Prop trading - è una truffa o è buono? - pagina 11
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Il fatto è che su RTS e BR c'è la tendenza dello spread a "volare via" (su o giù)
Irrompendo i "pantaloni di entrata", con queste tendenze, semplicemente non sarete in grado di entrare in una posizione, e restringendo i "pantaloni",
la probabilità di colpire aumenta in proporzione alla contrazione :(
Ecco perché guardo i candelieri. Le candele bianche sono per l'entrata, quelle gialle per l'uscita. È necessario avere un crossover. Come potete vedere, ci sono diversi incroci durante il giorno. Bisogna guardare alcuni futures precedenti per determinare la base media.
Aggiunto:
Cioè aspettare l'espansione all'entrata e quindi la contrazione all'uscita. La differenza viene intascata. Anche in questo caso, è necessario guardare più storia per minimizzare il rischio in modo da non entrare ad un livello in cui non c'è più una convergenza.
Quindi, se non è EBS, allora CS completo sui futures e i rendimenti sono peggiori... Lei stesso ha detto che l'EBS è necessario, vero?
Non pensavo che fosse più redditizio avere un tasso di entrata più alto o un EBS.
Ho EBS-IS, quindi è sicuramente più redditizio (risparmio il 13%).
Ecco perché guardo le candele. Le candele bianche sono l'entrata, quelle gialle l'uscita. Ci deve essere un crossover. Come potete vedere, ci sono diversi incroci durante il giorno. Bisogna guardare alcuni futures precedenti per determinare la base media.
Aggiunto:
Cioè aspettare l'espansione all'entrata e quindi la contrazione all'uscita. La differenza viene intascata. Anche in questo caso, per minimizzare il rischio è necessario guardare più storia per evitare di entrare ad un livello in cui non c'è più una convergenza.
Ho provato in questo modo, la maggior parte delle volte ho una perdita.
1. Non si può entrare per candela, solo per spread.
2. Mentre si allargano e si restringono "pantaloni" - inaspettatamente, cioè un colpo con un alto grado di probabilità.
Aggiunto
E la cosa peggiore del calendario, non sarai in grado di "padroneggiare" più di 500 000 rubli, anche scambiando tutte le coppie :(
A causa della debole liquidità del mercato, che sta diminuendo...
Ho provato in questo modo, è per lo più una perdita.
1. Non puoi entrare per candela, solo per spread.
2. Sia l'espansione che la contrazione dei "pantaloni" - inaspettatamente, cioè un colpo con un alto grado di probabilità.
1. A proposito dei candelieri - sono composti dallo spread. Vedo interessanti "spreads" - entro in una candela e guardo i ticks per vedere se c'era una possibilità di entrata/uscita. Ecco perché i millisecondi sono necessari.
2. è un bene che si restringano e si allarghino. Se la base fosse costante, l'arbitraggio non sarebbe possibile. Ecco perché dobbiamo fare ricerche sulla varianza media degli input e sulla varianza media degli output. Tutto sommato, bisogna guardare più da vicino.
Aggiunto
E la cosa peggiore del calendario, non sarai in grado di "padroneggiare" più di 500.000 RR anche commerciando tutte le coppie :(
A causa della debole liquidità del mercato, che sta diminuendo...
Sulla liquidità, sì, ma RTS e BR sono abbastanza liquidi per guadagnare gradualmente una posizione. Ma non abbiamo ancora 500k, quindi i problemi saranno risolti man mano che arrivano :)
Sulla liquidità - sì, ma RTS e BR sono abbastanza liquidi per guadagnare gradualmente una posizione. Ma anche noi non abbiamo ancora 500k, quindi risolveremo i problemi man mano:)
Io, per esempio, non sono riuscito a trovare un metodo per entrare nel mercato su spreads che si allargano e si restringono, nonostante il fatto che faccio trading su un calendario da oltre 5 anni
Il problema della KVIC è che è molto lento...
A proposito, sulla lentezza. Come funziona qscalp sul preventivo? Direttamente allo scambio bypassando il qwik?
A proposito, sulla lentezza. Come funziona qscalp sul preventivo? Direttamente alla borsa bypassando la quotazione?
Non ho affrontato questa domanda
Aggiunto
Proprio in KVIK l'esecuzione dell'ordine sui futures va ~ 120 ms, e in MT5 dallo stesso computer 6-7 ms.
Senti la differenza...
Non ho avuto a che fare con questo problema.
È solo che è un'unità di scalper, dai video (da youtube) alcuni ragazzi hanno visto quanto velocemente fanno offerte lì. Nessuno si è lamentato...
Non ho affrontato questo problema
Aggiunto da
Proprio in KVIC l'esecuzione di un ordine futures va ~120ms, e in MT5 dalla stessa comp 6-7ms
Senti la differenza...
Ho il sospetto che anche 120 ms non sia un grosso problema. +- 7,5%, come hai detto tu, non andrà via velocemente. Neanche in pochi secondi.