Discussione sull’articolo "Il mercato e la fisica dei suoi modelli globali" - pagina 2
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È possibile verificare con il ph-i di Weierstrass-Mandelbrot, ad esempio, come in questo caso
L'obiettivo è verificare se l'algoritmo è in grado di trovare regolarità laddove esistono chiaramente. In caso affermativo, è possibile ruotare le quotazioni in modi diversi, come ad esempio filtri per tempo, modelli stagionali e così via. In altre parole, limitare lo spazio di ricerca.
Di recente ho testato le funzioni di programmazione evolutiva su Weierstrass: l'espressione genica fa clic come una noce, raccoglie le formule in 20-40 secondi, non ho ancora capito la regressione simbolica.
C'è un piccolo problema: una volta su 5-7, la genetica può "andare male" e non trovare nulla, il che è logico in linea di principio - si parte da valori casuali - le mutazioni e il crossover possono raccogliere combinazioni di geni non riuscite, ma funziona molto velocemente, con la BP, in generale, funziona adeguatamente, ma se si parte in avanti, il numero di esecuzioni riuscite diminuisce drasticamente, ma ci sono.
ZY: a proposito di robot - solo di recente alla radio "Humour FM" ho sentito un vecchio numero di A.Revva, parole che non sono molte; "questi cyborg... hanno riempito, hanno riempito tutto...". ))) - su YouTube dovrebbe essere
Ho recentemente controllato le funzioni di Weierstrass della programmazione evolutiva - espressione genica, come le noccioline, raccoglie le formule in 20-40 secondi, non ho ancora capito la regressione simbolica.
c'è un piccolo problema: su 5-7 esecuzioni di genetica una può "andare male" e non trovare nulla, il che è logico in linea di principio - si parte da valori casuali - le mutazioni e il crossover possono raccogliere combinazioni di geni non riuscite, ma funziona molto velocemente, con BP, in generale, funziona adeguatamente, ma se lo si esegue in avanti, il numero di esecuzioni riuscite cala drasticamente, ma sembrano esserci.
ZY: a proposito di robot - solo di recente alla radio "Humour FM" ho sentito un vecchio numero di A.Revva, parole che non sono molte; "questi cyborg... hanno riempito, hanno riempito tutto...". ))) - su YouTube dovrebbe essere
La genetica è più adatta, non ci sono regolarizzazioni e così via. Cutbust, ad esempio, non si allena bene (in termini di non memorizzazione) su una sequenza se la regolarità è debole. Ad esempio, un albero o una foresta saranno perfettamente memorizzati, ma con il bousting questo non funzionerà. Maggiore fiducia nei modelli.
Per quanto riguarda la regressione simbolica e così via: per quanto ne so, si tratta di un algoritmo obsoleto, ce ne sono di migliori. Ecco le ultime innovazioni per la classificazione delle serie temporali. Non li ho usati, alcuni richiedono molto tempo per essere appresi (un sacco di overshooting). L'intero elenco si trova nella scheda "algoritmi". Test e altre cose interessanti.
Sì, è una buona forza bruta. Lo faccio anch'io, solo attraverso modelli di apprendimento automatico. Spesso i modelli vengono trovati meglio se si limita la ricerca a orari specifici, ovvero se si aprono le operazioni solo in determinati orari. Ad esempio, esiste un'ottimizzazione diversa per ogni ora del giorno.
Nel mercato c'è un bot popolare di un autore (in alto), che ha raccolto filtri tali da negoziare solo l'inizio della sessione di Londra. Vale a dire che viene negoziato solo all'apertura della sessione. Supera i test da 20 anni. È bello. Non ho un tempo così lungo, ma non è male.
Sì, ho visto bot di questo tipo, è da lì che ho preso l'idea. Non avevo nemmeno capito che i corridoi temporali potessero farlo. Il corridoio non deve nemmeno coincidere con le sessioni, come mostra Bruteforce, ci possono essere tutti i tipi di segmenti temporali completamente inaspettati. Uno di questi segmenti si trova a circa mezz'ora o un'ora a sinistra e a destra delle 0:00 (punto di cambio del giorno). È un segmento molto interessante. A proposito, volevo dire che i test dimostrano che, se si prende un campione di 10 anni, tutto funziona per un altro anno o giù di lì. Non ho guardato oltre nel futuro. Tali Expert Advisor sono estremamente semplici, ma prendete ad esempio un fine settimana in cui la borsa si ferma, generatene una dozzina per ogni coppia di valute e traete profitto per mezzo anno. Nonostante la semplicità di questi robot, è possibile prevederli, ma un gufo scritto a mano non potrà vantarsi di questo. Comincio già a pensare che sia meglio affidare a una macchina la scrittura di gufi )) per fare trading per mezzo anno e poi per farne altri )). Mi sembra che sia solo questione di tempo prima che la macchina inizi a fare tutto meglio e più velocemente di noi, anzi, a dire il vero è già così.
Sì, ho visto bot del genere, è da lì che ho preso l'idea. Prima non pensavo nemmeno che i corridoi temporali potessero farlo. Il corridoio non deve nemmeno coincidere con le sessioni, come mostra Bruteforce, ci possono essere tutti i tipi di segmenti temporali completamente inaspettati. Uno di questi segmenti si trova a circa mezz'ora o un'ora a sinistra e a destra delle 0:00 (punto di cambio del giorno). È un segmento molto interessante. A proposito, volevo dire che i test dimostrano che, se si prende un campione di 10 anni, tutto funziona per un altro anno o giù di lì. Non ho guardato oltre nel futuro. Tali Expert Advisor sono estremamente semplici, ma prendete ad esempio un fine settimana in cui la borsa si ferma, generatene una dozzina per ogni coppia di valute e traete profitto per mezzo anno. Nonostante la semplicità di questi robot, è possibile prevederli, ma un gufo scritto a mano non potrà vantarsi di questo. Comincio già a pensare che sia meglio affidare a una macchina la scrittura di gufi )) per fare trading per mezzo anno e poi per farne altri )). Mi sembra che sia solo una questione di tempo quando la macchina farà tutto meglio e più velocemente di noi, sì, è già lì per essere onesti.
... in generale, il tester non corrisponde alla realtà.
Certo, ma se il tester produce un risultato, ci sono più possibilità di ottenere una strategia funzionante nella vita reale. C'è un'altra avvertenza: se il robot è stato progettato per timeframe elevati e mostra un'aspettativa matematica molto più alta dello spread medio, tali test saranno assolutamente oggettivi. Potete vederne un esempio in questo articolo per esempio https://www.mql5.com/it/articles/8767.
... il tester non corrisponde alla realtà.
Cosa c'entra tutto questo con la fisica, amico?
Cosa c'entra tutto questo con la fisica, amico?
Davvero niente, quindi matematici e fisici vengono qui, solo perché sono così stufi di queste leggi di conservazione della quantità di moto e dell'energia che sono persino pronti a scrivere queste cose. Dove sta andando la scienza, dove sono le nostre basi su Marte? ) Dove sono i nostri motori Alcubierre? )