Teoria della correlazione Forex

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USO PRATICO della teoria della correlazione

Questo articolo è incentrato sulla spiegazione di come le correlazioni valutarie possono essere utilizzate in modo molto pratico. Il nostro obiettivo non è quello di immergerci nella teoria o nei modelli teorici, ma mostrare come le correlazioni possono aiutare a risolvere decisioni pratiche legate al trading.

La teoria della correlazione del Forex ha molti vantaggi pratici come confermare un'entrata, evitare falsi break out, filtrare setup peggiori, identificare quale valuta è in trend, e rivedere i cross per una visione dinamica. Questo articolo esamina il setup di correlazione perfetto.

FILTRARE E CONFERMARE LE TRANSAZIONI FOREX

La teoria della correlazione forex può essere utilizzata come metodo per filtrare i setup di trading che hanno una probabilità peggiore rispetto al rapporto ricompensa-rischio. Il processo con cui un trader può utilizzare questo concetto è il seguente:

  1. il nucleo di questa teoria è che le principali valute USD, EUR e AUD si muovono nella stessa direzione (correlazione). Questo non si può contestare, visita questi grafici di correlazione e vedrai la verità in questo.
  2. b) quello che stiamo cercando sono situazioni in cui una di queste coppie di valute si sta rompendo da una forte correlazione. Questo è il setup e dove inizia la teoria della correlazione forex.
  1. Ecco esattamente cosa facciamo per determinare i nostri trade ogni giorno. Iniziamo sempre con il dollaro. Ecco un esempio.

EUR/USD - lungo

GPB/USD - lungo

NZD/USD - lungo

AUD/USD - lungo

USD/CAD - corto

USD/JPY - lungo

5 delle sei stanno andando nella stessa direzione, il USD/JPY in questo caso è in correlazione negativa con le altre cinque.

  1. Il passo successivo è guardare le coppie JPY (EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, NZD/JPY. Se hanno lo stesso trend della coppia USD/JPY, in questo caso lungo, allora abbiamo una perfetta correlazione.
  1. Ora sappiamo che stiamo facendo trading lungo sulla coppia USD/JPY, tutte le altre 5 coppie di dollari hanno una tendenza opposta alla coppia USD/JPY. Quindi quale coppia di dollari dovremmo negoziare? La coppia di dollari più costosa è quella che guardiamo per prima.Perché la coppia più costosa? Perché il trend del dollaro è lungo (5 delle 6 coppie si stanno muovendo nella stessa direzione).E il trend è tuo amico. La coppia di valute più costosa si muoverà di più e quindi si spera di superare il trade perdente. Guardiamo ancora una volta la valuta alla pari del dollaro.Ora guardiamo il CAD (EUR/CAD, AUD/CAD, CAD/JPY). Se hanno lo stesso trend (in questo caso short) del USD/CAD, allora siamo a posto. Entriamo nel trade USD/CAD short.
  1. Il risultato perfetto è se entrambi questi trade vincono. E se entrambi continuano il loro trend, avrai un doppio vincitore.
  1. Più spesso che no, però, la coppia dominante scapperà con entrambi i trade e uno vincerà e l'altro perderà. In questo scenario, l'hedging è nostro amico: devi sempre impostare il trade in modo tale che se la valuta dominante scappa, la valuta vincente coprirà il trade perdente.

Per questo trade - USP/JPY long con uno stop loss di 40 pip e un limite di 60 pip.

  • USD/CAD corto con uno stop loss di 40 pip e un limite di 60 pip.
 

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Idee EA multi valuta

Sergey Golubev, 2014.02.26 13:23

L'EA multi valuta può essere basato su alcuni altri sistemi. L'unica cosa da fare (a parte il sistema stesso) è la "funzione di protezione del conto". Perché questo tipo di EAs può essere rischioso, e questo rischio è per tutto il conto (solo la mia opinione, scusate). Ma dipende anche da come sarà codificato per esempio.

