Chiarificazione sostanziale???? - pagina 8

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Алексей Тарабанов #:
Do anche un problema a mia nipote: c'è una relazione tra Z e Y e Y e X. Disegna un grafico della dipendenza di Z da X. Graficamente. Lei lo disegna.

Grazie, capisco.

 
prostotrader #:

Comunque, ho guardato 500 dischi, non posso essere sicuro al 100% senza l'originale

Ma hai delle citazioni mancanti, è possibile che anche in MT5 (ma molto meno)

Cercherò di tradurre il tuo tempo in "digeribile" ed estrarre BID e ASK separatamente in MT5,

Ma potete vedere che ci sono già troppe discrepanze!

Sì, ci sono discrepanze. La tabella e i tassi aggregati forniti dalla borsa non sono affidabili al 100%. Questo è dichiarato dallo stesso scambio.
I dati affidabili al 100%, sempre secondo lo scambio, sono solo nella tabella orders_log, ma costa denaro extra abbonarsi ad essa.
Da quali flussi e tabelle MT5 prende i dati, e come li prende, non posso affermare al 100%, posso solo speculare.
Perciò, uso il mio software per i miei scopi, perché vedo come e da dove vengono presi i dati.
Sono soddisfatto dei risultati finora.

 
Vladimir Mikhailov #:

Sì, le discrepanze sono presenti. La tabella comune e i tumbler aggregati trasmessi dallo scambio non sono affidabili al 100%. Questo è dichiarato dallo stesso scambio.
I dati affidabili al 100%, sempre secondo lo scambio, sono solo nella tabella orders_log, ma il suo abbonamento costa un po' di soldi.
Da quali flussi e tabelle MT5 prende i dati, e come li prende, non posso affermare al 100%, posso solo speculare.
Perciò, uso il mio software per i miei scopi, perché vedo come e da dove vengono presi i dati.
Sono soddisfatto dei risultati finora.

MT5 prende i dati dallo stesso posto da cui li hai presi tu, PlazaII.

Ho convertito il vostro tempo, ci sono troppe differenze, le citazioni sono le stesse ma il tempo è diverso.

Hai saltato le citazioni in rosso.

Convertitore di tempo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Convertor.mq5 |
//|                                     Copyright 2021, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#define  STR_POS 8
ulong base_time_ns;
ulong add_time; //добивка до Московского времи

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTime(const string b_str)
{
  ulong cur_time = ulong(StringToInteger(b_str));
  if(cur_time > 0)
  {
    ulong full_time = (cur_time + add_time);
    ulong diff_time = full_time - base_time_ns;
    if(diff_time > 0)
    {
      ulong sec_time = ulong(double(full_time)/1000000000);
      ulong ms_time = ulong(double((full_time - sec_time*1000000000))/1000000); 
      ulong mcs_time = ulong(double( full_time - (sec_time*1000000000 + ms_time*1000000))/1000);
      ulong ns_time = full_time - (sec_time*1000000000 + ms_time*1000000 + mcs_time*1000);
      return(TimeToString(datetime(sec_time), TIME_SECONDS) + "." + StringFormat("%03i", ms_time) +
             "." + StringFormat("%03i", mcs_time) + "." + StringFormat("%03i", ns_time));
    }
    else return("Time out of range!"); 
  }
  return("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetParams(const string a_str, string &a_1, string &a_2, string &a_3,
                     string &a_4, string &a_5, string &a_6, string &a_7,
                     string &a_8,string &a_9)
{
  if(base_time_ns > 0)
  {
    string tmp_str = a_str;
    int cnt = 0;
    while(cnt<STR_POS)
    {
      int a_pos = StringFind(tmp_str, ";");
      if(a_pos > 0)
      {
        switch(cnt)
        {
          case 0:
            a_1 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 1:
            a_2 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 2:
            a_3 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 3:
            a_4 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 4:
            a_5 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 5:
            a_6 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 6:
            a_7 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 7:
            a_8 = GetTime(StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos));
            a_9 = GetTime(StringSubstr(tmp_str, a_pos + 1));
          break;
        }
      }
      tmp_str = StringSubstr(tmp_str, a_pos + 1);
      cnt++;
    }
    return(true);
  }
  return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  int str_cnt = 0;
  base_time_ns = ulong(D'20.10.2021 07:00:00') * 1000 * 1000 * 1000;
  add_time = (3*3600);
  add_time = add_time*1000000000;
  string in_str, par_1, par_2, par_3, par_4, par_5, par_6, par_7, par_8, par_9;
  int in_handle=FileOpen("gazp-20-10-2021.csv",FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_CSV); 
  if(in_handle!=INVALID_HANDLE)
  {
    int out_handle=FileOpen("gazp-20-10-2021_new.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV); 
    if(out_handle!=INVALID_HANDLE)
    {
      while(!FileIsEnding(in_handle))
      {
        if(str_cnt == 0)
        {
          in_str = FileReadString(in_handle);
          FileWrite(out_handle, "id", "best_buy", "xamount_buy", "best_sell", "xamount_sell", "price", "xamount", "deal_time_ns", "mod_time_ns");
        }
        else
        {
          in_str = FileReadString(in_handle);
          if(StringLen(in_str) > 0)
          {
            if(GetParams(in_str, par_1, par_2, par_3, par_4, par_5, par_6, par_7, par_8, par_9) == true)
              FileWrite(out_handle, par_1, par_2, par_3, par_4, par_5, par_6, par_7, par_8, par_9);
          }
        }
        str_cnt++;
      } 
      FileClose(out_handle);
    }
    FileClose(in_handle);
  }   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Non ho approfondito il file

