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линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
a patto che le serie stesse siano fondamentalmente collegate, altrimenti tutto è inutile
In forex le coppie non sono cointegrate, ma su più di due è possibile trovare una combinazione stazionaria
non proprio
solo in un intervallo relativamente breve le coppie possono fingere di essere cointegrate e anche superare il test ADF e altri test simili
e poi si sono diffusi inevitabilmente
La sua curva di equilibrio è stazionaria ed ergodica
probabilmente non era un vero grafico
Per i sintetici più semplici, si usano meno attività, ma hanno, per esempio, piccoli profitti da ogni serie di scambi, gli scambi sono abbastanza rari, e alcuni di essi possono durare per mesi - spread e swap "mangiano" tutti i profitti.
Questo tipo di cosa si fa meglio con gli indici azionari, ma anche lì possono esserci lacune sospese (spostamenti del corridoio di diffusione) per un mese o più
solo su un intervallo relativamente breve le coppie possono fingere di essere cointegrate e persino superare il test ADF e altri test simili
OK, giochiamo...
Parlami della "cointegrazione" e del "test ADF e altri test simili" perun "portafoglio di più di due attività" (c).
OK, giochiamo...
Parlami della "cointegrazione" e del "test ADF e altri test simili" perun "portafoglio di più di due attività" (c).
su un intervallo relativamente breve
su un intervallo relativamente breve
Parlami della "cointegrazione su un intervallo relativamente breve" e del "test ADF e altri test simili" per "un portafoglio di più di due attività" (c).
Questo è meglio?
Parlami della "cointegrazione SULL'INTERVENTO PIÙ BREVE" e del "test ADF e altri test simili" per "un portafoglio di più di due attività" (c).
È meglio?
niente potrebbe essere più semplice.
ottimizzare un portafoglio, ad esempio utilizzando MGC come questo
scaricare questi dati in csv e applicarli a qualsiasi pacchetto statistico (per esempio gretl) dotato di ADF o KPSS o un altro test di stazionarietà
si può scegliere un tale intervallo, sul quale il portafoglio sarà quasi indistinguibile dalla serie stazionaria
è anche possibile controllare manualmente in excel con la regressione dei residui
(Sono troppo pigro per controllare)
Ricordo che ci sono 3 o anche 4 versioni del test in ADF, e lì si ha a che fare con i parametri di ritardo
Sembra che la cointegrazione sia definita per serie integrate. È già stato stabilito da qualcuno che le serie dei prezzi delle valute sono tali?
Molto tempo fa. Un sacco di materiale online.
Per esempio
"Conclusione: l'ipotesi di una radice unitaria è stata smentita; la serie di incrementi relativi dei prezzi di chiusura della coppia di valute EUR/USD è stazionaria.
Così, troviamo che la serie di prezzi di chiusura della coppia di valute EUR/USD èintegrata del 1° ordine". (с)
Non essere ridicolo
Non essere ridicolo.
molto ben ragionato )))))
e soprattutto nel merito ))))
Conclusione: l'ipotesi di una radice unitaria è stata smentita; la serie di incrementi relativi dei prezzi di chiusura della coppia di valute EUR/USD è stazionaria.
Beh, tutti sanno dannatamente bene che quasi ogni strumento è delta-stazionario (rendimenti o logreturns), ma non è questo il punto
sarebbe strano se il forex non fosse improvvisamente DS hehe
Non c'è bisogno di mostrare questo tipo di cose in piena vista.