Suggerimenti per l'EA (da perdere a profitto) - pagina 8
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Ciao cod3: Qualche progresso? Come sono i codici e il metodo "reverse"? Ti sono utili?
Ciao cod3: Qualche progresso? Come sono i codici e il metodo "reverse"? Ti sono utili?
Ehi DioStar, sto ancora testando 1:1 RR, non riesco a capire la logica per decidere se devo invertire gli ordini. Hai qualche suggerimento per prendere tali decisioni?
Ecco la dichiarazione finora, per il rapporto 1:1 RR
Dichiarazione: 7064834 - 3il vostro commercio totale = 32. Troppo piccolo per giudicare dall'intero rapporto. Quindi, questo è quello che si può fare.
In matematica applicata, probabilità statistica, data la piccola disponibilità di dati, il più accurato da fare è qualcosa chiamato lavoro di interpolazione di parte. I dati che cadono su quella base sono o dati di eventi simultanei ma esclusivi, la modalità relativa, o eventi circostanziali che ha probabilità minima.
Traduco tutto questo in termini profani per voi. Concentratevi sulle vostre vittorie e perdite consecutive per questo caso. sono 2, 4, al momento.
Sulla base di questi 2 eventi: la probabilità sarà alterata da: aumentare il tuo stop loss per dire il doppio da dove è, e allo stesso tempo, aumentare il tuo TP a NON più di 1,4 volte ~ Golden ratio, per colpire i livelli Fibo più velocemente.
Questo è il migliore finora, posso aiutare cod3. Se dovessi digerire tutto questo "mambo-jambo brutale", datti una bella pacca, perché il tuo EA ha bisogno di te, e di tutta la tua educazione.
il vostro commercio totale = 32. Troppo piccolo per giudicare dall'intero rapporto. Quindi, questo è ciò che si può fare.
In matematica applicata, probabilità statistica, data una piccola disponibilità di dati, il più accurato da fare è qualcosa chiamato lavoro di interpolazione distorta. I dati che cadono su quella base sono o dati di eventi simultanei ma esclusivi, la modalità relativa, o eventi circostanziali che ha probabilità minima.
Traduco tutto questo in termini profani per voi. Concentratevi sulle vostre vittorie e perdite consecutive per questo caso. sono 2, 4, al momento.
Sulla base di questi 2 eventi: la probabilità sarà alterata da: aumentare il tuo stop loss per dire il doppio da dove è, e allo stesso tempo, aumentare il tuo TP a NON più di 1,4 volte ~ Golden ratio, per colpire i livelli Fibo più velocemente.
Questo è il migliore finora, posso aiutare cod3. Se dovessi digerire tutto questo "mambo-jambo brutale", datti una bella pacca, perché il tuo EA ha bisogno di te, e di tutta la tua educazione.
Di quanti trade in avanti ho bisogno, per dire OK, questo sistema è spazzatura o NON è spazzatura? 1000+???
Darò a questo test del rapporto RR 1:1 altre 2-3 settimane, dopo inizierò a cambiare i valori di SL e TP in base a quanto da te raccomandato.
Grazie
Di quanti scambi in avanti ho bisogno per dire OK, questo sistema è spazzatura o NON è spazzatura? 1000+???
Darò a questo test del rapporto RR 1:1 altre 2-3 settimane, dopo inizierò a cambiare i valori di SL e TP in base a quanto da te raccomandato.
Grazie
Non ho MAI detto che è spazzatura. Ho detto che 32 trade è troppo piccolo per giudicare il RAPPORTO. Non il SISTEMA. Non legare le due cose, questo è decisamente scorretto, specialmente in qualche test lento e in avanti, che hai deciso tu.
Tu dici solo che il tuo sistema è spazzatura, quando, diciamo, tutte le possibilità sono esaurite ma tutti i risultati falliscono la tua aspettativa.
Su una nota a parte:
Una volta facevo solo test fwd come quello che stai facendo tu (e non credevo nel backtest), ma dopo alcune discussioni difficili, e scambi razionali con altri più esperti nelle fasi di test, mi permetto di dirti questo:
Un test forward è esattamente = a un backtest. Ne sono convinto al 100%. In tutti i casi, se avete il tempo e le risorse, con tutti i mezzi e desideri, continuate i test fwd.
Non ho MAI detto che è spazzatura. Ho detto che 32 scambi sono troppo piccoli per giudicare il RAPPORTO. Non SISTEMA. Non legare le due cose, questo è decisamente scorretto, specialmente in qualche test lento, in avanti, che hai deciso tu.
Tu dici solo che il tuo sistema è spazzatura, quando, diciamo, tutte le possibilità sono esaurite ma tutti i risultati falliscono la tua aspettativa.
Su una nota a parte:
Una volta facevo solo test fwd come quello che stai facendo tu (e non credevo nel backtest), ma dopo alcune discussioni difficili, e scambi razionali con altri più esperti nelle fasi di test, mi permetto di dirti questo:
Un test forward è esattamente = a un backtest. Ne sono convinto al 100%. In tutti i casi, se avete il tempo e le risorse, con tutti i mezzi e desideri, continuate i test fwd.
So che non l'hai fatto, è la mia analisi per un sistema, se redditizio è buono, altrimenti è spazzatura
Non sono molto d'accordo con forwardtest = backtest, ma questa è la mia opinione, che si è formata dopo aver visto sistemi che fanno così bene in backtesting, ma poi falliscono nella realtà
Ecco i risultati finora, ha recuperato le perdite per ora!
Dichiarazione: 7064834 - 3Non sono assolutamente d'accordo con forwardtest = backtest, ma questa è la mia opinione, che si è formata dopo aver visto sistemi che fanno così bene in backtesting, ma poi falliscono nella realtà
Ho visto e sperimentato tutto questo troppo bene, quindi so molto bene cosa intendi. I mercati saranno più avanti di qualsiasi tipo di macchina...non lo nego.
Ma la questione qui è diversa; si tratta di testare un programma. Tutto quello che dovete fare è una volta che il vostro test fwd è finito, eseguire un backtest sullo stesso periodo, e confrontare i risultati. Se solo non sono gli stessi, allora potete dire che c'è differenza tra i due.
Ho visto e vissuto troppo bene tutto questo, quindi so molto bene cosa intendi. I mercati saranno più avanti di qualsiasi tipo di macchina...non lo nego.
Ma la questione qui è diversa; si tratta di testare un programma. Tutto quello che dovete fare è una volta che il vostro test fwd è finito, eseguire un backtest sullo stesso periodo, e confrontare i risultati. Se solo non sono gli stessi, allora potete dire che c'è differenza tra i due.
Hai ragione, e questo è l'unico modo per convalidare il backtesting, è quello di eseguire un forward, poi un backtest, poi confrontare. Ma posso indovinare che i risultati non saranno identici.