File:
gazr_20_10_12_21_time.zip  8362 kb
 

Vladimir!

Certo, ci possono essere singoli fallimenti, ma avete un sacco di citazioni mancanti, e MT-5 ha un problema con il tempo

(per quanto ho capito, si copia semplicemente il tempo dalla tabella senza farci nulla),

sembra che lo "tengano" loro stessi (il tempo).

Controlla il tuo codice (per omissioni)

Stai usando "0" qui?

result = cg_conn_process(conn, 0, NULL);
File:
gazr_20_10_12_21_time.zip  8483 kb
 
prostotrader #:

Vladimir!

Certo, ci possono essere singoli fallimenti, ma avete un sacco di citazioni mancanti, e MT-5 ha un problema con il tempo

(per quanto ho capito, si copia semplicemente il tempo dalla tabella senza farci nulla),

sembra che lo "tengano" loro stessi (il tempo).

Controlla il tuo codice (per omissioni)

Stai usando "0" qui?

Sì, il tempo è preso dal tavolo.
In conn_process si usa 0.

Non ci sono salti.

Ecco il codice della funzione colback:

CG_RESULT MessageCallbackQuote(cg_conn_t* conn, cg_listener_t* listener, struct cg_msg_t* msg, void* data)
{
        static size_t offset_isin_id = 0;
        static size_t offset_best_buy = 0;
        static size_t offset_xamount_buy = 0; //i8
        static size_t offset_best_sell = 0;
        static size_t offset_xamount_sell = 0; //i8
        static size_t offset_price = 0; //d16.5
        static size_t offset_xamount = 0; //i8
        static size_t offset_deal_time_ns = 0; //u8
        static size_t offset_replAct = 0; //i8
        static size_t offset_mod_time_ns = 0; //u8

        switch (msg->type)
        {
        case CG_MSG_STREAM_DATA:
        {
                int64_t price_int = 0;
                int8_t price_scale = 0;
                long long xamount_buy = 0;
                long long xamount_sell = 0;
                double price;
                long long xamount = 0;
                unsigned long long deal_time_ns = 0;
                unsigned long long mod_time_ns = 0;
                double best_buy = 0;
                double best_sell = 0;

                cg_msg_streamdata_t* replmsg = (cg_msg_streamdata_t*)msg;
                char* data = (char*)replmsg->data;
                if (*(int64_t*)(data + offset_replAct) == 0 && fut_isin_id == *((int32_t*)(data + offset_isin_id)))
                {
                        cg_bcd_get(((char*)(data + offset_best_buy)), &price_int, &price_scale);
                        best_buy = ((double)price_int) / (pow(10.0, price_scale));

                        cg_bcd_get(((char*)(data + offset_best_sell)), &price_int, &price_scale);
                        best_sell = ((double)price_int) / (pow(10.0, price_scale));

