di trasmettere innanzitutto l'essenza. Per quanto riguarda "_Point", può essere qualsiasi cosa, non è il punto. Ad esempio, se prendete USDJPY, la vostra formula non sarà corretta perché il tasso va oltre il centinaio, dovrete moltiplicarlo per un altro centinaio. Se si prendono coppie come EURUSD USDGBP, allora sì. Il punto è un valore libero. Naturalmente, non è uguale a qualcosa, ma è approssimativamente uguale al movimento medio del prezzo sullo strumento per un secondo o cinque secondi....
- PrBuy = Lotto * TickValue * [ ( PE - PS )/Punto ] - profitto per l'ordine di acquisto
-- qui TickSize è corretto -- bene, e più avanti nel testo
Tutto è corretto, altrimenti i calcoli non tornerebbero. Ho realizzato un breve script. Non è per voi personalmente, ma per tutti. Questi valori sono diversi e si dovrebbe capire la loro differenza. Penserò a come correggerli. Ma in questo caso, tutto è corretto. Non c'è bisogno di barrare.
Vorrei far notare che c'è un grosso difetto nei calcoli del profitto/perdita in questo articolo.
Si utilizzano insieme il valore del tick e la dimensione del punto. Questo non è corretto. Dovreste usare il valore del tick con la dimensione del tick, non la dimensione del punto.
Inoltre, il Point Size non è la più piccola variazione di prezzo. Quello sarebbe il Tick Size. Il Point Size è la risoluzione numerica più piccola richiesta per rappresentare la quotazione, non la variazione di prezzo più piccola.
Ecco alcuni esempi di simboli con diverse dimensioni di punti e tick ...
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Fernando Carreiro, 2022.06.02 01:14
Ecco due esempi da AMP Global (Europa):
- Micro E-mini S&P 500 (Futures): dimensione del punto = 0,01, dimensione del tick = 0,25, valore del tick = 1,25$.
- EURO STOXX Banks (indice azionario): dimensione del punto = 0,01, dimensione del tick = 0,05, valore del tick = €2,50
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Il nuovo articolo Matematica del mercato: profitti, perdite e costi è stato pubblicato:
In questo articolo, vi mostrerò come calcolare il profitto o la perdita totale di qualsiasi trade, comprese le commissioni e gli swap. Fornirò il modello matematico più accurato e lo utilizzerò per scrivere il codice e confrontarlo con lo standard. Inoltre, cercherò anche di entrare all'interno della funzione principale di MQL5 per calcolare il profitto e di arrivare in fondo a tutti i valori necessari dalla specifica.
Per sviluppare un sistema di trading efficiente, è necessario innanzitutto capire come viene calcolato il profitto o la perdita di ogni ordine. Tutti noi siamo in grado di calcolare in qualche modo i nostri profitti e le nostre perdite per mantenere il nostro sistema di gestione del denaro. Qualcuno lo fa intuitivamente, qualcuno esegue stime approssimative, ma quasi tutti gli EA hanno i calcoli di tutte le quantità necessarie.
L'immagine sottostante sviluppa ulteriormente l'idea rendendola più comprensibile. Mostra l'apertura e la chiusura di due tipi di ordini di mercato:
Autore: Evgeniy Ilin