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Per quanto riguarda la correlazione così ho trovato il seguente

Video

MT5 CodeBase


 

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Indicatori: Grafico di correlazione valutaria MFCS

Sergey Golubev, 2013.10.26 09:29

Correlazione delle coppie di valute nel mercato Forex: Coppie di valute incrociate

Come trader di forex, se controlli diverse coppie di valute per trovare i setup di trading, dovresti essere consapevole della correlazione delle coppie di valute, per due motivi principali:

1- Si evita di prendere la stessa posizione con diverse coppie di valute correlate allo stesso tempo e quindi non si moltiplica il rischio. Inoltre, si evita di prendere posizioni con le coppie di valute che si muovono l'una contro l'altra, allo stesso tempo. 2- Se conosci le correlazioni delle coppie di valute, ti può aiutare a prevedere la direzione e il movimento di una coppia di valute, attraverso i segnali che vedi sulle altre coppie di valute correlate.

Ora spiego come la correlazione delle coppie di valute aiuta. Iniziamo con le 4 principali coppie di valute: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.

In entrambe le prime due coppie di valute (EURUSD e GBPUSD), l'USD funziona come denaro. Come sai, la prima valuta nelle coppie di valute è conosciuta come la merce e la seconda è il denaro. Così, quando compri EURUSD, significa che paghi USD per comprare Euro. In EURUSD e GBPUSD, la valuta che funziona come denaro è la stessa (USD). Le materie prime di queste coppie sono entrambe legate a due grandi economie europee. Queste due valute sono altamente connesse e correlate tra loro e nel 99% dei casi si muovono nella stessa direzione e formano gli stessi segnali di acquisto/vendita. Solo recentemente, a causa della crisi economica, si sono mosse un po' diversamente, ma il loro orientamento principale è sempre lo stesso.

Che cosa significa? Significa che se EURUSD mostra un segnale di acquisto, anche GBPUSD dovrebbe mostrare un segnale di acquisto con piccole differenze nella forza e nella forma del segnale. Se analizzi il mercato e arrivi alla conclusione che dovresti andare short con EURUSD e allo stesso tempo hai deciso di andare long con GBPUSD, significa che qualcosa non va nella tua analisi e una delle tue analisi è sbagliata. Quindi non dovresti prendere alcuna posizione finché non vedi lo stesso segnale in entrambe queste coppie. Naturalmente, quando queste coppie mostrano davvero due direzioni diverse (cosa che accade raramente), sarà un segnale per scambiare EUR-GBP. Vi dirò come.

Di conseguenza, USD-CHF e USDJPY si comportano in modo simile ma non così simile come EURUSD e GBPUSD, perché in USD-CHF e USDJPY, il denaro è diverso. Il franco svizzero e lo yen giapponese hanno alcune somiglianze perché entrambi appartengono a paesi consumatori di petrolio, ma il volume degli scambi industriali in Giappone, rende JPY diverso.

In generale, quando si analizzano le quattro principali coppie di valute, se si vedono segnali di acquisto in EURUSD e GBPUSD, si dovrebbero vedere segnali di vendita in USDJPY. Se vedi anche un segnale di vendita in USD-CHF, allora la tua analisi è più affidabile. Altrimenti, devi rivedere e rifare la tua analisi.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY hanno solitamente la stessa direzione. Solo il loro modello di movimento a volte diventa più simile all'altro e a volte meno.

Cosa preferisco?

Se trovo un segnale di vendita con EURUSD e GBPUSD e un segnale di acquisto con USDJPY, preferisco prendere una posizione corta con uno dei due EURUSD o GBPUSD perché i movimenti verso il basso sono di solito più forti. Non prendo la posizione corta con EURUSD o GBPUSD e la posizione lunga con USDJPY allo stesso tempo, perché se una di queste posizioni mi va contro, l'altra farà lo stesso. Quindi non raddoppio il mio rischio prendendo due posizioni opposte con due coppie di valute che si muovono l'una contro l'altra.

Come usare la correlazione delle coppie di valute per prevedere la direzione del mercato?

Quando ho un segnale con una coppia, ma ho bisogno di una conferma per prendere la posizione, faccio riferimento alle coppie di valute correlate o alle coppie di valute incrociate e cerco la conferma. Per esempio, vedo una divergenza MACD nel grafico a quattro ore di USDCAD, ma non c'è una rottura del supporto vicino nel grafico a quattro ore o a un'ora di USDCAD. Voglio prendere una posizione corta ma ho solo bisogno di una conferma. Se aspetto la conferma, può diventare troppo tardi e potrei perdere l'occasione. Controllo una coppia di valute correlata come USDSGD e se vedo un breakout di supporto in essa, prendo una posizione corta con USDCAD. Ora la domanda è: perché non prendo la posizione corta con USDSGD e uso il suo breakout di supporto per andare corto con USDCAD? Lo faccio perché i movimenti di USDCAD sono più forti e più redditizi. Uso USDSGD solo come indicatore per fare trading su USCAD.

