Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 66
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C'è anche l'indice di choppiness di Dreiss (un australiano!) che ha senso. Io uso la mia versione più elaborata (levigata e con alcune modifiche che potrei condividere quando avrò ripulito il mio codice disordinato) di questo per creare indicatori adattivi. Copio questo da un sito di Ward Systems. A memoria questo potrebbe essere capovolto o qualcosa del genere, ho dovuto sistemarlo e ho aggiunto alcune cose.
Ci sono forse lingue più facili da capire su un po' di googling.
HMax = MaxList(Max(High, Close[1]), Periodo)
LMax = MinList(Min(Low, Close[1]), Periodo)
Choppiness = 100.0 * Log(Somma(TrueRange,Periodo)/(HMax -LMax)) / Log(Periodo)
dove:
Close[1] è la chiusura di una barra fa,
Max(a,b) è il più grande di a e b,
MaxList(a,N) è il più grande a in N barre indietro,
MinList(a,N) è il più piccolo a in N barre indietro,
Sum(a,N) è la somma di a su N barre indietro,
TrueRange è True Range.
Solo i miei 5 centesimi:
Il calcolo della dimensione frattale di Carlos Sevcik è stato pubblicato per la prima volta qui: Una procedura per stimare la dimensione frattale delle forme d'onda
Ha pubblicato un codice scritto in basic che doveva calcolare la FDI. Il problema era (ed è ancora) che non andrà quasi mai sotto 1.5 (il valore che è importante come una sorta di confine tra la stima tendenziale - sotto 1.5 - e quella casuale - valori sopra 1.5 -). Dopo di che, ho rinunciato a questo approccio.
C'è una versione fatta da Alex Matulich (qui: http: //unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) che corregge alcuni errori fatti da Sevcik. Inoltre, c'è un altro calcolo della dimensione frattale fatto da Mark Jurik (l'ha fatto prima di fare il comportamento frattale composito) che non ha nulla in comune né con il modo di Sevcik né con quello di Matulich ed è più una sorta di curiosità che altro
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Ora, un'altra cosa.
Una volta ho trovato un documento tedesco con una prova che l'indice di dimensione frattale non può essere applicato ai mercati finanziari. Sfortunatamente non ho messo il link tra i segnalibri e dopo non sono più riuscito a trovare quel documento. Se mai lo troverò di nuovo pubblicherò un link, ma ho pensato che tutti dovrebbero sapere che ci sono anche queste opinioni sull'indice di dimensione frattaleLa mia codifica produce valori che vanno sopra e sotto 1,5. Ho menzionato una critica accademica, che ha confermato la mia analisi in Excel (dove posso inserire valori in cui le cose "dovrebbero" risultare in un numero - che ha i suoi limiti per quanto riguarda i valori - penso che non possa scendere sotto circa 1,25 a memoria. Penso che possa avere un limite superiore di forse 1,9, sempre a memoria. Posso farcela.
Con questo metodo ho anche trovato Ehlers FRAMA un po' TROPPO scorretto.
Per quanto riguarda la critica tedesca, immagino che potrebbe essere due cose - che se c'è un picco, questo rende praticamente tutti i valori per il periodo successivo sciocchi finché quel picco non viene eliminato dai calcoli. Un esempio è quando lo Yen si è rivalutato molto in un paio di giorni l'anno scorso o giù di lì, e poi è tornato per lo più alla normalità - l'FDI ha dato risultati stupidi fino a quando quel rally è stato eliminato.
L'altra ragione può essere che un mercato avrà IDE molto diversi a seconda del timeframe - sono essenzialmente mercati diversi - potresti essere corto in un timeframe e lungo in un altro. Oppure, un timeframe può essere di tendenza e un altro casuale. Ma questo non è vero per molti indicatori a volte?
La mia codifica produce valori che vanno sopra e sotto 1,5. Ho menzionato una critica accademica, che ha confermato la mia analisi in Excel (dove posso inserire valori in cui le cose "dovrebbero" risultare in un numero - che ha i suoi limiti per quanto riguarda i valori - penso che non possa scendere sotto circa 1,25 a memoria. Penso che possa avere un limite superiore di forse 1,9, sempre a memoria. Posso farcela.
Con questo metodo ho anche trovato Ehlers FRAMA un po' TROPPO scorretto.
Per quanto riguarda la critica tedesca, immagino che potrebbe essere due cose - che se c'è un picco, questo rende praticamente stupidi tutti i valori per il periodo successivo finché quel picco non viene eliminato dai calcoli. Un esempio è quando lo Yen si è rivalutato molto in un paio di giorni l'anno scorso o giù di lì, e poi è rimasto per lo più piatto.
