Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 80
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Perché la serie del mercato è più complicata di SB perché è non stazionaria, cioè è praticamente impossibile costruire un TS di guadagno stabile su di essa, a differenza di SB.
Allora perché tutto questo parlare di SB se si deve comunque fare trading sul mercato?
Perché le serie del mercato sono più complesse di SB perché sono non stazionarie, cioè è quasi impossibile costruire un TS di guadagno stabile su di esse al contrario di SB.
SB è un processo non stazionario, proprio come le serie di prezzi - è scritto che la varianza è dipendente dal tempo.
Basta con le stronzate
Perché tutto questo parlare di SB se poi si finisce comunque per fare trading sul mercato?
Perché SB è un banco di prova per qualsiasi strategia.
Se i "pattern" e le "onde" sono identificati su un certo numero di SB, allora il prezzo è 0
SB è un processo non stazionario, proprio come la serie dei prezzi - è scritto che la varianza è dipendente dal tempo.
Basta con le stronzate.
Devi prima imparare a parlare con le persone, sequestro.
Perché tutto questo parlare di SB se poi si finisce per dover fare comunque degli scambi sul mercato?
Non ne ho idea. È come se tutti fossero impazziti qui...
Devi prima imparare a parlare con le persone, sequestratore.
Beh, che ci vuoi fare - devo spiegare le basi del teorico un centinaio di volte, ma ancora non lo capisco.
Ho già scritto in questo thread qual è il senso delle azioni del compagno, la matematica non c'entra niente - è solo la fine del mese... )
Forse hai ragione.
SB è un processo non stazionario, proprio come la serie dei prezzi - è scritto che la varianza è dipendente dal tempo.
Basta con le stronzate.
Se ho capito bene, Alexander sta sostenendo che il comportamento della varianza nel tempo è nella natura del SB, e quindi la serie dei prezzi è più casuale del SB stazionario. Lei sostiene che la varianza dipende dal tempo.
Preferisco la posizione di Alexander. Su cosa credete che la varianza di una serie di prezzi abbia una qualche dipendenza dal tempo, oltre al fatto che ci sono cicli di periodi di lavoro.
Se ho capito bene, Alexander sostiene che il comportamento della varianza nel tempo è nella natura del SB, e quindi la serie dei prezzi è più casuale del SB stazionario. Lei sostiene che la varianza dipende dal tempo.
Preferisco la posizione di Alexander. Su cosa crede che la varianza di una serie di prezzi abbia qualche dipendenza dal tempo, oltre al fatto che ci sono cicli temporali di periodi lavorativi.
1. Cosa c'entrano i "cicli temporali dei periodi di lavoro"? Cosa sono questi cicli - cambiamenti giornalieri della volatilità?
2. Rompere la serie di prezzi in pezzi, determinare la varianza di ogni pezzo. Confrontare - se è diverso - dipende dal tempo.
il comportamento della varianza nel tempo è nella natura della SB, e quindi la serie dei prezzi è più casuale della SB stazionaria.
Questo è esattamente il caso.
Se in SB le prime differenze sono un processo strettamente stazionario, e la serie integrata è stazionaria sotto campioni identici o serie di realizzazioni con campionamento finito,
la serie dei prezzi non ha queste proprietà.
Pertanto, il prezzo BP è molto più complicato. Non c'è niente da discutere.