Succede che prendi una posizione con una coppia di valute, ma non funziona correttamente e non sai se è stata una buona decisione o no. D'altra parte, non vedi nessun segnale forte su quella coppia di valute che ti aiuti a decidere se vuoi mantenere la posizione o chiuderla. In questi casi, puoi controllare una coppia di valute correlata e cercare un segnale di continuazione o inversione. Questo ti aiuta a decidere sulla posizione che hai.

A volte, alcune coppie di valute correlate non si muovono nel modo in cui dovrebbero muoversi. Per esempio EURUSD e USDJPY salgono allo stesso tempo, mentre di solito si muovono uno contro l'altro. Può succedere quando il valore dell'euro sale e il valore del dollaro non ha un cambiamento significativo, ma allo stesso tempo il valore dello JPY scende, per qualche motivo. In questi casi, puoi usare la tabella sottostante per trovare e negoziare la coppia di valute il cui movimento è intensificato da un movimento insolito in altre due coppie di valute. In questo esempio, se EURUSD e USDJPY salgono allo stesso tempo, EURJPY salirà molto più forte (vedi il grafico sottostante).

Oppure se EURUSD sale e AUDUSD scende allo stesso tempo, EUR-AUD sale fortemente.

Un altro esempio importante: Se EURUSD sale e GBPUSD scende allo stesso tempo, EURGBP sale fortemente. Forse questo è il caso più importante che possiamo trattare sulla base di questa regola. Succede molte volte che EURUSD e GBPUSD si muovano l'una contro l'altra e questo è il momento migliore per negoziare EURGBP. Ora sai perché EURGBP non si muove fortemente la maggior parte del tempo. È perché EURUSD e GBPUSD si muovono nella stessa direzione la maggior parte delle volte. Per esempio salgono allo stesso tempo e quindi EURGBP non mostra alcun movimento significativo perché quando entrambe le valute di una coppia di valute salgono o scendono allo stesso tempo, quella coppia di valute non mostra alcun forte movimento e direzione (spero tu sappia perché una coppia di valute sale o scende. Sale quando il valore della prima valuta sale OPPURE quando il valore della seconda valuta scende. Per esempio EURUSD sale, se il valore dell'euro sale o il valore del dollaro scende. Se questo accade allo stesso tempo, allora EURUSD sale molto più forte).

Il grafico sottostante include quasi tutti questi movimenti insoliti e i loro risultati sulla terza coppia di valute.

se EURUSD e USDJPY allora EURJPY significa che se EURUSD e USDJPY salgono allo stesso tempo, allora EURJPY sale molto più forte.



 

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Indicatori: Grafico di correlazione valutaria MFCS

Sergey Golubev, 2014.02.04 08:27

Commercio di oro usando le correlazioni di valuta (basato su un articolo di dailyfx)

Punti di discussione:

  • Le correlazioni sono utili per trovare la direzione per una varietà di mercati.
  • L'oro e l'AUDUSD hanno una correlazione positiva.
  • Una volta trovata la direzione, pianifica la tua strategia di trading per un altro asset.
Capire le correlazioni è un ottimo modo per i trader di formarsi delle opinioni sui mercati che potrebbero non seguire in precedenza. L'idea di una correlazione è quella di prendere due mercati o beni apparentemente diversi e vedere come il prezzo di mercato si muove l'uno rispetto all'altro. Oggi esamineremo l'utilizzo della coppia di valute AUDUSD per determinare la direzione dell'oro attraverso l'uso di una correlazione.
Cominciamo!

Correlazione con l'oro

Quando qualcuno menziona l'oro, l'AUDUSD dovrebbe immediatamente venire in mente come asset correlativo. Questi asset sono correlati positivamente, il che significa che possono essere visti muoversi generalmente nella stessa direzione. Innanzitutto questa correlazione funziona perché entrambi gli asset sono valutati in dollari USA. La coppia AUD/USD rappresenta il dollaro australiano prezzato in dollari USA. Mentre l'oro è XAU/USD o l'oro prezzato in dollari USA per oncia. Quando il dollaro americano si rafforza, entrambi gli asset tendono a deprezzarsi in valore.