L'altra ragione può essere che un mercato avrà IDE molto diversi a seconda del periodo di tempo - sono essenzialmente mercati diversi - potresti essere corto in un periodo e lungo in un altro. Oppure, un timeframe può essere di tendenza e un altro casuale. Ma questo non è forse vero per molti indicatori a volte?Lloyd_au
Se prendete il codice di base originale di Carlos Sevcik da quella pagina, i casi in cui va sotto 1,5 si possono contare sulle dita di una mano. Il modo di Alex Matulich produce risultati corretti. Il mio problema con questo è che il codice della pagina di Sevcik non è stato testato prima di essere pubblicato e ci è voluto del tempo per alcune persone per trovare dove sono gli errori. Questo non è quello che dovremmo aspettarci da una pubblicazione seria (ma poi, ehi, Mark Jurik ha pubblicato qualcosa che ha chiamato Jurik TPO e si è rivelato essere l'autocorrelazione di grado Spearman e poi ha rapidamente rimosso tutte le menzioni di quello sfortunato TPO)
Non stavo parlando di altri modi di calcolare gli IDE
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Per quanto riguarda l'articolo tedesco: non era una critica, ma una prova matematica che gli IDE non possono essere usati nei mercati finanziari. Ma finché non ritrovo quel link, lasciamo quella parte come ipotetica per ora (altrimenti diventerebbe solo una voce o un pettegolezzo). Tutto quello che volevo fare è sottolineare che ci sono disaccordi sull'utilizzabilità degli IDE nei mercati finanziari (e nelle serie temporali finanziarie in definitiva)
C'è una versione fatta da Alex Matulich (qui: http: //unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) che corregge alcuni errori fatti da Sevcik. Inoltre, c'è un altro calcolo della dimensione frattale fatto da Mark Jurik (l'ha fatto prima di fare il comportamento frattale composito) che non ha nulla in comune né con il modo di Sevcik né con quello di Matulich ed è più una sorta di curiosità che altro
Penso che Matulich si sbagli quando dice"Poiché la lunghezza di lookback n va da 0 a n, abbiamo anche n intervalli, e non n-1 intervalli come descritto nel documento". Avete bisogno di mettere un cancello tra ciascuno di essi. Di quanti cancelli avete bisogno?
Penso che Matulich si sbagli quando dice"Poiché la lunghezza di lookback n va da 0 a n, abbiamo anche n intervalli, e non n-1 intervalli come descritto nel documento. Avete bisogno di mettere un cancello tra ciascuno di essi. Di quanti cancelli avete bisogno?
Non è così che si calcola l'fdi (e per quanto vedo tu lo sai)
L'idea di base è quella di ripassare un campione di dati più e più volte estendendo sempre di più la lunghezza del calcolo ed estendendo così il campione utilizzato nel calcolo. Non c'è spazio per le "porte"
Lloyd_au
Se prendete il codice di base originale di Carlos Sevcik da quella pagina, i casi in cui va sotto 1,5 si possono contare sulle dita di una mano. Il modo di Alex Matulich produce risultati corretti. Il mio problema con questo è che il codice della pagina di Sevcik non è stato testato prima di essere pubblicato e c'è voluto del tempo perché alcune persone trovassero dove sono gli errori. Questo non è quello che dovremmo aspettarci da una pubblicazione seria (ma poi, ehi, Mark Jurik ha pubblicato qualcosa che ha chiamato Jurik TPO e si è rivelato essere l'autocorrelazione di grado Spearman e poi ha rapidamente rimosso tutte le menzioni di quello sfortunato TPO)
Sì, ho guardato il suo codice originale e mi sono grattato la testa per qualche settimana finché non mi sono imbattuto in altri che lo avevano codificato in un modo che potevo affrontare.
pd:=quello che vuoi;
x:=C; (solo perché ho giocato con quello che volevo che fosse x)
r:=HHV(H,pd)-LLV(L,pd);
a1:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-0)-Ref(x,-1))/r,2)+1/Pwr(pd,2));
a2:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-1)-Ref(x,-2))/r,2)+1/Pwr(pd,2));
.
.ecc. per il numero di periodi specificato - alcune persone intelligenti possono avere una sub routine.
Poi
FDI:=1+(Log(a1+a2+fino a "pd")+Log(2))/Log(2*(pd-1));
Funziona.
Sì, è una misura tutt'altro che perfetta degli IDE, ma è così. Ho detto quello che penso del FRAMA.
In ogni caso. Ecco il mio codice metastock.
Spero che l'FGDI di Jean-Philipe funzioni per te e per gli altri. È una delle prime cose che considero. È abbastanza robusto, e prende anche in considerazione il problema del conteggio delle scatole Hai ragione sull'esponente di Hurst. Per scopi di trading è inutile, secondo me. È un numero che è stato progettato per tentare di definire un'intera serie temporale - più dati ci sono, meglio è. Non solo gli ultimi 32 giorni o giù di lì. Beh, questo è quello che penso.
Francamente, il conteggio delle scatole non è affatto robusto. La formula vi dice tanto. I termini di errore in questo file qui sotto erano per una serie temporale di distribuzione gaussiana rigorosa. Si può solo immaginare quanta robustezza ci sia quando la serie varia occasionalmente dalla gaussiana.
http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf
L'idea della Rescaled Range Analysis era eccellente in sé, ma la quantità di dati necessari per il calcolo dell'esponente di Hurst, come dichiarato in alcuni documenti, varia da poche migliaia a decine di migliaia.
Wintersky
Dalla descrizione sul sito fornito da Elite forum, Variance ratio è abbastanza identico in linea di principio alla formula di base per misurare la dimensione frattale, tranne che usa quella che sembra essere la deviazione standard o varianza (?). È un test F?
Il Variance Ratio mi sembra una forma molto grezza/rumorosa se la formula è quella indicata nel link lì. La cosa brutta qui è che divide il rapporto di tempo più lungo per il rapporto di tempo più breve. Il minimo che si potrebbe fare è osservare la regola della radice quadrata di Einstein per le particelle casuali. Nel complesso, l'idea sembra usare il confronto della varianza come base per confrontare la volatilità.
Wintersky
Questa è la versione modificata di FDI Download gratuito dell'indicatore 'Variation Index' di 'Ilnur' per MetaTrader 4 nella MQL5 Code Base qualcuno l'ha visto?
Questa è la versione modificata di FDI Download gratuito dell'indicatore 'Variation Index' di 'Ilnur' per MetaTrader 4 nella MQL5 Code Base qualcuno l'ha visto?
Questo è molto bello, grazie per questo. Avendo appena passato un po' di tempo a confrontarlo con FGDI, non sono troppo dissimili, penso che il VI sia un po' più conservativo - chiama un mercato piatto prima di FGDI, ma questo varia. Non riesco a capire il codice - sembra che ci sia una procedura iterativa.