Ottimizzazione vs Adattamento alla storia
Qual è la differenza fondamentale tra questi concetti?
Se c'è un overshoot su più passaggi indipendentemente dall'applicazione dell'avanzamento, si tratta di un montaggio.
Qual è la differenza fondamentale tra questi concetti?
Sì, i colleghi hanno ragione! Qualsiasi ottimizzazione è un adattamento alla storia!
E qui arriva un altro problema: qual è il metodo per determinare la QUALITÀ dei parametri risultanti nell'ottimizzazione?
La mia opinione: il test in avanti non è sufficiente per determinare la qualità dell'ottimizzazione...
Sì, i colleghi hanno ragione! Qualsiasi ottimizzazione è un'aggiunta alla storia!
E qui arriva un altro problema: come determinare la QUALITÀ dei parametri ottenuti durante l'ottimizzazione?
La mia opinione: un test in avanti non è sufficiente per determinare la qualità dell'ottimizzazione...
Ho avuto a che fare con questo problema per un anno.
Questa stessa caratteristica, secondo me, dovrebbe essere chiamata "sostenibilità" piuttosto che "qualità".
Cioè, non la "bellezza" o la "quantità" del risultato, ma la sua capacità di non cambiare con piccoli cambiamenti nel mercato.
Tuttavia, personalmente cerco di misurare questo parametro in base ai risultati del test in avanti. I risultati sono, ahimè, molto modesti.
L'ottimizzazione è la ricerca di un optimum, di solito globale. Cioè, è una ricerca di parametri di sistema stabili. Può trasformarsi in un adattamento se si trova un optimum locale e se la dimensionalità dei parametri da ottimizzare è troppo grande.
C'è una buona ottimizzazione, una sotto-ottimizzazione e una sovra-ottimizzazione. La sovraottimizzazione può essere equiparata a una corrispondenza della storia.
L'ottimizzazione deve essere eseguita in un solo passaggio, nello stesso corpo di Expert Advisor al primo avvio prima dell'inizio del trading, e poi durante il processo di trading solo i parametri ottimizzati devono essere corretti. L'ottimizzazione viene eseguita da uno speciale blocco interno separato dell'Expert Advisor che calcola i parametri invece di passare attraverso di essi. In questo caso, i parametri possono essere resi privati e visibili solo all'Expert Advisor, perché sono auto-regolanti (auto-ottimizzanti).
Se c'è un overshoot su più passaggi indipendentemente dall'applicazione dell'avanzamento, è un adattamento.
In generale, è il contrario.
c'è una buona ottimizzazione, una sotto-ottimizzazione e una sovra-ottimizzazione.
Ricordate il criterio Good Fit, in poche parole?
l'acuraci più accettabile con il minor numero di parametri, in 2 parole
questo è senza considerare gli attaccanti e altre cose, perché la domanda era quale fosse la differenza tra i due concetti
se è un attaccante, è un bilancio di errori, ecc. Forward rimuove automaticamente la sovraottimizzazione della prima sezione, quasi probabilmente
E poi ci sono le statistiche, che non hanno niente a che vedere con il processo di ottimizzazione... popolazioni generali, campioni rappresentativi, ecc.l'acuraci più accettabile con il minor numero di parametri, in 2 parole
questo è senza considerare gli attaccanti e altre cose, perché la domanda era quale fosse la differenza tra i due concetti
se è un attaccante, è un bilancio di errori, ecc. Forward rimuove automaticamente la sovraottimizzazione della prima sezione, quasi probabilmente
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