In secondo luogo, l'AUD ha un'alta correlazione con l'oro a causa delle estese operazioni di estrazione dell'oro in Australia. Quando i prezzi dell'oro fluttuano, questo aumenta o diminuisce la quantità di fondi trasferiti in AUD per fare acquisti del metallo. Questi trasferimenti cambiano essenzialmente la domanda per la valuta e possono causare direttamente cambiamenti anche nella coppia di valute AUDUSD.


Negoziare la correlazione

La chiave per il trading di asset correlati positivamente, è trovare una direzione da uno degli asset sottostanti prima di prendere una decisione di trading. Se i trader vedono l'AUDUSD spingere verso i minimi più bassi, questo potrebbe facilmente essere il catalizzatore per un bias ribassista sull'oro. Al contrario, se l'oro tende al rialzo, questo può anche essere un segnale di un nuovo trend rialzista sull'AUDUSD.




Come puoi vedere, queste informazioni sono molto utili ai trader che hanno una visione fondamentale generale del mercato. Se hai un'opinione sull'oro o sul dollaro USA, questa può essere trasformata in un'idea di trading. Spesso i trader che sono rialzisti sull'oro scelgono di fare trading sull'AUDUSD invece che sul metallo stesso. Il dollaro australiano ha un tasso bancario del 2,50%, il che significa che i trader possono guadagnare ulteriori interessi mentre eseguono un ordine di acquisto su un'opinione positivamente correlata all'oro. Se un trader è ribassista sulla coppia di valute AUDUSD, i trader possono a loro volta vendere oro per evitare di accumulare interessi sul loro saldo di trading.


 

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Indicatori: Grafico di correlazione valutaria MFCS

Sergey Golubev, 2014.02.04 09:27

Dollaro australiano fortemente correlato a oro, argento, prezzi dell'acciaio (basato su questo articolo)

Visualizza le correlazioni forex con i prezzi di SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index, e IShares Silver Trust ETF (SLV):


XAUUSD/AUDUSD :



XAGUSD/EURUSD :



XAGUSD/USDCAD :




 

Ciao,

Grazie per l'argomento molto informativo. Ho appena iniziato con le correlazioni e sento che questo è un argomento molto importante da padroneggiare.

Non capisco completamente quando si tratta di evitare falsi breakout o di confermare un'entrata. Devo semplicemente trovare uno strumento che sia solitamente correlato e verificare che il movimento sia lo stesso? È meglio fare questa verifica su più strumenti correlati?

 
twalk:

Ciao,

Grazie per l'argomento molto informativo. Ho appena iniziato con le correlazioni e sento che questo è un argomento molto importante da padroneggiare.

Non capisco completamente quando si tratta di evitare falsi breakout o di confermare un'entrata. Devo semplicemente trovare uno strumento che sia solitamente correlato e verificare che il movimento sia lo stesso? È meglio fare questa verifica su strumenti più correlati?

Ecco alcuni esempi veloci:

EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130

EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130

EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130

EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130

EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130

 
Sergey Golubev:

Grazie
 

Guardate ragazzi, ho passato 5 anni a sviluppare strategie EA basate semplicemente su tutti i tipi di correlazioni, e sarei molto sorpreso se potessero generare dei profitti ragionevoli e sostenibili nel lungo periodo.

Consiglio gratuito - non sprecate il vostro tempo.

 
Oleksandr Medviediev:

Guardate ragazzi, ho passato 5 anni a sviluppare strategie EA basate semplicemente su tutti i tipi di correlazioni, e sarei molto sorpreso se potesse generare qualsiasi profitto ragionevole e sostenibile nel lungo periodo.

Consiglio gratuito - non sprecate il vostro tempo.

Sei sicuro di aver provato tutte le strade e non ce n'è un'altra?!
 
Mehrdad Shiri:
Sei sicuro di aver provato tutte le strade e che non ce ne sia un'altra?!
Beh, devo ammettere che non ho provato le correlazioni di Kendall e Spearman (a causa di alcune limitazioni di MT4/MT5), ma ho il sospetto che il risultato complessivo non sarebbe diverso.
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