Esperimento - pagina 16

 
Nikolai Semko:
No, non lo so.
Se riesci a capirlo, lo capirai. Se non lo fai - è inutile spiegarti, non capirai comunque.

Ho anche quello... ;)

 

Signori, questo esperimento metterà fine al dibattito. L'equità viene ripristinata:


 
Nikolai Semko:
2. Ancora una volta, questa è un'illusione temporanea. Pigro per discutere. Ma è dimostrato matematicamente. Vedo che sei all'inizio del tuo viaggio. Se avete abbastanza tempo, risorse finanziarie e intellettuali, vi renderete conto di aver sbagliato. Se non basta, rimarrete in questa illusione.
ZS Tutti ci passano. Io non faccio eccezione.

Divertente, considerando che matematicamente dimostra solo il contrario )

 
Nikolai Semko:
Renat ha ragione, e questo può essere dimostrato in modo elementare.
Analizza la storia del trading multivaluta di successo scomponendola in linee di capitale per ogni valuta. È abbastanza ovvio che ci sarà un leader in questa competizione azionaria.
Quindi, se avessimo scambiato solo una valuta principale, ma con lo stesso carico sul bilancio come nel trading multivaluta, il risultato sarebbe stato migliore, cioè le altre coppie avrebbero semplicemente rallentato il risultato finale.

Risponderò che questa è un'illusione e molto temporanea, e che se fosse vero, allora sarebbe più corretto selezionare una sola valuta per un certo periodo di tempo.
In ogni caso, il trading di più di una valuta alla volta non può essere più redditizio del trading di una sola valuta in un determinato momento.
Solo, di nuovo - la cosa principale è fare la scelta giusta. :))


"Ma quando pregate, non parlate in modo superfluo, come fanno i gentili, perché pensano che con il loro gran parlare saranno ascoltati"
Matteo 6:7
;))

Non stavamo litigando, c'era solo un'incomprensione reciproca. E quando abbiamo elaborato i dettagli, dopo il post di Renat , si è scoperto che non avevamo nessuna contraddizione. E il suo augurio di fortuna e buon auspicio può essere applicato a tutti i TC, non importa quanto graziosi possano essere.

Эксперимент
Эксперимент
  • 2021.05.27
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Signori, questo esperimento metterà fine al dibattito. L'equità si sta riprendendo:


Equità da 0 ? con il passaggio attraverso stop out e chiusure forzate ?

Vi rendete conto che il conto non è azzerato solo per l'abbondanza di posizioni misere?

 
Maxim Kuznetsov:

Equità da 0 ? con stop out e chiusure forzate ?

Vi rendete conto che il conto non è azzerato solo per l'abbondanza di posizioni misere?

Sono tutte le piccole cose della vita, l'importante è che l'esperimento continui. Se l'esperimento continua, significa che l'uomo è ancora vivo. Auguriamo a Yusuf una lunga vita).

 
khorosh:

Sono tutte le piccole cose della vita, l'importante è che l'esperimento vada avanti. Se l'esperimento continua, significa che la persona è ancora viva. Auguriamo a Yusuf una lunga vita).

Grazie

 
Andrei Trukhanovich:

Divertente, considerando che matematicamente dimostra il contrario).

Capisco il tuo pensiero e perché lo pensi. Ma è un vicolo cieco. Ho passato circa tre mesi 10 anni fa e ho scritto migliaia di righe di codice per sperimentarlo, fino a quando mi sono reso conto di alcuni fattori che non avevo considerato. Descriverli è il soggetto di un grande articolo.
Per non parlare dello spread e delle commissioni. Le siepi non solo non hanno senso, ma non sono gratuite. Lo stesso vale per le opzioni.
 
Nikolai Semko:
La copertura non solo è inutile, ma non è nemmeno gratuita. Lo stesso vale per le opzioni.

Penso che dovresti documentarti sulla diversificazione in senso generale e non fissarti sulla copertura.

Un portafoglio di strategie correttamente assemblato può avere una performance migliore di qualsiasi singola strategia.

Capisco il tuo pensiero e perché lo pensi.
No, per niente. )) Capisco dove ti sei bloccato, ma è improbabile che la discussione funzioni se non capisci almeno che diversificazione e copertura non sono sinonimi.
 
Andrei Trukhanovich:

Penso che dovresti documentarti sulla diversificazione in senso generale e non fissarti sulla copertura.

Un portafoglio di strategie adeguatamente assemblato può dare risultati migliori di qualsiasi singola strategia.

Un portafoglio di strategie è ancora più imprudente di un portafoglio di strumenti.
Tutto ciò che serve è una strategia.
Ora vi lascio e mi congedo.
Granchio e gamberi è un classico ))