Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 37
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Prima di gridare alla mancanza di cointegrazione gli "sperimentatori di mamma" dovrebbero scaricare qui i risultati dei test di cointegrazione
i risultati dei test sono proprio come quelli dei backtest, belli solo per la storia.....
Ecco il mio vecchio algoritmo per trovare combinazioni di coppie...
======== ==================================
le due gambe di un TS di arbitraggio sono una coppia o una combinazione di più coppie.
prima della linea verticale blu è la realtà in cui stiamo cercando i parametri, e dopo lalinea verticale bluè il futuro a noi sconosciuto.
x1 = NZDUSD
x2 = GBPNZD + USDCAD
e così via
Naturalmente, non ci sono "pesci" in un tale insieme di beni. Si tratta di una ricerca stupida di asset senza una relazione funzionale.
Naturalmente, non ci sono "pesci" in un tale insieme di attività. Stupido overshoot senza un collegamento funzionale.
nella parte sinistra c'è una relazione funzionale 100 volte superiore a quella del vostro ridicolo esempio con AUDUSD-NZDUSD.
nella parte sinistra c'è una relazione funzionale 100 volte superiore a quella del vostro ridicolo esempio AUDUSD-NZDUSD.
Arbitraggio dell'indice, non una ricerca infantile di coppie di valute.
Tu, sperimentatore della mamma....
L'arbitraggio dell'indice, non un'esagerazione infantile delle coppie di valute.
Tu, sperimentatore della mamma...
AUDUSD-NZDUSD è un arbitraggio su indici? ))))))
Questo esempio è stato fornito come esempio di convergenza di coppie con un'effettiva mancanza di cointegrazione.
Questo esempio è stato fornito come esempio di convergenza delle coppie in assenza di cointegrazione.
Io, a mia volta, ho dimostrato che dal punto di vista della statistica si tratta molto probabilmente di un'illusione e ho mostrato un controesempio.
È come valutare un TS in base a 5 operazioni invece che a 5000.
Il problema è che non tiene conto della cointegrazione parcellare che si può trovare su diversi simboli, con vari gradi di successo. Ad esempio, con un legame con eventi macroeconomici o fasi lunari. A qualcosa di comune a 2 o più simboli.
Altrimenti, si scopre che ogni giorno dovrebbe essere soleggiato, e se non lo è, è la fine del mondo.
Gli indici sono un esempio di cointegrazione quasi nulla, quindi sono i più semplici da utilizzare.A mia volta ho dimostrato che dal punto di vista della statistica si tratta molto probabilmente di un'illusione e ho mostrato un controesempio.
È come valutare un TS in base a 5 operazioni invece che a 5000.
Certo che è un'illusione: non c'è alcuna cointegrazione tra queste due coppie!
Vi è stato mostrato dove cercarla: dove c'è una dipendenza funzionale. Ad esempio, negli indici.
Abbiamo camminato, camminato, siamo tornati all'inizio....
Ovviamente si tratta di un'illusione: non c'è alcuna cointegrazione tra queste due coppie!
Vi è stato mostrato dove cercarla: dove c'è dipendenza funzionale. Ad esempio, negli indici.
Cammina, cammina, cammina, torna all'inizio....
Ahh.
Non sapevo che avessi ripostato quell'immagine, sembrava che stessi facendo lo stupido in quel post, e non c'era scritto nulla sugli indici in quel post....