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если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...
Si può testare su TF non standard. C'è un buon articolo di Integer, tutto è spiegato lì. L'ho usato, funziona tutto, ma c'è molta confusione. Ma se lo volete davvero, non c'è nessun problema.
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.
Как это исправить?
Non è proprio così - c'è un altro parametro - lo Spread. Cambiare lo spread di 1 pip può capovolgere i risultati.
MetaQuotes fa ogni sorta di sciocchezze, ma non vogliono aggiungere la possibilità di regolare lo spread durante i test. Hanno i loro interessi.
Grazie, darò un'occhiata.
Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.
Il totale della differenza tra il chiuso. - Aprire compreso lo zero, perché lo zero varia e sferraglia come un matto.
È molto male, anche se su fotogrammi più alti >= H4 può essere...
È meglio che passi un po' di tempo su questo, non so come chiamarlo =)) (per un momento).
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
Non sono d'accordo... Il tester prende lo spread dallo spread corrente... Cioè se lo spread su EUR/USD =2 al momento, sarà uguale a 2 anche nel 1999...Quale diffusione c'era - nessuno lo sa ... Molto probabilmente non c'era una società di intermediazione a quel tempo ... Quindi, gli spread non sono salvati nella storia e sono presi direttamente dalla variabile MarketInfo. A proposito... Lo stesso vale per le stoppie... (e altre variabili simili). Provate a eseguire un test advisor nel tester che piazzerà un ordine a 5 pip di distanza dal prezzo corrente - se c'è una notizia in tempo reale :) e i salti di arresto crescono di 10 volte di più (in molte società di intermediazione) - l'advisor si rifiuterà di piazzare ordini anche nel tester ... Quindi queste variabili non sono memorizzate da nessuna parte e sono prese direttamente dalla situazione attuale reale...
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
Non si tratta dello spread che cambia sulla storia durante lo stesso test. Ma se si esegue il tester due volte, è possibile che lo spread sul server del broker cambi e i risultati dei test siano diversi e quindi questo parametro non dovrebbe essere scontato.
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
Totalmente d'accordo... Sembra che si parli di mantenere gli spread nel modello generale OHLC... ma finora imho solo chiacchiere... aspettiamo e vediamo...Il totale della differenza tra il chiuso. - Aprire compreso lo zero, perché lo zero varia e sferraglia come un matto.
È molto male, anche se su fotogrammi più alti >= H4 può essere...
È meglio che passi un po' di tempo su questo, non so come chiamarlo =)) (per un momento).
Costy, grazie mille per l'indicatore! Per quanto riguarda il mio indicatore, hai ragione, è assolutamente inadatto all'uso pratico (in quanto sta terribilmente sovrascrivendo tutto), ma è interessante per me in termini di teoria, come questa differenza è calcolata oltre la barra zero su +6° per esempio o +10°. Quella che si aggrappa al prezzo sembra la sua continuazione quindi per me la domanda principale è che tipo di regressione "potente" è :-)).
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
Questo è lontano dalla regressione =))
usa solo drawShift = 14 metti valore = -14 e comincia a sferragliare già sulla storia =))
Nei normali metodi di calcolo non viene ricalcolato su ogni tick per = 14 barre di storia,
ma la base dell'indicatore è la somma delle variazioni di prezzo per il periodo, cioè
per = 4
0 barra aperta=4 klose=4
1 barra aperta=2 cloze=4
2 bar aperto=3 cloze=2
3 bar opener=0 cloze=4
conta 4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1
a 0 bar il cloze cambia costantemente e si scopre che quando si cambia 0 bar di uno, il valore di "momentum" aumenta di 1
e infine, perché sta tremando
aggiungiamo ai valori di ogni barra il valore dell'impulso
era (4,-1,2,0) ed è diventato (5,0,3,1) e sposta il tutto su drawShift.
"come questa differenza è calcolata oltre la barra zero" - non lo è, è calcolata prima della barra zero.
Se pensate che sia sbirciare nel futuro, vi posso assicurare che non lo è, sia esso un tester qualsiasi.