Come si determina la compressione? - pagina 3
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È la matematica per te?
È elementare.
Trova la media e calcola l'RMS da essa.
Calcola la densità RMS e confrontala con la RMS storica (media, massima...).
Non sono sicuro del punto migliore - se conosci la direzione, e se non la conosci?
E perché hai bisogno di una direzione se sai che dopo la compressione - ci sarà la decompressione e ci sono solo due opzioni :))) Ed è anche, come ha detto una persona stimata, inevitabile come pisciare. Non vuoi molto se sai già quasi tutto quello che devi sapere?
Giusto - perché abbiamo bisogno di una direzione?
E cosa facciamo se manchiamo, e cosa facciamo se è una falsa rottura, e se è una sterzata a doppio taglio - nonfarms, scommesse...
e 10 volte la fermata?
Si può vedere la stretta così com'è, ma la stretta può essere oggi, un mese, un anno, e ben oltre due mandati presidenziali.
Inoltre, qui si definisce la probabilità, non il punto di prezzo migliore.
Il compito è per definizione irrisolvibile - il punto è stato definito - e il prezzo è passato, o non l'ha raggiunto.
Bene, abbiamo determinato il punto, ma le domande rimangono
1) direzione, e se ci sono due direzioni, dovremmo avere almeno due punti se si considera il prezzo.
2) Stop, il loro numero
3) lotto rispetto al punto 2
4) E dove posizionare il take profit.
Avete indovinato un paio di volte - qual è il payoff?
Sì, bollinger come un caso speciale o un insieme di bollinger, si può anche contare l'ampiezza delle candele, ci sono un sacco di varianti simili.
Il principio è lo stesso.
I termini del problema non dicono - su quale periodo si determina la compressione, e qual è il movimento forte - in grammi o litri? o pollici? pappagalli?
E con quale precisione viene definito il punto, lungo quale asse?
Comunque, fine del trolling e qui va:
compressione nel periodo T = A/B
Mancava tutto. La compressione e il punto di entrata sono determinati da un indicatore standard
Volume delle zecche?
Roma, sei una delle due sole persone su questo forum che sanno un po' di cose.
Lei mi dice che dal suo punto di vista si possono fare soldi ????.
Questa è una leccata, diciamo senza mezzi termini, un pompino.
Questa è una leccata, questa è una leccata, ammettiamolo, ha fatto schifo.
È la matematica per te?
È elementare.
Trova la media e calcola l'RMS da essa.
Calcola la densità RMS e confrontala con la RMS storica (media, massima...).
Secondo me questo non è sufficiente. Devi guardare quanto è piccolo lo spread (differenza tra i prezzi massimi e minimi) per una data varianza di incrementi. Altrimenti, le fluttuazioni stagionali della volatilità possono essere scambiate per compressione.
A mio parere, questo non è sufficiente. Dobbiamo guardare quanto è piccolo lo spread (la differenza tra i prezzi massimi e minimi) per una data varianza incrementale. Altrimenti, le fluttuazioni stagionali della volatilità possono essere scambiate per compressione.
sembra quasi essere vero.
dobbiamo identificare le variazioni stagionali della volatilità,
e se la volatilità attuale sul timeframe selezionato e inferiore (su entrambi contemporaneamente) è significativamente inferiore a quella prevista per stagione, allora apparentemente abbiamo "compressione" (termine non formalizzato introdotto da TS all'inizio del topic).
sembra quasi essere vero.
Dobbiamo identificare i cambiamenti stagionali della volatilità,
e se la volatilità attuale sul timeframe selezionato e inferiore (su entrambi contemporaneamente) è significativamente inferiore a quella prevista per stagione, allora apparentemente abbiamo uno "squeeze" (un termine informale introdotto da TS all'inizio del topic).
Il SB modificato (con volatilità periodicamente dipendente dal tempo) è una cosa complicata. Come l'originale SB, è impossibile fare soldi su di esso (tranne, puramente teoricamente, sulle opzioni), ma può benissimo "disegnare" qualcosa di simile ai modelli stagionali.