Discussione sull’articolo "Un'analisi del motivo per cui gli Expert Advisor falliscono"
Ciao Richard,
questo è un articolo meraviglioso, grazie per aver condiviso le tue intuizioni!
Mi sorge una domanda: quanto dipende un EA in esecuzione dalle variabili interne?
O in altre parole: L'EA sarà in grado di riconoscere la sua posizione precedente e la gestione di SL/TP dopo una perdita di connessione internet / perdita di potenza o dopo che il computer si è riavviato (ad esempio, aggiornamento forzato di Windows)?
Posso solo immaginare che le variabili interne che tengono traccia di SL / TP / o anche del numero di giorni (per decidere quando uscire al meglio da un trade, ecc. ecc.) dovrebbero essere in qualche modo persistite in un file o in un database.
Potete dare qualche consiglio?
Ciao,
grazie per aver condiviso le vostre intuizioni.
Le mie domande:
1.a La "tua" correlazione è rilevante solo per le medie mobili / MA-cross?
1.b Se sì, esistono funzioni per la correlazione di diversi indicatori? Sto cercando valori di correlazione per filtrare segnali da candele giapponesi (Nison, Bulkowski).
2. Come ha calcolato in dettaglio i valori per le operazioni vincenti e perdenti della figura 8-11?
3. Lei ha scritto: "Un'ulteriore analisi potrebbe portare a utilizzare le informazioni ACF per determinare il periodo lento ottimale in base al valore di autocorrelazione misurato al momento dell'apertura del trade".
Come posso fare questo? Può suggerire una formula?
4. Ho potuto fare solo pochi test, quindi sapete per quali timeframe (M15,M5,M6,M2,M1) la correlazione può funzionare?
Cordiali saluti
Per il n. 2:
2. Ho calcolato l'ACF al momento dell'attivazione e l'ho memorizzato con l'"Ordine" nel campo dei commenti. Al termine dell'esecuzione del Tester, ho esaminato tutti gli ordini memorizzati nel file storico e ho utilizzato il campo del profitto per determinare la categoria di vincita/perdita, oltre a cercare il valore dell'ACF memorizzato nel campo dei commenti come valore di stringa. Anche altri dati, necessari per l'analisi, come il periodo SMA, sono stati memorizzati nel campo dei commenti.Trader e programmatori seguono un percorso parallelo. Il tentativo di passare dall'una o dall'altra parte è la ragione del fallimento.
Se qui ci fosse un forum riservato ai professionisti di entrambe le parti, potremmo discuterne in dettaglio. Ma qui la situazione è ben lontana. Perciò decifrerò brevemente. La passione per una cosa danneggia un'altra e viceversa. Questo è un processo naturale...
Cenk
La mia esperienza con le funzioni di autocorrelazione è che funzionano bene con la maggior parte delle coppie di valute.
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Il nuovo articolo Un'analisi del motivo per cui gli Expert Advisor falliscono è stato pubblicato:
Questo articolo presenta un'analisi di dati del mercato forex per comprendere meglio perché gli Expert Advisor registrano buone prestazioni in alcuni periodi e deludenti in altri.
È anche interessante esaminare la dipendenza della funzione di autocorrelazione media dalla scelta del periodo della SMA lenta per le operazioni vincenti e perdenti. Questo è mostrato per i dati di EURUSD M15 nella Figura 15. Nessuna soglia di correlazione viene utilizzata come parte della strategia di apertura dell’operazione. Indipendentemente dal valore dell’ACF, il periodo ottimale per la strategia di Incrocio delle SMA è stato fissato a 80. La Figura 15 mostra che la più grande separazione del valore medio dell'ACF, tra operazioni vincenti e perdenti, si verifica per periodi della SMA lenta compresi tra 65 e 80. Ulteriori analisi potrebbero portare all'utilizzo delle informazioni dell’ACF per determinare il periodo ottimale della SMA lenta in base al valore di autocorrelazione misurato al momento dell'apertura dell'operazione.
Autore: Richard Poster