                        cg_bcd_get(((char*)(data + offset_price)), &price_int, &price_scale);
                        price = ((double)price_int) / (pow(10.0, price_scale));

                        xamount_buy = *((int64_t*)(data + offset_xamount_buy));
                        xamount_sell = *((int64_t*)(data + offset_xamount_sell));
                        xamount = *((int64_t*)(data + offset_xamount));

                        mod_time_ns = *((uint64_t*)(data + offset_mod_time_ns));
                        deal_time_ns = *((uint64_t*)(data + offset_deal_time_ns));

                        size_t s = quote.size();
                        if (s == 0)
                        {
                                quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
                        }
                        else
                        {
                                if (quote[s - 1].best_buy != fut_bid || quote[s - 1].best_sell != fut_ask ||
                                        quote[s - 1].xamount_buy != xamount_buy || quote[s - 1].xamount_sell != xamount_sell ||
                                        quote[s - 1].price != price || quote[s - 1].xamount != xamount ||
                                        quote[s - 1].deal_time_ns != deal_time_ns)
                                {
                                        quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
                                }
                        }
                        
                        return(0);
                }
        }
        break;
        case CG_MSG_OPEN:
        {
                struct cg_scheme_desc_t* schemedesc = 0;
                cg_lsn_getscheme(listener, &schemedesc);

                size_t msgidx = 0;
                for (cg_message_desc_t* msgdesc = schemedesc->messages; msgdesc; msgdesc = msgdesc->next, msgidx++)
                {
                        size_t fieldindex = 0;
                        if (strcmp(msgdesc->name, "common") == 0)
                        {
                                for (cg_field_desc_t* fielddesc = msgdesc->fields; fielddesc; fielddesc = fielddesc->next, fieldindex++)
                                {
                                        if (strcmp(fielddesc->name, "replAct") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_replAct = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "isin_id") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i4") == 0)
                                        {
                                                offset_isin_id = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "best_buy") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "d16.5") == 0)
                                        {
                                                offset_best_buy = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "best_sell") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "d16.5") == 0)
                                        {
                                                offset_best_sell = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "mod_time_ns") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "u8") == 0)
                                        {
                                                offset_mod_time_ns = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "deal_time_ns") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "u8") == 0)
                                        {
                                                offset_deal_time_ns = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "price") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "d16.5") == 0)
                                        {
                                                offset_price = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "xamount_buy") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_xamount_buy = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "xamount_sell") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_xamount_sell = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "xamount") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_xamount = fielddesc->offset;
                                        }
                                }
                        }
                }
        }
        break;
        case CG_MSG_P2REPL_ONLINE:
        {
                printf("%s: Futures qoute online!\n", cserver_time);
                fut_is_ready = true;
        }
        break;
        case CG_MSG_CLOSE:
        {
                printf("%s: Futures qoute offline!\n", cserver_time);
                fut_is_ready = false;
        }
        break;
        }
        return 0;
};
 
Vladimir Mikhailov #:

Non ci sono omissioni.


Spiega, per favore....

 
prostotrader #:

Spiega, per favore....

Questa costruzione significa che ogni record che ha delle modifiche viene salvato.

size_t s = quote.size();
if (s == 0)
{
        quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
}
else
{
        if (quote[s - 1].best_buy != fut_bid || quote[s - 1].best_sell != fut_ask ||
                quote[s - 1].xamount_buy != xamount_buy || quote[s - 1].xamount_sell != xamount_sell ||
                quote[s - 1].price != price || quote[s - 1].xamount != xamount ||
                quote[s - 1].deal_time_ns != deal_time_ns)
        {
                quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
        }
}
 
Vladimir Mikhailov #:

Questa costruzione significa che ogni record che ha delle modifiche viene salvato.

Non intendevo il codice, ma la tabella di confronto, che mostra che MT5 ha una quotazione e tu no.

 
prostotrader #:

Non intendevo il codice, ma la tabella di confronto, che mostra che MT5 ha una quotazione e tu no.

Molto probabilmente in MT5 i dati sono presi da orders_log o FAST.

 
Vladimir Mikhailov #:

Questa costruzione significa che ogni record che ha delle modifiche viene salvato.

E da dove si chiama? Dall'Expert Advisor? Se dall'Esperto, ci saranno delle omissioni.

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