Filtrare senza indugio - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Capite anche che possiamo giudicare in "ambienti" diversi: voi giudicate "per uno" io giudico "per un altro". Per esempio, tu giudichi per il timeframe giornaliero e io giudico per il timeframe settimanale. :) Quindi dovremmo definire chiaramente l'"ambiente" ("environment").
Sto parlando dell'approccio. Devo ammettere che non sono pronto a farlo io stesso. Non c'è bisogno di parlare di Fourier - si andrà avanti all'infinito - la previsione è ovvia. Quello che ho visto dai wailet. Sono collinette di cui una delle coordinate è il tempo. La previsione è che non ci siamo mossi dal poggio e la frequenza trovata dell'ondulazione continuerà ad esistere per qualche tempo. Il cambiamento di questa collina lungo l'asse del tempo fornirà il terreno per entrare o uscire dalla posizione. Poiché il compito non può essere impostato nei mercati stazionari.
Francamente, ero anche interessato a questa domanda. Ma si scopre che c'è un filtro (un insieme di filtri che trasforma il mercato in una linea retta e crescente. È realistica una tale formulazione della domanda? Così facendo neghiamo una proprietà del mercato come "l'incertezza". Anche se ci sono i futures su Bernanke, ma cosa fare con i negri, i terremoti, e più probabilmente la semplice manipolazione del mercato e i piccoli imbrogli della DC? Non è un ideale realistico.
Tutte le cose di cui non teniamo (non possiamo) conto creano varianza nei risultati. Un modello più realistico di una TS)) ideale è SB con deriva positiva. Il rapporto tra questa deriva (mo) e CS caratterizza la qualità del sistema. Questo è il modo in cui viene calcolato il coefficiente di Sharpe, per esempio. Ma tutto questo è temporaneo. Prima o poi, qualsiasi idea di trading e il sistema basato su di essa smetterà di corrispondere al mercato, e il suo capitale diventerà non stazionario, come la stessa BP. E per quanto ci si provi, non ci sono metodi eterni. Non esiste una ciambella che possa essere adattata a qualsiasi mercato in qualsiasi momento. E non vale la pena perderci tempo. Ci sono dei tempi specifici.
La prima considerazione con cui iniziare a costruire un filtro adattivo: ci sono due parametri "scorrevolezza (numero di pieghe)" del filtro Error1 e la deviazione del filtro dal prezzo Error2.
Per esempio, se Filtr[i]=Close[i], allora Error2=0, Error1=x; se Filtr[i]=1 per tutti gli i, allora Error1=0, Error2=y. La verità è da qualche parte nel mezzo, e cambia con il tempo Errore1=f(Errore2, tempo) e quindi abbiamo bisogno di studiare la funzione f attraverso altri invarianti di prezzo da qui la domanda iniziale: perché abbiamo bisogno di filtri a tutti, non è più facile studiare altri "invarianti di prezzo" in una volta?
E cos'è un segnale nel mercato, un gruppo di tori, un trend? Anche se si identifica un "segnale", non c'è garanzia che finisca e allora cosa c'è da adattarsi? Ci sono molti indicatori adattivi. Grandi maestri ma li chiama "giocattoli" per qualche motivo.
Tutto ciò di cui non teniamo (non possiamo) conto crea varianza nei risultati. Un modello più realistico di un TS)) ideale è un SB con deriva positiva. Il rapporto tra questa deriva (mo) e CS caratterizza la qualità del sistema. Questo è il modo in cui viene calcolato il coefficiente di Sharpe, per esempio. Ma tutto questo è temporaneo. Prima o poi, qualsiasi idea di trading e il sistema basato su di essa smetterà di corrispondere al mercato, e il suo patrimonio diventerà non stazionario, come la stessa BP. E per quanto ci si provi, non ci sono metodi eterni. Non esiste una ciambella che possa essere adattata a qualsiasi mercato in qualsiasi momento. E non vale la pena perderci tempo. Ci sono dei tempi specifici.
Nessun MO e nessuna variante - perché discutere di qualcosa che non esiste.
Nessun MO e nessuna variante - perché discutere di qualcosa che non esiste.
I risultati del sistema dovrebbero essere più o meno stabili. Che senso ha fare trading con un sistema se non c'è la certezza che sia redditizio? Meglio non commerciare affatto allora.
i risultati del sistema dovrebbero essere più o meno stabili. Che senso ha fare trading con un sistema se non c'è la certezza che sia redditizio? Meglio non scambiare affatto.
OK
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) Ciarlatani, davvero!...
I giapponesi hanno inventato questo sistema prima che ci fosse il forex. E non c'erano mercati speculativi sul pianeta. Questo era secoli fa.
E si trattava di prevedere il raccolto di riso. Una candela = un anno. Ora usiamo solo il loro lavoro su tutte le curve di mercato.
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
Vorrei smentire questo...
Il mercato può essere ridotto a una forma quasi-stazionaria usando le decomposizioni PF o simili.
Qui, cosa non è fermo?
Vorrei smentire questo...
Il mercato può essere ridotto a una forma quasi-stazionaria usando le decomposizioni PF o simili.
Qui, non è fermo?
Date un'occhiata al file PDF allegato in russo a vostro piacimento. Non insegnerò a nessun altro, leggete e discutete.
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
Non riesco a capire come una trasformazione wavelet possa aiutare nelle previsioni...? O solo nel commercio?
Ho delle curve quasi armoniche nelle immagini. Potete già usarli per fare delle previsioni. A cosa serve il wavelet?