OI in ritardo (interesse aperto) - pagina 8
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a volontà
andato
Alena Lysenkova
Stai perdendo tempo, i clienti stanno aspettando...
Questo è quello che dico io "scribacchini" e i loro difensori.
Perché copiare tutti i tic quando ti interessano i trade?
Nel codice.
Dev'essere così.
Cosa c'è che non va?
Non sa nemmeno quale dovrebbe essere l'uscita o cosa fare per essa.
Anche quelli esperti non mi hanno detto la risposta a questa domanda spinosa, perché è vietato parlarne in ogni angolo
Ma so come ottenere il giusto risultato, perché ho studiato questo argomento per circa 5 anni.
Non l'ho notato, onestamente. La ragazza ha fatto una domanda, l'essenza della quale e non si sa veramente e poche persone su questo forum per capirlo, ammetterlo francamente.
Cioè con il resto delle minuzie che lei può ovviamente risolvere, a differenza di molti "scribacchini" che fanno domande di prima classe.
E frugare nelle minuzie, ostentando la loro presunta conoscenza universale, e anche fare errori al volo in piccole questioni, non è che non professionale, e come non è nemmeno come un uomo, e come un brontolone arrabbiato nonnine in panchina.
Non l'ho notato, onestamente. La ragazza ha fatto una domanda, la cui essenza non si conosce veramente e poche persone sul forum la capiscono, ammettilo francamente.
Cioè con il resto delle minuzie, lei ovviamente lo capirà, a differenza di molti "scribacchini" che fanno domande di prima classe.
E frugare nelle minuzie, mostrando la loro presunta conoscenza universale, e anche fare errori al volo in questioni minori, non è che non sia professionale, e in qualche modo nemmeno da uomo, e come una nonnina scontrosa su una panchina.
E' proprio questo.
L'OM non è una cosa così semplice come potrebbe sembrare a prima vista, che sono felici di scrivere per pochi spiccioli a chiunque lo voglia.
e quello che è stato discusso qui da pagina 2 non è nemmeno vicino.E' proprio questo.
L'OI non è una cosa così semplice come potrebbe sembrare a prima vista, che sono felici di scrivere per pochi spiccioli a chiunque lo voglia.
E quello che è stato discusso qui da pagina 2 non è nemmeno vicino .Bentornato)
È proprio questo, che la domanda è difficile e specifica e posta con il necessario grado di comprensione (beh, forse senza profonda conoscenza), mentre tutti i "mega-guru" mostrano il loro ego prendendo le virgole nel codice di verifica dei test in tono peggiorativo, quando loro stessi sono ancora confusi sui concetti.
Poco professionale e brutto. Gli uomini normali hanno risposto in sostanza, penso che la questione sia risolta)
Posso essere schietto: ho bisogno di un motore asincrono, ma il meccanismo con i maghi storti che usa prostotrader non mi soddisfa affatto.
Non ho ancora capito come scrivere correttamente questo motore. E tu? ;)
Perché avete bisogno di un motore asincrono? Se si guidano due gambe, si cita la prima gamba con il limite e si colpisce la seconda gamba con il marcatore quando la prima gamba è attivata. Qui è possibile e utile fare a meno dell'asynch. Sintetici compositi a più caratteri - sì, l'asynch sarà utile. Ma dovrete comunque affrontare il controllo della liquidità di ogni simbolo. Non sarà sufficiente creare una posizione con entrate coerenti. A proposito, asynh funziona lentamente come gli ordini non sincroni. Quindi, se avete bisogno di velocità per piazzare un singolo ordine, sicuramente non dovrebbe essere asincrono.
Perché nel cambiamento terminale di interesse aperto:
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)
vive la sua vita relativa al nastro?
void OnBookEvent(const string& symbol)
Per quanto capisco il mercato dei futures, le transazioni nel nastro non possono causare il cambiamento dell'OI. Ma perché l'OI cambia da solo senza alcuna transazione?
Questo è già stato visto prima:
https://www.mql5.com/ru/forum/165157/page2#comment_3989978
OI nel terminale è aggiornato con quale periodicità, da cosa dipende?
Come faccio a sincronizzare i cambiamenti di OI con le compravendite nel feed? Voglio ottenere un feed completo con OI.
L'OI cambia se e solo se c'è uno scambio (Last). In senso stretto, un partecipante può entrare nel mercato dopo aver concluso un affare e l'altro partecipante esce dal mercato con lo stesso affare. In questo caso, anche quando si fa un accordo, l'OM non cambierà. Quindi, l'evento OnTick() deve essere sincronizzato con i cambiamenti OI. Se non è così nel caso di MT, significa che i canali di scambio per OI e ticks sono diversi. Si tratta di fonti diverse che saranno leggermente fuori sincrono nel tempo. Tuttavia, questo è il massimo che si può raggiungere. Analisi dei feed di trading, timer - tutto questo è algo senza senso. Il programmatore in questo caso ha solo una possibilità: ottenere il valore conosciuto più vicino di OM, al momento dell'arrivo di un nuovo tick. I due valori saranno sincronizzati tra loro il più possibile. Ma non ci sarà una sincronizzazione perfetta.
