Esperimento - pagina 21
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Possiamo condurre un esperimento speculativo - lasciamo che ci sia un TS su una coppia di valute. TP è uguale a SL, la probabilità di realizzazione di SL - 48%, TP - 52%. Il deposito iniziale è di $1000, la leva 1:100, entriamo nel commercio a $100. Se effettuiamo 1000 trade di questo tipo allora otteniamo la traiettoria di cambiamento del deposito, infatti è il valore dei punti guadagnati durante tutto il set. Se realizziamo 500 insiemi di questo tipo, otteniamo il seguente quadro:
Se si usa questo stesso TS per 10 coppie diverse e si rompe il volume dell'affare, cioè si inseriscono 10 dollari ad ogni coppia, il carico totale del deposito in un momento sarà lo stesso, ma i cambiamenti del bilancio sembrano molto più belli.
Naturalmente. La convenienza di massimizzare il numero di risultati (diversificazione) segue dal paradosso di aumentare la puntata per il giocatore con un'aspettativa negativa. Un giocatore con una vincita attesa positiva dovrebbe fare il contrario: aumentare il numero di risultati e diminuire la dimensione della puntata, perché la probabilità di vincere cresce con la dimensione della serie.
Il problema di rovinare un giocatore
Naturalmente. La convenienza di massimizzare il numero di risultati (diversificazione) deriva dal paradosso di aumentare la puntata per un giocatore con un payoff atteso negativo. Un giocatore con una vincita attesa positiva è ragionevole fare il contrario: aumentare il numero di risultati e diminuire la puntata, perché la probabilità di vincere cresce con la dimensione della serie.
Il problema di Brokeback del giocatore d'azzardo
Un sacco di scambi di piccolo volume con un'aspettativa positiva di vincita?
Non sai se il titolo salirà subito dopo essere entrato. Ci può essere un pullback che ti butta fuori dal mercato, poi l'azione continuerà il suo aumento previsto, solo che tu non parteciperai più ad esso.
Guardate il grafico nella pagina precedente, ci sono molte realizzazioni che sono andate a 0 sul bilancio, nonostante il MO positivo. Questa è la risposta alla domanda perché non si dovrebbe giocare tutta la scena, anche avendo probabilità di vincere >0,5. È solo sfortuna, e il deposito è già finito. Se la dimensione della scommessa fosse stata più piccola - alcune di quelle realizzazioni perdenti sarebbero tornate in territorio positivo, la parte più grande quanto più piccola sarebbe stata la dimensione della scommessa.
Possiamo condurre un esperimento speculativo - lasciamo che ci sia un TS su una coppia di valute. TP è uguale a SL, la probabilità di realizzazione di SL - 48%, TP - 52%. Il deposito iniziale è di $1000, la leva 1:100, entriamo in accordi di $100. Se effettuiamo 1000 trade di questo tipo allora otteniamo la traiettoria di cambiamento del deposito, infatti è il valore dei punti guadagnati durante tutto il set. Se realizziamo 500 insiemi di questo tipo, otteniamo il seguente quadro:
Se si usa lo stesso TS per 10 coppie diverse e si rompe il volume della transazione, cioè si inseriscono 10 dollari ad ogni coppia, il carico totale sul deposito in un momento sarà lo stesso, ma i cambiamenti di bilancio sembrano molto più belli.
Torna in te, inizia a pensare con la tua testa.
i grafici di cui sopra non hanno nulla a che fare con la diversificazione e il trading su 10 coppie. Nient'altro che scarafaggi personali.
Non abbiamo 10 coppie indipendenti. E soprattutto - il grafico stesso è il numero 2 nel modo in cui è calcolato, riguarda la scelta della dimensione del lotto quando si fa trading di una coppia (hai appena ottenuto un campione in 10 passi).
Da qui il risultato: se la probabilità di vincere è superiore a 0,5, allora quando si fa trading con un lotto più piccolo è più difficile perdere. Non è fantastico.
Non sai se il titolo salirà subito dopo essere entrato. Ci potrebbe essere un pullback che ti butta fuori dal mercato, poi lo stock continuerà il suo aumento previsto, solo che tu non parteciperai più ad esso.
Guardate il grafico nella pagina precedente, ci sono molte realizzazioni che sono andate a 0 sul bilancio, nonostante il MO positivo. Questa è la risposta alla domanda perché non si dovrebbe giocare tutta la scena, anche avendo probabilità di vincere >0,5. È solo sfortuna e il deposito è già finito. Se la dimensione della scommessa fosse stata più piccola - alcune di quelle realizzazioni perdenti sarebbero tornate in territorio positivo, la parte più grande quanto più piccola sarebbe stata la dimensione della scommessa.
Questo è strano. Voglio dire, per esempio, voglio comprare un'azione su tutto senza leva. Compro azioni vtb per 50.000p sul mercato. E il prezzo delle azioni è tutto in una volta?)
"Su tutta la cotoletta" non è senza leva, implica un alto rischio e grandi profitti possibili. E succedono un sacco di cose, per esempio le aziende a volte falliscono e invece dei soldi l'azionista riceve un mucchio di petrolio e 3 centesimi di dollaro.
Comunque, si tratta di un principio generale e di probabilità per una serie di risultati, non di un caso particolare.
