Importazione di dati e tester virtuale (sviluppo) - pagina 4
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Idee interessanti,
Scusate il ritardo, ma ho pensato di dare il mio contributo.
Sembra che tu voglia fare due cose:
1) Leggere un file .csv che ha prezzi e date, con il prezzo letto in un momento che ha un datetime corrispondente al datetime corrente in tester.
2) Piazzare trade basati su questi prezzi.
Di queste due funzioni penso che solo la prima sia critica. Perché? La funzione OnTester ci permette di avere criteri di ottimizzazione personalizzati, quindi, in parole povere, non è necessario piazzare trade. Finché avete i dati dei prezzi rilevanti, potete avere il vostro EA che misura le statistiche più rilevanti per voi per ogni passaggio e semplicemente avere il tester che ottimizza verso il risultato che volete. E infatti se il vostro file csv non ha solo lo spread ma anche altre importanti informazioni sui simboli, per ogni volta, allora avete più possibilità di ottimizzare verso il risultato desiderato.
@ssn: Grazie per il tuo contributo. La tua idea su questo potrebbe essere davvero unica. Tuttavia, ho deciso di non continuare questo progetto per un paio di motivi, il motivo principale è il seguente.
Ho trovato un programma (gratuito) che risolve tutte le mie esigenze di test e importazione. E' abbastanza nuovo e in fase di beta testing ma le sue capacità di back-testing superano di gran lunga quelle di meta-trader. Ha tutto quello che avrei sognato di costruire in un tester di strategie e anche più del previsto. Non ha l'eco-sistema che meta-trader ha sviluppato, ma è certamente una valida alternativa per il test delle strategie. Lo raccomando per una persona di tipo programmatore e non lo raccomando per un non programmatore.
A causa della regola no-commercial, non posso fornire il nome del programma qui. Tuttavia, chiunque sia interessato può mandarmi un messaggio privato e gli fornirò il link.
Penso che sia semplice: mt5 deve sviluppare la funzionalità per lavorare con tick reali su tester-strategy. Sapere che è una priorità per gli utenti
Beh, ho anche provato a caricare dati storici da altre fonti in strategy tester in modo da poter utilizzare dati molto più vecchi sostituendo e rinominando i file, ma avevano quello che io chiamo 'broker header' e questo rende i dati inutilizzabili nella maggior parte dei casi in quanto genererà un errore dicendo che il broker header non corrisponde, ma c'è un work around per questo e si dovrebbe scavare in profondità nei file e sostituire il broker header stesso per caricare i dati.
Ho deciso di non andare lì perché mi sembrava troppo lavoro, e i migliori risultati vengono dal test in tempo reale, quindi preferisco quella strada, di solito provo i miei nuovi EA in modalità visiva sul tester per un tempo molto breve per vedere se funziona, e poi sulla storia massima disponibile in modalità non visiva, e poi su diversi simboli, se va tutto bene lo metto su un computer separato che esegue solo il terminale MT e sul conto demo.