Ma l'accesso OI in tempo reale, fornito dallo scambio, è l'eccezione piuttosto che la regola. In altre borse l'OI è solo un valore di riferimento pubblicato a fine giornata. Pertanto, il MOEX è da lodare per questa incredibile opportunità di osservare l'OM in [quasi] tempo reale.
Il programmatore ha solo un'opzione in questo caso: ottenere il valore OI conosciuto più vicino, nel momento in cui arriva il nuovo tick. I due valori saranno sincronizzati l'uno con l'altro il più possibile. Ma non ci sarà una sincronizzazione perfetta.
Così ho fatto, e ho già scoperto che i dati non sono sincronizzati.
L'analisi del feed dei trade, i timer sono tutti algos inutili.
È più per la sperimentazione per capire almeno qualche correlazione.
Tuttavia, noterò che l'accesso OI in tempo reale fornito dalla borsa è l'eccezione piuttosto che la regola. In altre borse l'OI è solo un valore di riferimento pubblicato a fine giornata. Pertanto, il MOEX è da lodare per una così formidabile opportunità di osservare l'OM in [quasi] tempo reale.
Sarebbe bello capire come funziona in generale nel terminale. L'OI si aggiorna con una certa periodicità o è solo in ritardo.
Poiché questo permetterebbe almeno di collegare il cambiamento dell'OI al nastro, con lo stesso ritardo.
Perché avete bisogno di un motore asincrono? Se si guidano due gambe, si cita la prima gamba con il limite e si colpisce la seconda gamba con il marcatore quando la prima gamba viene attivata. Qui si può fare a meno dell'asincrono e dell'utile. Sintetici compositi a più caratteri - sì, l'asynch sarà utile. Ma dovrete comunque affrontare il controllo della liquidità di ogni simbolo. Non sarà sufficiente creare una posizione con entrate coerenti. A proposito, asynh funziona lentamente come gli ordini non sincroni. Quindi, se avete bisogno di velocità per l'apertura di un singolo ordine, non dovreste concentrarvi sull'asynch.
Infatti è necessario solo per gli arbitraggi a tre e quattro gambe. Non ne ho molti, solo qualche decina, e per ora uso solo il motore sincrono.
So che quello asincrono non aumenta la velocità, capisco la fisica del processo e capisco anche perché i numeri mostrati dal terminale per quello asincrono sono più bassi di quelli sincroni.
Per questo ho deciso che non voglio occuparmi di quello asincrono da solo, preferisco fare qualcosa di più utile per il commercio. E non c'è nessuno a cui ordinarlo, perché non ci sono specialisti che capiscono tutte le insidie che si verificano nel trading reale, non nel trading tester.
E riguardo alla velocità c'è solo un ridicolo sognatore qui su questo forum che progetta di vincere un giorno il LCI con HFT:) su MT5 e non sono certo io.L'ho fatto, e ho scoperto che i dati non erano sincronizzati.
Questo è più un esperimento per vedere se c'è qualche correlazione.
Volfix sugli stessi strumenti dà un cambiamento di OI immediatamente nel nastro. Quindi MOEX fornisce tali dati. Ma in Mt5 non c'è sincronizzazione per qualche motivo.Sarebbe bello capire come funziona in generale nel terminale. L'aggiornamento dell'OI avviene con una certa periodicità, o semplicemente in ritardo.
Dato che questo permetterebbe almeno in qualche modo di legare il cambiamento dell'OI al nastro, con lo stesso ritardo.
Beh, come lo collegherebbe? Supponiamo che l'arrivo degli OI sia in ritardo rispetto ai tick. Poi in OnTick, devi ottenere l'ultimo, vecchio OI (non c'è ancora quello nuovo in MT5) ed essere soddisfatto. Se i tick al contrario rimangono indietro, allora parlando in generale, è un'allusione, perché allora i tick in MT5 rimangono indietro rispetto all'intero flusso di dati, che è visto dagli altri partecipanti al mercato. Ma supponiamo. Poi impostiamo il timer per ricevere un nuovo valore di tick il più presto possibile, e il vecchio tick viene salvato e combinato con questo OM. È comunque brutto - ci sarà un OM attuale e un'ultima spunta vecchia e irrilevante associata ad esso. Inoltre, il timer normale è inferiore a 16 msec. Non lo farai - multithreading preemptive. Otterrete un timer storto con un intervallo piuttosto grande di diversi msec, che è difficile capire quando sarà chiamato. Non sarete nemmeno in grado di riempire l'Expert Advisor con Sleep() in modo normale. Richiede una risoluzione troppo alta. In ogni caso, avrete un OM ritardato o un tick.