Possiamo condurre un esperimento speculativo - lasciamo che ci sia un TS su una coppia di valute. TP è uguale a SL, la probabilità di realizzazione di SL - 48%, TP - 52%. Il deposito iniziale è di $1000, la leva 1:100, entriamo in accordi di $100. Se effettuiamo 1000 trade di questo tipo allora otteniamo la traiettoria di cambiamento del deposito, infatti è il valore dei punti guadagnati durante tutto il set. Se realizziamo 500 insiemi di questo tipo, otteniamo il seguente quadro:
Se si usa lo stesso TS per 10 coppie diverse e si rompe il volume dell'affare, cioè si inseriscono 10 dollari ad ogni coppia, il carico totale del deposito in un momento sarà lo stesso, ma i cambiamenti del bilancio sembrano molto più belli.
Non si tratta affatto di questo.
Sì, e un "esperimento" molto sporco, di conseguenza la "teoria" sarà molto lontana dalla pratica. Il comportamento degli strumenti di trading non è il comportamento del rumore bianco. Né lo è il comportamento della funzione di mutua correlazione (cross-correlation) di due strumenti qualsiasi.
Non sa cosa sia la diversificazione nel trading e a cosa serva - quali altri esperimenti speculativi....
:)) no comment...
non abbiamo 10 coppie indipendenti. E soprattutto - il grafico stesso è #2 nel modo di calcolo, si tratta della scelta della dimensione del lotto quando si negozia una coppia (hai appena ottenuto un campione in 10 passi).
È chiaro che nel secondo caso, il grafico dell'equilibrio è costruito su righe indipendenti, è banalmente ovvio. La prima e la seconda immagine, sono due casi limite - tutti gli altri casi che possono essere costruiti su serie con diverso grado di correlazione si trovano tra loro. Se per il secondo grafico si prendono serie con il 100% di correlazione, allora il quadro degenererà al primo - aprire 10 operazioni con lotto piccolo e un lotto grande simultaneamente su una coppia, non ci sarà differenza tra loro.
Se prendiamo la media di tutti i set per la prima e la seconda immagine, essi coincideranno approssimativamente, perché sono determinati dalle probabilità SL/TP iniziali. Man mano che il numero di righe aumenta e i lotti si dividono di conseguenza, l'immagine si restringerà a quella media.
Yusuf ha 34 coppie, naturalmente sono correlate in misura diversa, prima di tutto tramite l'indice del dollaro. Ma a causa del grande numero di coppie, se il sistema di previsione avesse avuto una certa razionalità, il trading sarebbe diventato positivo.
Nikolai Semko:
Non si tratta affatto di questo.
Sì, e anche un "esperimento" molto disordinato, con il risultato che la "teoria" sarà molto lontana dalla pratica. Il comportamento degli strumenti di trading non è il comportamento del rumore bianco. Non è nemmeno il comportamento di una funzione di correlazione reciproca (cross-correlazione) di due strumenti qualsiasi.
In che modo si esprime la sporcizia?
A mio parere, al contrario, una modellazione molto utile dal punto di vista pratico. Supponiamo che tu abbia inventato un super-sistema in grado di prevedere la direzione di chiusura di una barra di 4 ore con una probabilità decente di 54/46. Poi lo si migliora ed è in grado di fare previsioni su altre 9 coppie con circa la stessa probabilità. Bisogna capire quanto volume inserire su ogni coppia, per non perdere. Si calcola la correlazione delle coppie, i pesi del volume e si costruisce una simulazione simile.
È chiaro che nel secondo caso il grafico dell'equilibrio è tracciato su serie indipendenti, è banalmente ovvio. La prima e la seconda immagine sono due casi limite - tutti gli altri casi che possono essere costruiti su serie con diverso grado di correlazione si trovano tra di loro. Se per il secondo grafico si prendono serie con il 100% di correlazione, allora il quadro degenererà al primo - aprire 10 operazioni con lotto piccolo e un lotto grande simultaneamente su una coppia, non ci sarà differenza tra loro.
Se prendiamo la media di tutti i set per la prima e la seconda immagine, essi coincideranno approssimativamente, perché sono determinati dalle probabilità SL/TP iniziali. Man mano che il numero di righe aumenta e i lotti si dividono di conseguenza, l'immagine si restringe a quella media.
Yusuf ha 34 coppie, naturalmente sono correlate in misura diversa, prima di tutto tramite l'indice del dollaro. Ma a causa del gran numero di coppie, se il sistema di previsione avesse un minimo di razionalità, il trading sarebbe in positivo.
Ancora una volta, la cosa principale: non avete immagini di diversificazione. avete immagini di trading con diversi lotti a P!=0.5
Solo nell'immagine superiore (#1) il lotto è grande e X numero di scambi consecutivi, mentre nella seconda (#2) il lotto è più piccolo e X numero di decine di scambi.
la correlazione è una seconda questione...
Ci sono molti inconvenienti in questi "esperimenti". Non tengono conto della simultaneità/non simultaneità/diversa densità/lunghezza dei trade. Non tengono conto che lo 0 è fatale non alla chiusura, ma nel processo (stop-out).
Quando si fa trading su 10 strumenti è necessario considerare il margine di garanzia. Non possiamo farne a meno - l'equità è scesa, ma siamo ancora nel plus, e il margine è andato, e non possiamo aprire un nuovo ordine.