Esperimento - pagina 70
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Giusto, può essere 1 su 40, allora il numero di trade redditizi è minimo, l'importante è che la tendenza media globale sia in grado di sovrapporsi alle perdite attuali, altrimenti sarà solo senza senso...
Ci puoi scommettere! Ma forse non in tutte le case di intermediazione.
C'è un'inclinazione al rosso. È molto simmetrico intorno ad esso.
Se ti sbarazzi delle inutili sovrapposizioni opzionali, puoi almeno ridurre la pendenza della tendenza.
Ha un'aspettativa matematica di 0. Questo senza lo spread-swap-commissioni-overlaps. Questo senza prendere in considerazione lo spread-swap-commissioni-overlaps. A proposito, poiché è 0, non si può far rotolare/scivolare nulla lì.
Tutto in parte dovuto al fatto che non esiste il "lavoro sugli errori", come regolato dal ciclo deming (vedi iso9000 e altre MBA) o il ciclo di gestione di base (come nei metodi dell'URSS).
E perché non c'è? Perché.
Come si calcola questo 0? Molto tempo fa ho calcolato i risultati dell'inversionehttps://www.mql5.com/ru/forum/367874/page27#comment_22807159, la dimensione media delle transazioni deve essere considerevolmente più grande dello spread anche tenendo conto dello swap che non viene addebitato per il segnale. Ma lo sperimentatore ha cambiato le condizioni dell'esperimento un centinaio di volte: tempo, dimensione del campione, l'Expert Advisor fallisce, arriva il cervo, arriva la foca. Il grafico risultante è stato compromesso e distorto, e non può essere analizzato seriamente.
Per quanto riguarda il lavoro sugli errori: dato che viene utilizzato un conto giocattolo con esecuzione istantanea e spread fisso, non c'è una reale perdita di profitto sui trade a zero, perché lo spread non si allarga come dovrebbe.
L'ho detto di nuovo,
Se fa trading, allora perché non testarlo solo su una coppia
nell'ultimo anno
o su ogni coppia individualmente,
Non ho bisogno di 32 coppie, peggiorano tutto e rendono il trading caotico,
l'unico modo per ottenere un risultato chiaro è fare un test senza riempimenti e altre manipolazioni umane.
Se ti sbarazzi delle inutili sovrapposizioni opzionali, puoi almeno ridurre la pendenza della tendenza.
Come avete calcolato questo 0? Molto tempo fa ho stimato i risultati dell'inversionehttps://www.mql5.com/ru/forum/367874/page27#comment_22807159. La dimensione media della transazione deve essere considerevolmente più grande dello spread anche tenendo conto dello swap che non viene addebitato per il segnale. Ma lo sperimentatore ha cambiato le condizioni dell'esperimento un centinaio di volte: tempo, dimensione del campione, l'Expert Advisor fallisce, arriva il cervo, arriva la foca. Il grafico risultante è stato compromesso e distorto, e non può essere analizzato seriamente.
Per quanto riguarda il lavoro sugli errori: dal momento che viene utilizzato un conto giocattolo con esecuzione istantanea e spread fisso, non vi è alcuna perdita reale sui trade a zero, lo spread non si allarga come dovrebbe.
Gli abiti sono sbagliati. Tutto il collasso della linea è assicurato dallo spread e tutta la varianza è dalla dispersione. MO=0
se il PNB inizia improvvisamente a "colpire" significa che ACF>0,5; cioè sta effettivamente negoziando sul passato, con un ritardo. E ha risultati positivi solo quando il passato si ripete, in tendenza.
gli adattamenti sono sbagliati. Tutto il crollo della linea è fornito dallo spread e tutte le fluttuazioni dalla varianza. MO=0
se il PNB inizia improvvisamente a "colpire" significa ACF>0,5; vale a dire che negozia effettivamente sul passato, con un ritardo. E ha risultati positivi solo quando il passato si ripete, in una tendenza.
Perché diffondere? Guardate la scheda "statistiche", prendete la somma dei risultati degli scambi modulo = 138960 punti, dividete per il numero totale di accordi 1365, otteniamo uno spread medio di 100 punti a 4 segni? Chiaramente no, non esiste una cosa del genere.
Perché diffondere? Guardate la scheda "statistiche", prendete la somma dei risultati degli scambi modulo = 138960 pips, dividete per il numero totale di scambi 1365, ottenete uno spread medio di 100 pips a 4 cifre? Ovviamente no, non esiste una tale diffusione.
Se di 4 cifre allora sì, lo spread non avrà quasi nessun effetto.
Perché diffondere? Guardate la scheda "statistiche", prendete la somma dei risultati degli scambi modulo = 138960 pips, dividete per il numero totale di scambi 1365, ottenete uno spread medio di 100 pips sulle 4 cifre? A quanto pare no, non succede.
Può succedere :-)
Gli ho detto un mese fa - non fare trading a 0:00 c'è uno spread enorme...
E con molto. Apre eurusd, usdchf, eurchf, meno 3 mega spreads allo stesso tempo, ma non c'è niente. E aspetta che il PNB faccia a pezzi il ring come un animale. Quando non c'è niente nel cestinourgentemente per migliorare l'aritmetica