Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 82
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In che modo le prime differenze del SB sono diverse dalle prime differenze della serie dei prezzi?
C'è un sacco di roba lì, è un'intera scienza della microstruttura del mercato.
Per esempio, se si prendono valori diversi per i tempi di campionamento (tempi diversi), i risultati saranno diversi. A livello di tick, il prezzo è ancora più vicino ai processi di Poisson generalizzati che a SB. Nel caso di SB a tempo continuo (processo Wiener), il campionamento in qualsiasi momento risulterà essenzialmente nello stesso SB discreto.
Una serie di prezzi è costituita dai due componenti di una coppia di valute. Ogni valuta in una coppia di valute ha una vita propria. Per esempio, in questo momento l'EUR/USD sta scendendo ed entrambe le valute stanno salendo, solo la seconda più forte della prima.
C'è un sacco di roba lì, è un'intera scienza della microstruttura del mercato.
Per esempio, se si prendono valori diversi per i tempi di campionamento (tempi diversi), i risultati saranno diversi. A livello di tick, il prezzo è ancora più vicino ai processi di Poisson generalizzati che a SB. Nel caso di SB con tempo continuo (processo di Wiener), quando si discretizza con qualsiasi intervallo di tempo si ottiene essenzialmente lo stesso SB discreto.
A diversi TF le prime differenze differiranno solo in valori assoluti.
Più vicino o più lontano è tutto soggettivo
Su TF diverse, le prime differenze differiranno solo in valori assoluti.
Più vicino o più lontano è tutto soggettivo
Per SB lo è, ma non per i prezzi. Controllate voi stessi - confrontate campioni di incrementi con test di accordo delle loro distribuzioni, correlazioni di conteggio, ecc.
Questo è vero per SB, ma non per i prezzi. Controllate voi stessi - confrontate campioni di incrementi con test di accordo, calcolate le correlazioni, ecc.
Grazie, caro compagno!
Ma tutto questo è molto lontano.
Per i particolarmente sballati - ci sono molte banche, società di investimento e hedge fund che fanno profitti di successo nel mercato dei cambi e delle azioni, ma non c'è una singola "macchina" che batte costantemente la moneta.
Perché non si può ingannare la vita
Grazie, caro compagno!
Ma è tutto molto lontano.
Per i particolarmente sballati - ci sono molte banche, società d'investimento e hedge fund che fanno profitti di successo nel mercato dei cambi e delle azioni, ma non c'è una singola "macchina" che batte costantemente il centesimo.
Perché non si può ingannare la vita
Non sono sorpreso dalla reazione emotiva all'offerta di calcolare) Ricordo che gli "automi" che "fanno soldi" su una moneta imprecavano pesantemente in risposta all'offerta di calcolare AKF SB)
Non sono sorpreso dalla reazione emotiva al suggerimento di contare) Ricordo che gli "automi" che "guadagnano" su una moneta imprecavano molto in risposta al suggerimento di contare l'ACF SB)
Ho sempre ammirato la tua capacità di affettare i compiti di altre persone.
Ho sempre ammirato la tua capacità di affettare i compiti per altre persone.
È abbastanza utile chiedere che cosa è due per due da qualcuno che parla di matematica superiore in modo lungo e senza pregiudizi.
Naturalmente, SB è un processo non stazionario, ma è un processo con incrementi stazionari (sinonimo di omogeneo). Il termine fila DS è usato in econometria.
In parole povere, se esiste un algoritmo con cui si costruisce una serie non stazionaria da una serie stazionaria (per esempio, è la sommatoria per SB), allora questa non stazionarietà può (per i nostri problemi) essere dichiarata "semplice" o "insignificante", perché per tali serie il problema della possibilità (impossibilità) di guadagnare su di esse è risolto in modo strettamente matematico.
A mio parere, le serie di prezzi non stazionarie sono piuttosto "essenziali" ed estremamente "non complicate").
Ho capito bene che:
1. è impossibile fare soldi con gli incrementi di SB.
2. è impossibile fare soldi con un SB integrato.
E per queste due affermazioni, c'è qualche prova matematica rigorosa?
3. La stessa prova matematica per il prezzo VR non esiste, anche per il modello semplificato, dove gli incrementi di prezzo sono formati come un prodotto delle distribuzioni CB Gaussiana e Gamma?
Ho capito bene che:
1. è impossibile fare soldi con gli incrementi di SB.
2. è impossibile fare soldi con un SB integrato.
e per queste due affermazioni c'è qualche prova matematica rigorosa?
3. la stessa prova matematica per il prezzo VR non esiste, anche per il modello semplificato in cui gli incrementi di prezzo sono formati come un prodotto delle distribuzioni CB Gaussiana e Gamma?